Trendig-att ta fram en swingstrategi

[nicedays]

Bockar och bugar !!! Hoppas kunna labba lite och komma med någon form av input som kan vara av värde. Tack för din support Bertil, otroligt värdefull.

[Bertil]

Eftersom strategin är mycket tung att simulera så välj minutupplösning och simulera endast 3 veckor första gången. Då alla egna buggar är fixade så kan man simulera längre tider.
Hade jag inte använt globala variabler hade simuleringstiden blivit 4 gånger så lång.

mvh
Bertil

[Bertil]

Lite kommentarer till villkoren.
Villkor001 och villkor002 anger önskat avstånd mellan kurvorna vid köp resp sälj.
Villkor003 resp villkor004 ser till att båda kurvorna är stigande resp sjunkande.
Villkor005 ser till att hjälpkurvan kurva05 går åt rätt håll.

Nu till en specialare!
kurva06=mov(sub(kurva03,kurva04),300)
kurva07=mov(abs(sub(kurva03,kurva04)),300)
gräns01=abs(sub(kurva06,kurva07))

Titta nu på vad skillnaden är mellan kurva06 och kurva07. Om kurvorna kurva03 och kurva04 inte korsar varandra på 300 perioder bak, så blir kurva06 lika med kurva07 och därmed gräns01=0. Om däremot kurvorna korsar varandra får gräns01 ett värde större än noll. Ett värde större än noll innebär att trenden velar och att man då inte skall trigga.

mvh
Bertil

[walle]

De vet du la redan - jag läser allt Inte så bra skrivare dock. Ska bli intressant att följa utvecklingen i den här tråden. Har du simulerat på några fler terminer än 9G?

[Bertil]

De vet du la redan - jag läser allt Inte så bra skrivare dock. Ska bli intressant att följa utvecklingen i den här tråden. Har du simulerat på några fler terminer än 9G?

I första inlägget finns ju redovisat terminerna 8A-9G
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...00&postcount=1

mvh
Bertil

[walle]

I första inlägget finns ju redovisat terminerna 8A-9G
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...00&postcount=1

mvh
Bertil

Givetvis *facepalm* Tänkte inte så långt. Teoretiskt så bör detta gå att applicera på det mesta. Är du på god väg att köra den skarpt?

Du har inga grafer på andra terminer? Kul att se i en graf när strategin lyckas och misslyckas tänker jag.

[Bertil]

Givetvis *facepalm* Tänkte inte så långt. Teoretiskt så bör detta gå att applicera på det mesta. Är du på god väg att köra den skarpt?

Jag kör ju en strategi per konto. Det går ju lätt att öppna ett nytt konto, men för att handla terminen måste man ha derivathandelsavtal mm som måste skickas in till Nordnet i pappersform med snigelposten dvs jag har inget konto ledigt just nu för skarpkörning.

mvh
Bertil


Edit: Visst skulle nog gå att applicera på det mesta, men jag tar ju kvadratroten ur en skillnad som är större än 1. Om skillnaden skulle vara mindre än 1 blir ju kvadratroten större. Skall man göra strategin universell skall man nog titta på den procentuella skillnaden mellan kurvorna och sedan multiplicera med ett stort tal runt 15 innan man tar kvadratroten.

diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)

[walle]

Starta en ISK och kör ETP-link Det går ju fint att köra dina strategier mot terminen på ett testkonto och sen ETP-link på det till ett skarpt konto Minifuturerna för OMX går ju mot terminen. Skämt åsido - min fråga var bara om du hade tänkt att köra den skarpt inom kort?

Ja, alltså själva idén bör gå att applicera rent generellt.

[Bertil]

Givetvis *facepalm* Tänkte inte så långt. Teoretiskt så bör detta gå att applicera på det mesta. Är du på god väg att köra den skarpt?

Du har inga grafer på andra terminer? Kul att se i en graf när strategin lyckas och misslyckas tänker jag.

Här är grafen på 9D





mvh
Bertil

[Bertil]

Här är ett exempel 8G där min Trendig strategi misslyckas kapitalt. Generellt har mina strategier mycket svårt att hantera stora gap över natten som går åt fel håll relativt den position som hålls.






mvh
Bertil

[walle]

Riktigt vackert Bertil :-) Gillar hur du lyckas att ”fånga upp” småtrenderna riktigt snyggt. Skripten som du har lagt ut, är det komplett för hela strategin? Tyckte jag läste något om något TP-skript?

Nu har ju 2019 varit hittills ett ganska, eller ja, ett riktigt starkt år med fina trender. Har du kollat hur strategin ter sig i lite mer stökiga perioder?

[Bertil]

Riktigt vackert Bertil :-) Gillar hur du lyckas att ”fånga upp” småtrenderna riktigt snyggt. Skripten som du har lagt ut, är det komplett för hela strategin? Tyckte jag läste något om något TP-skript?

Nu har ju 2019 varit hittills ett ganska, eller ja, ett riktigt starkt år med fina trender. Har du kollat hur strategin ter sig i lite mer stökiga perioder?

Jag har redan publicerat mina TP script på forumet, men kan inte hitta dem just nu.
Nä jag har inte testat på andra perioder. Min filosofi är att det är ointressant att titta på hur strategierna presterat mer än 2 år tillbaka. Skall man ta fram strategier som fungerar längre tillbaka än 2 år så innebär det bara en kompromiss som gör strategin sämre i nuläget. Ändrar sig marknadsklimatet i framtiden får man hantera det då. Det här med att jobba med strategier är ju en dynamisk pågående verksamhet. Man skall inte tro att de strategier man har idag skall fungera om ett år.
mvh
Bertil

[walle]

Jag har redan publicerat mina TP script på forumet, men kan inte hitta dem just nu.
Nä jag har inte testat på andra perioder. Min filosofi är att det är ointressant att titta på hur strategierna presterat mer än 2 år tillbaka. Skall man ta fram strategier som fungerar längre tillbaka än 2 år så innebär det bara en kompromiss som gör strategin sämre i nuläget. Ändrar sig marknadsklimatet i framtiden får man hantera det då. Det här med att jobba med strategier är ju en dynamisk pågående verksamhet. Man skall inte tro att de strategier man har idag skall fungera om ett år.
mvh
Bertil

Nä jag vet, där är det många som resonerar olika med vilka perioder man skall simulera och optimera strategier efter.

Du la upp 8G där, och 2018 var ju delvis stökigt. Det var precis det jag undrade. :-)

[Bertil]

OK, då jag inte kan hitta TP scripten själv så publicerar jag dem här.

---------------------
{ Trendig TP kort }
{ 131016 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
glapp:=div(mult(18,c),1250)

maxis:=div(mult(12,c),1250)
tidspärr1:=1
tidspärr2:=1
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
Lastsell:=LastTrade(S,P)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)
sammadag:=And(Eqv(Int(Lasttrade(s,d)),Int(Date())),Lt(cmpref(L,1,a),c))

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
{ före kl 09.11 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1035)
del01=Sub(Mx(cmpref(H,1,a),cmpref(H,0,a)),MN(cmpref(L,1,a),cmpref(L,0,a)))
del02=Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a)))
del03=Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a)))
del04=Sub(Mx(cmpref(H,4,a),cmpref(H,3,a)),MN(cmpref(L,4,a),cmpref(L,3,a)))
hoppig01=Div(MX(MX(MX(del01,del02),del03),del04),1)
stortrigg=if(sammadag,11,div(mult(MN(Div(hoppig01,4),12),c),1250))
{ stortrigg=div(mult(12,c),1250) }
lilltrigg=if(sammadag,11,div(mult(10,c),1250))
stoppgränsa=if(sammadag,1,div(mult(3,c),1250))


swing01=Gt(Sub(HHV(cmpref(H,1,a),3),LLV(cmpref(L,1,a),3)),glapp)
triggvinst=if(swing01,stortrigg,lilltrigg)

start=if(ge(d,LastTrade(s,d)),c,9999)
minhittills=Llv(start,2500)
högstav=Sub(lastsell,minhittills)
just=Sub(lastsell,c)

stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

tillåt=And(ge(högstav,triggvinst),ge(just,triggvinst))
level1=Add(minhittills,stoppgräns1)
köpa=And(Ge(c,level1),tillåt)
ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)


{@A(0,)}

-------------------------

mvh
Bertil


Edit: Har bytt namn på scriptet så att man ser att det tillhör Trendig familjen
Edit2: Ordermodellen för Trendig TP kort skall konfigureras på samma sätt som Trendig köp

[Bertil]

Här kommer TP långscriptet.

{ Trendig TP lång }
{ 131016 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
glapp:=div(mult(30,c),1250)

maxis:=div(mult(12,c),1250)
tidspärr1:=10
tidspärr2:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
Lastbuy:=LastTrade(B,P)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanTrans:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanTrans,tidspärr2)
sammadag:=And(Eqv(Int(Lasttrade(b,d)),Int(Date())),Gt(cmpref(H,1,a),c))


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
{ före kl 09.11 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1035)

del01=Sub(Mx(cmpref(H,1,a),cmpref(H,0,a)),MN(cmpref(L,1,a),cmpref(L,0,a)))
del02=Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a)))
del03=Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a)))
del04=Sub(Mx(cmpref(H,4,a),cmpref(H,3,a)),MN(cmpref(L,4,a),cmpref(L,3,a)))
hoppig01=Div(MX(MX(MX(del01,del02),del03),del04),1)
stortrigg=if(sammadag,8,div(mult(MN(Div(hoppig01,4),12),c),1250))
{ stortrigg=div(mult(12,c),1250) }
lilltrigg=if(sammadag,8,div(mult(8,c),1250))
stoppgränsa=if(sammadag,1,div(mult(3,c),1250))


swing01=Gt(Sub(HHV(cmpref(H,1,a),3),LLV(cmpref(L,1,a),3)),glapp)
triggvinst=if(swing01,stortrigg,lilltrigg)

start=if(ge(d,LastTrade(b,d)),c,0)
maxhittills=hhv(start,2500)
högstav=Sub(maxhittills,lastbuy)

stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

tillåt=ge(högstav,triggvinst)
level1=Sub(maxhittills,stoppgräns1)

sälja=And(And(Le(c,level1),tillåt),Gt(Sub(c,lastbuy),13))

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)

Mult(säljsignal,25)
)

{@A(0,)}
-----------------------------------
mvh
Bertil



Edit: Har bytt namn på scriptet så att man ser att det tillhör Trendig familjen
Edit2: Ordermodellen för Trendig TP lång skall konfigureras på samma sätt som Trendig sälj