Trendig-att ta fram en swingstrategi

[PerG]

OMX
---
2017-12-13 - 2019-07-31

Cagr 37%, DD, 6,5%

Effektivt Resultat: 67.0658% - Slutsaldo kontot: 3392172.60

Avkastning 670658.00 kr 0.47% på 107 affärer under 2406:55:00 tim
Av dessa blankat 55 st med avkastning 330427.18 kr 0.45%

Innehav 27 st med vinst 502364.83 kr 1.39%
Innehav 25 st med förlust -162134.03 kr -0.47%

Blankning 31 st med vinst 590044.06 kr 1.44%
Blankning 24 st med förlust -259616.88 kr -0.80%


-----
2015-01-01 - 2017-07-29

[PerG]

1) TP-script för OMX

Bör dessa justeras till dagens OMX-kurs, och vad behöver justeras för att köra de mot Dax? tex byta ut 1250 mot Close-kursen?

glapp:=div(mult(30,c),1250)
maxis:=div(mult(12,c),1250)
lilltrigg=if(sammadag,8,div(mult(8,c),1250))
stoppgränsa=if(sammadag,1,div(mult(3,c),1250))



2) Triggerscript OMX > Dax > Obx

För att modda från OMX till DAX och Sen till tex OBX, Är det enbart denna som skall moddas, eller fler saker?

diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600) och vilket värde bör man använda istället för 1600 på OBX, kan man byta ut 1600 mot Close ?

[Bertil]

1) TP-script för OMX

Bör dessa justeras till dagens OMX-kurs, och vad behöver justeras för att köra de mot Dax? tex byta ut 1250 mot Close-kursen?

glapp:=div(mult(30,c),1250)
maxis:=div(mult(12,c),1250)
lilltrigg=if(sammadag,8,div(mult(8,c),1250))
stoppgränsa=if(sammadag,1,div(mult(3,c),1250))



2) Triggerscript OMX > Dax > Obx

För att modda från OMX till DAX och Sen till tex OBX, Är det enbart denna som skall moddas, eller fler saker?

diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600) och vilket värde bör man använda istället för 1600 på OBX, kan man byta ut 1600 mot Close ?

Jag tror inte du behöver ändra något i första skedet. Testa rakt av på DAX och se vad som händer.
mvh
Bertil

[Henric]

Skulle vara kul om du kunde presentera sammanställningen innehav med vinst/förlust och blankning med vinst/förlust eftersom jag själv inte gjort någon körning mot index. Jag eftersträvar ju att vinsten från blankning skall vara av samma storleksordning som vinsten från innehav samt att antalet vinstaffärer skall vara större än antalet förlustaffärer.
………….


mvh
Bertil

Liten diskussion om Bertils krav på modeller. Inget fel att vinsterna för blankningar ska vara den samma som vinsterna från långa affärer. Samma att antalet vinstaffärer ska vara större än antalet förlustaffärer. Varför hänga upp sig på detta. Särskilt den sista. Har man en positiv skew (ofta fallet för trendmodeller) blir antalet förlustaffärer oftast mycket större än antalet vinstaffärer. Bara det att vinstaffärerna blir stora och förlustaffärerna små.

[Bertil]

Liten diskussion om Bertils krav på modeller. Inget fel att vinsterna för blankningar ska vara den samma som vinsterna från långa affärer. Samma att antalet vinstaffärer ska vara större än antalet förlustaffärer. Varför hänga upp sig på detta. Särskilt den sista. Har man en positiv skew (ofta fallet för trendmodeller) blir antalet förlustaffärer oftast mycket större än antalet vinstaffärer. Bara det att vinstaffärerna blir stora och förlustaffärerna små.

Jag är pessimist och tror alltid att det skall komma dåliga tider på börsen. Därför vill jag helst tjäna mer i nedgång än i uppgång. Jag tänker alltså att nu har det gått uppåt ända sedan 2008 så nu måste man gardera sig för nedgång och högre volatilitet.
Att antalet vinstaffärer är större än antalet förlustaffärer är ju bara en kvittens på att mina triggerscript fungerar. Hade detta inte varit fallet skulle jag aldrig kunna få de vinster som tex Mach1 uppvisar.
mvh
Bertil

[PerG]

Följande är simulerat med ändring i köp-scriptet

diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)


DAX - 2015-01-01 -2019-07-29

CAGR -1,5, DD 19,8%

Effektivt Resultat: -6.4933% - Slutsaldo kontot: 935066.59

Avkastning -64933.41 kr -0.05% på 139 affärer under 2733:33:58 tim
Av dessa blankat 52 st med avkastning -76555.60 kr -0.15%

Innehav 45 st med vinst 345419.46 kr 0.77%
Innehav 42 st med förlust -333797.24 kr -0.78%

Blankning 34 st med vinst 152943.16 kr 0.44%
Blankning 18 st med förlust -229498.77 kr -1.25%


DAX - 2017-12-13 -2019-07-29


CAGR -10,2% , DD 18%


Effektivt Resultat: -15.5695% - Slutsaldo kontot: 844305.00

Avkastning -155695.00 kr -0.34% på 51 affärer under 835:39:00 tim
Av dessa blankat 19 st med avkastning -30879.74 kr -0.18%

Innehav 14 st med vinst 40779.96 kr 0.32%
Innehav 18 st med förlust -165595.22 kr -1.01%

Blankning 13 st med vinst 44268.20 kr 0.38%
Blankning 6 st med förlust -75147.94 kr -1.40%

-----

@Bertil, har du förslag på fler saker i tex TP-scripten eller annat som behöver göras för att göra den bättre lämpad för instrument med andra relativa punkter som DAX/OBX ?

[Bertil]

-----
@Bertil, har du förslag på fler saker i tex TP-scripten eller annat som behöver göras för att göra den bättre lämpad för instrument med andra relativa punkter som DAX/OBX ?

I Trendig köp ändra till
steg01:=div(mult(c,0.6),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,0.4),1600)

mvh
Bertil

[PerG]

Tyvärr negativt resultat på både DAX och OBX med dessa ändringar.

---------
diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)

steg01:=div(mult(c,0.6),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,0.4),1600)

[Bertil]

Tyvärr negativt resultat på både DAX och OBX med dessa ändringar.

---------
diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)

steg01:=div(mult(c,0.6),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,0.4),1600)

Du har väl ändrat stegen till ovanstående i alla ordermodellerna köp vänd,sälj och sälj vänd, med motsvarande värden?
mvh
Bertil

Edit: TP-scripten speciellt TP kort måste också ändras får titta på det senare.

[Bertil]

Nu har jag anpassat Trendig till DAX.
Resultatet 2017-12-23 till 2019-07-29 blir så här i DAX-punkter

Avkastning 2041.04 kr 0.29% på 59 affärer under 1403:12:00 tim
Av dessa blankat 26 st med avkastning 411.99 kr 0.13%
Innehav 23 st med vinst 2609.61 kr 0.93%
Innehav 10 st med förlust -980.56 kr -0.81%
Blankning 14 st med vinst 2075.60 kr 1.21%
Blankning 12 st med förlust -1663.61 kr -1.19%

mvh
Bertil


Edit: Ny körning baserade på scripten nedan.
Edit2: Ny körning igen.

[Bertil]

{ Mitt TrendigDAX köp }
{ 190731 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

antal01:=2000
antal02:=70
steg01:=div(mult(c,1.2),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,1),1600)
perioder01:=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),780)

Kurvahög=HHV(L,antal01)
Kurvalåg=LLV(H,antal01)
diff01=mult(div(sub(kurvahög,kurvalåg),kurvalåg),1600)
diff02=sqrt(diff01)
diff03=sqrt(diff02)

diff04=Int(mult(antal02,diff03))
diff05=Int(mult(antal02,diff02))
kurva03=mov(c,diff04:2000)
kurva04=mov(c,diff05:2000)
kurva05=mov(c,14)
kurva06=mov(sub(kurva03,kurva04),300)
kurva07=mov(abs(sub(kurva03,kurva04)),300)
gräns01=abs(sub(kurva06,kurva07))

kurva08=mov(sub(kurva03,kurva04),200)
kurva09=mov(abs(sub(kurva03,kurva04)),200)
gräns02=abs(sub(kurva08,kurva09))

SetGVarIf(sub(kurva03,kurva04),4500,1)
SetGVarIf(sub(kurva03,aref(kurva03,1)),4501,1)
SetGVarIf(sub(kurva04,aref(kurva04,1)),4502,1)
SetGVarIf(sub(kurva05,aref(kurva05,1)),4503,1)
SetGVarIf(gräns01,4504,1)
SetGVarIf(gräns02,4505,1)

villkor001=Gt(GetGVar(4500),steg01)
villkor002=Lt(GetGVar(4500),steg02)
villkor003=Gt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Gt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Gt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)
Villkor98=Not(or(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),4)),EQV(DayOfWeek(),5)))

draw(kurva03,3,kqb0)
draw(kurva04,2,mqb0)

köpa=and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor98)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

[Bertil]

{ Mitt TrendigDAX köp vänd }
{ 190731 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=lt(innehav,0)

steg01:=div(mult(c,1.2),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,1),1600)
perioder01:=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)

tidspärr1:=500
tidspärr2:=500
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),560)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

villkor001=Gt(GetGVar(4500),steg01)
villkor002=Lt(GetGVar(4500),steg02)
villkor003=Gt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Gt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Gt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)
villkor007=And(Gt(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),Gt(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a)))
Villkor98=Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))

köpa=and(and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor006),villkor98)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


{@A(0,)}

[Bertil]

{ Mitt TrendigDAX sälj }
{ 190731 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

steg01:=div(mult(c,1.2),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,1),1600)


tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),780)

villkor001=Gt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg01)
villkor002=Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02)
villkor003=Lt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Lt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Lt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4505),steg03)
villkor007=And(Lt(cmpref(H,0,a),cmpref(H,1,a)),Lt(cmpref(L,0,a),cmpref(L,1,a)))
Villkor98=Not(or(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),2)),EQV(DayOfWeek(),5)))

sälja=and(and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor006),villkor98)
ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)


{@A(0,)}

[Bertil]

{ Mitt TrendigDAX sälj vänd }
{ 190731 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

steg01:=div(mult(c,1.2),1600)
steg02:=div(mult(c,5.5),1600)
steg03:=div(mult(c,1),1600)

tidspärr1:=500
tidspärr2:=500

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

villkor001=Gt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg01)
villkor002=Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02)
villkor003=Lt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Lt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Lt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)
villkor007=And(Lt(cmpref(c,0,a),cmpref(H,1,a)),Lt(cmpref(c,0,a),cmpref(H,1,a)))

sälja=and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor006)

ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)


{@A(0,)}

[PerG]

Edit, tagit bort obsolet info.