Trendig-att ta fram en swingstrategi

[Bertil]

{ Bertils dynamiska TP lång }
{ 170731 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
triggvinst:=div(mult(10,c),1600)
stoppgränsa:=div(mult(6,c),1600)
maxis:=div(mult(12,c),1600)
tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
Lastbuy:=LastTrade(B,P)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1035)

start=if(ge(d,LastTrade(b,d)),c,0)
maxhittills=hhv(start,2500)
högstav=Sub(maxhittills,lastbuy)

stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

tillåt=ge(högstav,triggvinst)
level1=Sub(maxhittills,stoppgräns1)
sälja=And(Le(c,level1),tillåt)
ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)

Mult(säljsignal,25)
)

[Bertil]

{ Bertils dynamiska TP kort }
{ 170324 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
triggvinst:=div(mult(20,c),1600)
stoppgränsa:=div(mult(6,c),1600)
maxis:=div(mult(12,c),1600)
tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(S,D)
Lastsell:=LastTrade(S,P)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1035)

start=if(ge(d,LastTrade(s,d)),c,9999)
minhittills=Llv(start,2500)
högstav=Sub(lastsell,minhittills)
just=Sub(lastsell,c)

stoppgräns3=ADD(Div(Sub(högstav,triggvinst),2),stoppgränsa)
stoppgräns2=IF(GE(stoppgräns3,maxis),maxis,stoppgräns3)
stoppgräns1=IF(GE(stoppgräns2,stoppgränsa),stoppgräns2,stoppgränsa)

tillåt=And(ge(högstav,triggvinst),ge(just,triggvinst))
level1=Add(minhittills,stoppgräns1)
köpa=And(Ge(c,level1),tillåt)
ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

[Bertil]

Scripten ovan är nu uppdaterade. Svårt att trimma in dem för DAX då indexet är så rassligt. Finns möjligheter att ändra i scripten för bättre resultat. Den som är intresserad får testa. Min dator är för långsam för fler optimeringar samt jag handlar ju ändå inte DAX.

mvh
Bertil

[Bertil]

Om man sätter antal01=2000 i TrendigDAX köp fås nedanstående resultat.

Avkastning 2041.04 kr 0.29% på 59 affärer under 1403:12:00 tim
Av dessa blankat 26 st med avkastning 411.99 kr 0.13%
Innehav 23 st med vinst 2609.61 kr 0.93%
Innehav 10 st med förlust -980.56 kr -0.81%
Blankning 14 st med vinst 2075.60 kr 1.21%
Blankning 12 st med förlust -1663.61 kr -1.19%

mvh
Bertil

[PerG]

Jag har simulerat med bertils update från kl 18.50 idag inkl dynamiska TP-script. (59 affärer)
Får dock inte alls samma antal affärer eller plusresultat som i #85.

Vore intressant att
veta om du kör samtliga triggerscript från 20190731 förutom,
{ Trendig sälj DAX }{ 190714 },
{ Bertils dynamiska TP kort }{ 170324 },
{ Bertils dynamiska TP lång }{ 170731 }

Verkar ju främst vara Short-affärerna som skiljer i antal och fördelning. (resultatet kan skilja eftersom vi använder olika spread-påslag)

DAX 2017-12-23 till 2019-07-29

CAGR 2,2%, DD 12,23%
--
Avkastning 35611.90 kr 0.08% på 46 affärer under 989:13:00 tim
Av dessa blankat 12 st med avkastning -69103.52 kr -0.58%

Innehav 24 st med vinst 192986.96 kr 0.81%
Innehav 10 st med förlust -88271.53 kr -0.88%

Blankning 4 st med vinst 57008.43 kr 1.43%
Blankning 8 st med förlust -126111.95 kr -1.59%

[Bertil]

Jag har inte sparat historiken på de olika versionerna då jag själv haft flera versioner däremellan.
Då jag uppdaterade 18.50 råkade jag klistra in fel.
Alla script är korrekt uppdaterade på forumet nu till att motsvara den senaste körningen som gav vinst 2041 DAXpunkter på 59 affärer.

Du får kopiera och klistra in alla script igen i NAT för säkerhets skull.

mvh
Bertil

[PerG]

DAX 2017-12-23 till 2019-07-29

CAGR 7,2%, DD 5,9%

Effektivt Resultat: 11.6879% - Slutsaldo kontot: 1116879.33

Avkastning 116879.33 kr 0.27% på 41 affärer under 882:53:00 tim
Av dessa blankat 11 st med avkastning -1090.18 kr -0.01%

Innehav 22 st med vinst 184813.43 kr 0.79%
Innehav 8 st med förlust -66843.93 kr -0.78%

Blankning 5 st med vinst 74919.41 kr 1.40%
Blankning 6 st med förlust -76009.59 kr -1.19%

----

Får fortfarande betydligt färre signaler, ( i synnerhet på Short) Och tid i marknaden är bara 26% mot OMX som låg betydligt oftare i position.

Har du möjlighet att lägga upp transaktionerna så att jag kan jämföra och se vilka positioner som misstämmer?

[Bertil]

Felet 18.50 igår var att det inte fanns någon sälj modell utan två stycken sälj vänd. Kolla dina ordermodeller att den ena är konfigurerad som sälj och den andra som sälj vänd.
mvh
Bertil

[PerG]

Jag kör dessa uppdaterade idag.

{ Mitt TrendigDAX köp }
{ 190731 }

{ Mitt TrendigDAX köp vänd }
{ 190731 }


{ Mitt TrendigDAX sälj }
{ 190731 }

{ Mitt TrendigDAX sälj vänd }
{ 190731 }


{ Bertils dynamiska TP kort }
{ 170324 }

{ Bertils dynamiska TP lång }
{ 170731 }

[Bertil]

Jag har tyvärr ingen versionshantering eller ändrar datum för senaste versionen. Skall bli intressant att se vad din körning ger.
mvh
Bertil


Edit: Bifogar första delen av körningen så att man kan se hur ordermodellerna jobbar. Siffran i extrakolumnen är veckodagsnummer.

[PerG]

Ser i screenshotet att du har affärer innan den 23 dec (inlägg #85) , så jag ändrade till 13 dec istället i min simulering. Jag använder samma spread i prisscriptet som NAS-access-strategierna använder på DAX vilket gör att vi får lite olika resultat på varje trade. va) access c plus 1.5 och va) access c minus 1.5

Jag får inte exakt samma antal trades men nära iallafall.
Dock ser Short-sidan svag ut för mig med förlust.

DAX 2017-12-13 - 2019-07-29 (1 min data simulering)

CAGR 4%, DD 12%

Avkastning 65306.58 kr 0.10% på 62 affärer under 1445:17:00 tim
Av dessa blankat 28 st med avkastning -33577.47 kr -0.11%

Innehav 23 st med vinst 196011.24 kr 0.79%
Innehav 11 st med förlust -97127.17 kr -0.80%

Blankning 13 st med vinst 188890.55 kr 1.36%
Blankning 15 st med förlust -222468.02 kr -1.35%
--

edit 1)

Inget speciellt med accessscripten, de bara lägger till en 1.5 punkter i spread/slippage (0.3 för OMX)

i1(
add(c,1.5)
)

edit 2)
Affärerna stämmer så långt som du lagt upp screenshot med lite variation i tid på några affärer. Se komplett nedan

https://prnt.sc/on1638

[Bertil]

Vi har ju alltid börjat 2017-12-13, se tidigare inlägg som du gjort se tex #81

Får du sälj 2017-12-27 kl 12:55 ?

Du får jämföra mina avslut med dina och hitta det första som avviker.
Jag simulerar ju direkt på closekursen. Om man inte gör det så kan ju vinsten avvika och därmed även när TP slår in.
Du kan väl testa att simulera mot close och se om det är här skillnaden uppstår.

mvh
Bertil


Edit: Ser att du använder accesscript, sådana som vi snåljåpar inte har tillgång till. Kan det vara de som är korrupta?

[PerG]

Uppdaterat inlägget i #101

[Bertil]

Köp vänd och Sälj vänd måste ju ha ett va) script som vänder innehavet
--------------------------------
innehav:=Portfolio(v)
i1(
slutantal=Mult(ABS(innehav),2)
Add(slutantal,0)
)

--------------------------------
mvh
Bertil

[Henric]

Förmodligen spreaden. Annars kan animering per 5sek eller minut också leda till att det skiljer. Det kan också finnas lite skillnad i data.