Separata eller kombi strategier?

[Bertil]

En del strategier kan ju innehålla många ordermodeller. Min daytradingsrategi innehåller tex 118 "triggermodeller".
Jag kör ju även tre stycken swingtradingstrategier som går på egna konton.

Vad skulle då hända om man kopierade ordermodellerna från en strategi och adderade till en annan strategi. Ger då den kombinerade strategin bättre eller sämre avkastning?

För att det skall vara någon vits med att kombinera strategier/ordermodeller så måste de ju gå mot samma instrument, vara uppbyggda på liknande sätt (gå långa/blanka) samt ha liknande handelsfrekvens.

Min swingstrategi Volymsving har börjat underprestera på sistone medan min swingstrategi Mach1 gått bra (har tre stjärnor på Shareville).
Jag testade då att lägga in alla triggordermodeller från Mach1 i Volymsving, men detta försämrade resultatet något. Nästa approach blev att endast låta ordermodellerna från Mach1 hjälpa Volymsving då resultatet var ner -5 punkter eller mer från senaste avslut. Då ökade Volymsvings resultat med 100% från 2018 och framåt. Redovisar det simulerade resultatet i punkter per termin:

_____Mach1___Volymsving___Kombinerat
8L___+77.00____+70.00______+117.50
9A___-10.00____-15.25_______+94.50
9B___+44.75____+66.75_______+62.75
9C___ +9.75____-10.00________-13.00


Tänket med ETP-link är ju att köra helt separata ordermodeller på var sina fiktiva konton men sammanföra strategierna i det skarpa kontot.

Vissa strategier skulle säkert gå att blanda på samma fiktiva konto för att få bättre resultat. Lämnar det som en skojig övning till er som kör NAS access.

mvh
Bertil

[Henric]

Jag sitter och väntar på simuleringar så jag kan utmana dig lite. Om det är samma instrument och liknande triggers kan det kanske vara en bra idé. Fast då har man egentligen skapet en modell. Jag skulle nog inte göra på detta sättet. Kanske om det visar sig att det fungerar bra under längre tid.

Möjlig curve-fiting. Du har tagit en strategi som den senaste tiden gått bra och använder den i en annan strategi under en period då den gått dåligt. Resultatet är ganska givet.
För kort analys tid. Ett syfte med diversifiering är att strategier över tid går bättre och sämre och att resultatkurvan blir jämnare och lägre draw down. Om en strategi ersätts med en annan samtidigt som den också körs har ju risken ökat markant. Hellre i så fall köra endast en av strategierna med en swich. Visst om man söker högsta möjliga resultat utan hänsyn till risk och tror att de kommer att fungera under längre tid är det nog en bra idé.

Edit: Hur kommer det sig att du inte får fler signaler när du använder 118 ordermodeller?

[Bertil]

...
Edit: Hur kommer det sig att du inte får fler signaler när du använder 118 ordermodeller?

Min daytradingstrategi har många ordermodeller som triggar på olika typer av break out och/eller volymförändringar i diverse kombinationer.
På senare tid har jag även lagt till gemensamma villkor som att summan av börsvolymen som är positiv på DAX måste vara större än summan av börsvolymen som är ner på DAX sedan igår för att gå lång i marknaden och motsvarande sedan senaste affär som jag gjort (istället för igår alltså) om jag redan ligger i marknaden. Detta är en effektiv broms för att göra affärer i rådande marknadsklimat.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag sitter och väntar på simuleringar så jag kan utmana dig lite. Om det är samma instrument och liknande triggers kan det kanske vara en bra idé. Fast då har man egentligen skapet en modell. Jag skulle nog inte göra på detta sättet. Kanske om det visar sig att det fungerar bra under längre tid.

Möjlig curve-fiting. Du har tagit en strategi som den senaste tiden gått bra och använder den i en annan strategi under en period då den gått dåligt. Resultatet är ganska givet.
För kort analys tid. Ett syfte med diversifiering är att strategier över tid går bättre och sämre och att resultatkurvan blir jämnare och lägre draw down. Om en strategi ersätts med en annan samtidigt som den också körs har ju risken ökat markant. Hellre i så fall köra endast en av strategierna med en swich. Visst om man söker högsta möjliga resultat utan hänsyn till risk och tror att de kommer att fungera under längre tid är det nog en bra idé.
...

Tja, curvefitting och curvefitting. Om man tittar på 9A terminen så lyckas jag bara få -10 punkter på Mach1 även om jag gjort curvefitting, samma med Volymsving som ger resultatet -15.25 punkter, men om jag kombinerar, utan extra curvefitting än att jag aktiverar Mach1 då senaste affären är -5 punkter eller lägre, så blir ju resultatet +94.50 punkter.

Som sagt, jag är inte rädd för curvefitting. Jag vill alltid att mina strategier skall vara optimerade för de senaste månaderna. Är de det så brukar de fungera bra även någon månad in i framtiden. Då de börjar underprestera så är det bara att optimera om lite. Så gör jag ju med alla mina strategier.
Många tycker att det är för kort tid att optimera från jan 2018 fram tills nu, men för Mach1 är det över 200 avslut. Man kan inte stirra sig blind på simuleringstid, det är ju antal avslut som man skall titta på. Har man en långsammare strategi så innebär ju 200 avslut längre kalendertid att optimera över.

Både OMXSPI och Mach1 har ju 3 stjärnor (tillhör de bästa 10%) på Shareville. Volymsving har tappat sin stjärna och har Sharpkvot -0.27, så därför krävdes det en snabb åtgärd.

mvh
Bertil

[Henric]

Gratulerar till bra resultat. Det var ingen kritik mot dina modeller och jag tror du missförsod vad jag menade med curve_fiting i denna situation. Det jag syftade på är du under en kort simuleringsperiod använder triggers från en annan modell som gått bra. Samtidig som originalmodellen gick dåligt. Då blir det ganska enkelt att lista ut resultatet. Lite oortodoxt, men tror du att det håller över tid så är det ok.

Sidofråga. Jag ve ej vad du menar med optimera om lite. Optimerar du om parametervärden regelbundet blir det någon form av manuell walk-forward. Ändrar du modellerna lite hur som helst har du lyckats mycket bra med semi-automatisk handel. Det är emot grundregel ett, men fungerar bra för dig. Keep up the good work.

[Bertil]

Gratulerar till bra resultat. Det var ingen kritik mot dina modeller och jag tror du missförsod vad jag menade med curve_fiting i denna situation. Det jag syftade på är du under en kort simuleringsperiod använder triggers från en annan modell som gått bra. Samtidig som originalmodellen gick dåligt. Då blir det ganska enkelt att lista ut resultatet. Lite oortodoxt, men tror du att det håller över tid så är det ok.

Sidofråga. Jag ve ej vad du menar med optimera om lite. Optimerar du om parametervärden regelbundet blir det någon form av manuell walk-forward. Ändrar du modellerna lite hur som helst har du lyckats mycket bra med semi-automatisk handel. Det är emot grundregel ett, men fungerar bra för dig. Keep up the good work.

Nä, jag har ingen semiautomatisk handel. Alla avslut görs av NAT enligt ordermodellerna. Däremot tillåter jag mig att när som helst lägga till villkor i ordermodellerna som blockerar vissa handelsklimat (gäller speciellt daytradingen).
Huruvida inslaget av Mach1 ordermodeller i Volymsving håller över tid får ju framtiden utvisa.
mvh
Bertil