Smart Beta Portfolio

[boha]

Nu fick jag kört simulering på USDJPY med SmartBeta på 3 olika datorer. Jag behöver lite hjälp att förstå vad som händer .

På första bilden är det simulering på 3 olika maskiner. Dagsstaplarna ser lite annorlunda ut på varje tycker jag. Är det rimligt?

Jag är ganska säker på jag laddade hem intraday ett år tillbaka när jag började, men det syns ju till och med skillnad på ADX.

VPS1 får på nått vis fel signal (long 2020-02-26). Jag kan inte omedelbart se hur ADX ska nå över 20 med 1 minuts animering, men det verkar ju hända i alla fall.
Backtest och VPS2 ser bättre ut, men det skiljer på dagen för sälj.

På andra bilden laddade jag hem ny data på backtest-datorn. Det blev igen lite annorlunda dagsstaplar. Är det rimligt att det syns en skillnad i dagsstaplar mellan olika datorer?

[Henric]

Visuellt i 1minutsupplösning eller realtid. Aktuella dagar som skiljer. Om intradag low är större än gårdagens sista kurs intradag eller om intradag high är mindre än gårdens sista kurs intradag. Om så är fallet kan det skilja mellan simulering och skarpt eller mellan installationer i fall det är sant på ena och falskt på andra.

[boha]

Tack Henric - det var ett par viktiga ledtrådar för en nybörjare .

Simulering är 1m animerat och visuellt tryckte jag på "D". När jag tittar på realtime ser jag uppehåll i data vid två tillfällen tillbaka i januari. Det förklarar nog varför det går visuellt att se skillnad på ADX. Hur bestämmer man om ADX beräknas på dagsstaplar fast man sätter diagrammet i realtime-mode?

Med så pass många villkor på köp-sidan antar jag det inte skulle ha blivit falsk trigger om inte jag hade haft uppehåll i data.

På sälj-sidan med bara RSI som villkor förstår jag det kan bli en liten skillnad även med bra data.

[Rikard Autostock]

Köpsidan har bara tre villkor:

ADX > 20 och DI+ större än DI-
Close över MA10
Close lägre än 5 föregående dagars lägsta High

Allt beräknat på dagsstaplar. Så close vid 17-tiden då signalen släpps är ju viktig tex

[boha]

Försökte nu återställa data på min vps - först med "ersätt befintlig" och när det inte funkade tog jag bort databasen och laddade hem 250 dagar på nytt. Simuleringen ger mig fortfarande trigg på USDJPY den 26:e februari. Kan det fattas data från kursfeed:en? Tycker inte jag får data på 20:e januari till exempel?

[Mårten]

Hur har det gått med USDJPY? Hittat felet? Jag har haft ganska stora avvikelser i SmartBeta mellan skarp körning på VPS och simulerat lokalt.