Trendig-att ta fram en swingstrategi

[walle]

Intressant - stort tack Bertil Jag ska sätta mig och testa lite vid ett senare tillfälle. Vi är mitt uppe i en flytt till ett nytt hus. Jisses vad prylar man samlar på sig när man bor i hus och dessutom två barn och en fru såklart Flyttar om ett par veckor men allt ska ju packas ned för att sedan packas upp.

Alla strategier kan inte gå bra hela tiden, att just denna gick sämre på 8G behöver inte betyda att den är kass. -36pkt är ju tvärlugnt

[Bertil]

Jag kör ju Trendig skarpt nu.
12:00 ORDER "sl) Mitt Trendig sälj OMXS309H" kurs 1619.85

mvh
Bertil

[Bertil]

Hur står sig då strategin Trendig jämfört med min hitintills bästa strategi Mach1?



Trendig är än så länge helt OK. Jag har gjort lite smärre justeringar i Trendig jämfört med det första inlägget i denna tråd. Har även uppdaterat scripten med senaste optimeringen.

mvh
Bertil


Edit: Jag har tidigare varit lite skeptisk till att publicera exakt samma optimering på script som jag själv kör, då jag varit rädd för att då få sämre avslut ifall någon annan hann före. Nu har jag emellertid insett att detta är helt ofarligt, då inga andra av forumets läsare är intresserade av att handla terminen på samma sätt som jag handlar den.

Edit2: Ni som skall testa att simulera mot OMXS30 indexet kommer förstås att få ett annat utfall. Terminen är mer volatil så diff01=sub(kurvahög,kurvalåg) som ju utgör basen för strategin kommer att bli mindre för indexet varpå följer annorlunda resultat. Dessutom vid terminshandel så går jag ju ur terminen 12 gånger per år och går endast in igen vid trigg från 0.
Om man skall jämföra termins och indexresultaten så börja gärna simuleringen 13/12-17 som i detta fall motsvarar termin 8A. Simulera bara några veckor till att börja med för kontroll att strategin är korrekt konfigurerad. Simulera i minutupplösning. Skillnaden mot simulering med 5s upplösning är väldigt liten.

Edit3: En stor skillnad mellan Trendig och Mach1 är att Mach1 bygger på mer information, nämligen terminens handelsvolym. Därför kan man inte köra Mach1 mot index.

[nicedays]

Jag kör ju Trendig skarpt nu.
12:00 ORDER "sl) Mitt Trendig sälj OMXS309H" kurs 1619.85

mvh
Bertil

Jag har lagt in Trendig mot OMX-indexet, och fick i princip samma signal som du.
12:00 ORDER "sl) Trendig sälj OMXS30(21)" kurs 1620.24

[Bertil]

Jag har lagt in Trendig mot OMX-indexet, och fick i princip samma signal som du.
12:00 ORDER "sl) Trendig sälj OMXS30(21)" kurs 1620.24

Terminskursen (nästan samma som index för den här terminen) är just nu 1598.75 dvs +2110 kr per termin som man handlar. Jag brukar handla för halva kapitalet på kontot, så kontot är upp 8.54% idag.
mvh
Bertil

[Bertil]

Det är mycket viktigt att man får en känsla för hur ens strategier handlar utgående från att studera grafer. Vi ser i dagens graf att strategin inte kommer att gå lång idag då det skiljer för mycket mellan kurvorna. Take Profit kommer att agera om kursen stiger mot 1588.75




mvh
Bertil

[walle]

Har TP-skripten någon spärr för att triggas samma dag som lasttrade? Kan iofs kika i skripten själv :-) Men du kanske har ett snabbare svar tänker jag B-)

Edit: ser ut som det utan att gå djupare in i skriptet.

[Bertil]

Har TP-skripten någon spärr för att triggas samma dag som lasttrade? Kan iofs kika i skripten själv :-) Men du kanske har ett snabbare svar tänker jag B-)

Edit: ser ut som det utan att gå djupare in i skriptet.

Nä, ingen spärr för att göra TP samma dag, dock bara lite andra TP-villkor.
mvh
Bertil


Edit: Worst case är ju om TP inte slår till idag och att vi öppnar 20 punkter upp imorgon.

Edit2: Nu har Mach1 gått lång så då tar nästan strategierna ut varandra (beroende på hur stor position resp strategi har) så då kan jag leva med om morgondagen öppnar med ett stort gap upp.

Edit3: Eftersom Mach1 är så snabb (hörs ju på namnet ) har den ingen vanlig TP kort, bara TP lång.

[walle]

Nä, ingen spärr för att göra TP samma dag, dock bara lite andra TP-villkor.
mvh
Bertil

Ok :-) Kikade bara lite snabbt och hittade sammadag och stoppgränsa och misstänkte att det fanns en block. Jag testade att simulera mot DAX och OMXS30 utan att ändra något i skripten. Fick lite annorlunda resultat mot dina terminskörningar, men inte överdrivet stor skillnad. DAX gav också ett positivt resultat, inte så många punkter dock men en liknande utvecklingskurva. Enligt simuleringen på OMXS30 så triggades Sälj Vänd 2019-07-16 11:14 @ 1624,37. Jag har kopplat på modellerna mot testkonto. Kan vara kul att jämföra signalerna mellan dina på terminen och mina på index.

[Bertil]

Du har väl ändrat till
diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)
då du kör mot DAX, annars blir det fel.
Nästan alla mina script jobbar ju mot punkter, och en DAX punkt skiljer sig ju nästan en faktor 8.
mvh
Bertil

[walle]

Nope jag körde bara rätt av utan att fundera så mycket och mest på kul. Ska testa med procentskillnad och se hur det blir. :-)

[Bertil]

09:56 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS309H" kurs 1589.00 +30.85


Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 +30.85 punkter

mvh
Bertil

[PerG]

Roligt projekt Bertil, och tack för din öppenhet

Skall sätta ihop modellerna och simulera lite när det blir en rainy day. Tänkte även försöka mig på att få ihop den så att den handlar liknande de andra NAT-strategierna med testkonto -> replikering via minis, ETP-link samt simulera för att se hur CAGR, DD osv ser ut.


I transperensen tecken delar jag hur jag handlar diskretionärt utanför algo-handeln i två andra depåer.

Amorteringsportföljen (utdelningarna täcker amorteringen på bolånet, och succesivt mer av boendekostnaden)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/281788/yield

Pensionsdepå (som det låter)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/280884/yield

[hkan]

Tack!
Verkligen lärorikt att följa dina inlägg.
Nyss blivit med PRO så det blir till att labba lite nu..

[Bertil]

Roligt projekt Bertil, och tack för din öppenhet

Skall sätta ihop modellerna och simulera lite när det blir en rainy day. Tänkte även försöka mig på att få ihop den så att den handlar liknande de andra NAT-strategierna med testkonto -> replikering via minis, ETP-link samt simulera för att se hur CAGR, DD osv ser ut.


I transperensen tecken delar jag hur jag handlar diskretionärt utanför algo-handeln i två andra depåer.

Amorteringsportföljen (utdelningarna täcker amorteringen på bolånet, och succesivt mer av boendekostnaden)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/281788/yield

Pensionsdepå (som det låter)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/280884/yield

Ja, öppenhet är mycket roligare än hemlighetsmakeri. Grattis till dina båda portföljer som har tre stjärnor och tillhör de bästa 10% av nordnetkontona.
Själv tycker jag att manuell handel är mycket svårare än robothandel.
mvh
Bertil