Trading a la Henry Boy

[MartinS]

Är det nån som testat trading enligt Henry Boy (Börstjänaren) eller nån liknande strategi? Strategin bygger ju på att man tar position enligt en enkel edge och samtidigt lägger en SL på -2% och en TP på +3xATR. Detta är ju en strategi som borde kunna implementeras med AT. Avkastningen senaste 8 åren har ju varit minst sagt bra med +60% per år.

[Rikard Autostock]

Vilka är villkoren?

[MartinS]

Vilka är villkoren?

https://www.borstjanaren.se/borst/bo...ticle_id/14834

Henry Boy tradar utbrott efter en insidesdag. Köp vid utbrott uppåt och sälj vid utbrott nedåt. Stopploss på-2% och take profit på +3ATR. En enkel strategi som verkar funka bra.

[Kjeld]

Har också tittat på Henry Boy setuppen! Det intressanta är att det rör sig inte om Backtrading utan om skarpa affärer under 8 år som redovisas på Börstjänaren.

[Rikard Autostock]

Låter lite väl enkelt, men visst ska man testa allt! Skrev ihop Long-sidan bara och testade på OMXS30. Blir inget vidare, men det kanske är aktier de handlar?

PS. Är det ATR10 eller ATR20 de använder?

[Rikard Autostock]

Här är en körning på några aktier ur OMXS30, med courtageprofil 39 kr min/0,15%. Blir rena katastrofen. Skulle nog kanske fungera som blanknings-edge däremot!

ABB
ASSA B
AZN
BOL
ELUX B
ERIC B
FING B
GETI B
HM B

[Henric]

Atr(20)

Håller med. Jag testade också. Både long och short. Det blev inget vidare för mig.
Faktisk att counter-trend fungerade bättre. Jag behöll dock nivåerna som stoppar efter 4-dagar och ingen ny inside-bar kan skapas inom 4 dagar från förra. Detta för att bara testa edgen. Profittarget användes.

Det hela beror även på tolkning och hur man implementerar villkoren, samt exits. Det står även att modellen inte är tänkt för automatisk handel och utfallet beror nog på intuitionen av den som sitter bakom spakarna. Någon som testat intradag?

"Det finns många fler insidesdagar att markera ut. Men modellen är inte tänkt för systematisk handel där man tar alla sättupper."

[Rikard Autostock]

Aha, har inte varit inne och läst de exakta villkoren - men det spelar ju ingen roll om det ändå är tänkt att tolkas lite godtyckligt av den som tradar. Ofullständigt regelverk blir inte någon vinnande strategi.

[Henric]

Counter-trend runt nivåerna verkar fungera. Behövs dock lite mer när det sticker åt fel håll.

[MartinS]

Låter lite väl enkelt, men visst ska man testa allt! Skrev ihop Long-sidan bara och testade på OMXS30. Blir inget vidare, men det kanske är aktier de handlar?

PS. Är det ATR10 eller ATR20 de använder?

De kör ATR20, råvaror, valutor, aktier och index.

[MartinS]

Intressant vad lite trading intuition kan göra skillnad. När inte alla sättupper tas går strategin från katastrof till +60% per år under 8 år och över 400 trades.

[MartinS]

Tog ni förresten med lappkastet och nödutgången?

[Henric]

Jag tog med lappkasten. Däremot satte jag nödutgången för lång till den nedre nivån och tvärtom för short. Oavsett när positionen togs. Nödutgången är beroende av den individuella risknivån. Riska procent av kapitalet är samma som en rak procentstopp när man simulerar. Det går kanske att hitta en lämplig nivå eller atr.

[MartinS]

Jag tog med lappkasten. Däremot satte jag nödutgången för lång till den nedre nivån och tvärtom för short. Oavsett när positionen togs. Nödutgången är beroende av den individuella risknivån. Riska procent av kapitalet är samma som en rak procentstopp när man simulerar. Det går kanske att hitta en lämplig nivå eller atr.

Vad fick du för vinstandel? Henrik Hallenborg som kör Henry Boy har 30% vinster men då är vinsterna klart större än förlusterna. Som du säger så tar han inte alla insidesdagar. Han söker efter utbrott från längre konsolideringar eller position nära ett starkt stöd. Kanske svårt att definiera det i kod för automathandel? Alla affärer (8 år) finns redovisade i ett excelark på hemsidan börstjänaren.se (+60% per år). Mycket av avkastningen kommer från valutor och råvaror.

[Henric]

31%. Ok för trendföljande, vilket det blir om man kör med vid takeprofit. Många anser att valutor och råvaror över tid är mer trendande än aktieindex. Det går kanske att hitta ett generellt filter som sorterar ut bättre entrysignaler.