Studsa - att ta fram en daytradingstrategi

[Rikard Autostock]

Kanske testa volla-filter för att få bort en del ogynnsamma trades och öka genomsnittsvinsten. Den är bara 0,19 punkter/trade nu så kommer inte hålla live.

[Henric]

I TP-scripten är vissa tilldelade namn deklarerade två gånger. Vet ej om det spelar någon roll, dvs första eller sista värdet används?

[Rikard Autostock]

I TP-scripten är vissa tilldelade namn deklarerade två gånger. Vet ej om det spelar någon roll, dvs första eller sista värdet används?

Borde vara sista men i vilket fall syntaxfel.

[Bertil]

I TP-scripten är vissa tilldelade namn deklarerade två gånger. Vet ej om det spelar någon roll, dvs första eller sista värdet används?

Nä, tror jag inte. Jag har alternativ inom klammerparentes ifall man hellre vill labba med alternativet.
Har du något exempel?
Undrar
Bertil

Edit: Som du vet kan man ju sätta hela stycken inom klammerparentes, man behöver ju inte klammerparentes för varje rad.

[Henric]

Ditt inlägg #7 i denna tråd.

Edit: Sorry, jag strulade till det med klammern.

[Henric]

Kanske testa volla-filter för att få bort en del ogynnsamma trades och öka genomsnittsvinsten. Den är bara 0,19 punkter/trade nu så kommer inte hålla live.

Ja, för liten vinst/affär. Det kanske även skulle gå att testa en dag till i rangen eller högsta rangen från igår och i dag eller i går och förrgår.

[Bertil]

Kanske testa volla-filter för att få bort en del ogynnsamma trades och öka genomsnittsvinsten. Den är bara 0,19 punkter/trade nu så kommer inte hålla live.

Jaha, då får man ta fram ett vollafilter som fungerar på del av handelsdag. Är det inte det ena så är det det andra.

Först räknar jag perioder (minuter) från kl 9.02
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),542)

Sedan tar jag reda på hur ofta en minutstapel är högre resp lägre än föregående stapel.
antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder01:510)

Vid köp kan man tex sätta villkoret
villkor010=Ge(antal02,-6)

Vid sälj är det här ett bra villkor
villkor010=And(Le(antal02,6),Gt(antal02,-8))

Vid Köp vänd och Sälj vänd får man däremot räkna staplar från senaste avslut.
perioder02=int(mult(frac(sub(d,lasttrade(s,d))),1440))
antal02=sum(if(ge(c,aref(c,1)),1,-1),perioder02:510)

Sedan måste man ha sparat i en global variabel hur antal02 var senast man hade avslut åt andra hållet, samt sätta villkoret i relation till detta.
antal03=Sub(GetGVar(4601),antal02)
villkor010=Gt(abs(antal03),2)

Men man skulle även kunna prova att testa direkt på antal02 om man skulle vilja det.

Sedan har jag även labbat med median och jämfört skillnaden i mediankurs och close med skillnaden i antal03 och satt vissa villkor på hur dessa skall förhålla sig till varandra för att man skall få lov att trigga, men det gav inte så mycket så dessa varianter ligger inom klammerparentes.

Skall uppdatera scripten. Ser lite rörigt ut, men jag säger som ordspråket om ett rörigt skrivbord tyder på ett rörigt intellekt, vad tyder då ett tomt skrivbord på?

mvh
Bertil

[Bertil]

Ja, för liten vinst/affär. Det kanske även skulle gå att testa en dag till i rangen eller högsta rangen från igår och i dag eller i går och förrgår.

Har redan testat med dubbelrange, igår+iförrgår, men det ökade inte vinsten.

mvh
Bertil


Edit: OBS i vinsten +240 punkter är redan 0.3 punkter per avslut avdraget. Annars blir vinsten över 700 punkter. Vi får se vad Pers körning på måndag kommer fram till då han även återinvesterar.

[Bertil]

Utan slipp och courtage:
Avkastning 717.91 kr 0.04% på 1248 affärer under 1634:42:18 tim
Av dessa blankat 612 st med avkastning 247.78 kr 0.03%
Innehav 350 st med vinst 1176.46 kr 0.21%
Innehav 286 st med förlust -706.33 kr -0.16%
Blankning 241 st med vinst 873.85 kr 0.23%
Blankning 371 st med förlust -626.07 kr -0.11%

Med avräkning 0.3 punkter per avslut:
Avkastning 240.31 kr 0.01% på 1248 affärer under 1634:42:18 tim
Av dessa blankat 612 st med avkastning 22.18 kr 0.00%
Innehav 326 st med vinst 1040.90 kr 0.20%
Innehav 310 st med förlust -822.77 kr -0.17%
Blankning 205 st med vinst 793.04 kr 0.24%
Blankning 407 st med förlust -770.86 kr -0.12%

Nu hoppas jag att fler hakar på och fortsätter att labba med scripten!

mvh
Bertil

[PerG]

OMX-index, 2017-12-13 - 2019-08-01, häv 1 (Bertils ändringar från ca 15.45 idag)

CAGR -4,4, DD 17,1%

0,3 är fråndragit i alla avslut inkl vänd-modellerna.

Avkastning -71128.05 kr -0.01% på 1340 affärer under 1764:42:13 tim
Av dessa blankat 659 st med avkastning -113390.86 kr -0.02%

Innehav 327 st med vinst 617723.45 kr 0.21%
Innehav 354 st med förlust -575460.61 kr -0.18%

Blankning 194 st med vinst 455232.16 kr 0.26%
Blankning 465 st med förlust -568623.00 kr -0.13%

------
Får som sagt inte riktigt samma som dig då främst antalet förlustaffärer är större, men storleken på affärerna verkar stämma.


Vollafilter
Allt under BBW 1.05 (20d och 2 std-av) verkar vara minus-trades, så ett sådant filter kan man direkt ta bort trades när vollan är låg. Avg-trade ser ut att öka linjärt i takt att Vollan ökar med detta måttet

{Definerar Width på Bolbanden till BBW} 
bbw=div(BolBands(20,2,U),BolBands(20,2,L))
VollaOK=GT(bbw,1.05)

Sista tid på dagen att "vända" eller ta entry
Köp Vänd, Sälj Vänd.. Ta enbart ny position innan att klockslag för att inte få en tidsmässigt kort trade innan Stängning innan Callen slår till.

Tex prova att inte "vända" efter 16 eller 15.30 för att ge en vändning chans att hinna skapa rörelse innan Exit vid dagens slut.

[Bertil]

Mycket konstigt att vi får olika resultat. För säkerhets skull kopierade jag över alla 6 scripten från forumet till NAT och körde om i analysatorn och fick samma resultat som i #24.

Har du gjort körningen i 5 s upplösning?

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag upptäckte att jag saknade data för indexet för ett par dagar så jag laddade hem från kundtjänst och körde igen. (Jag ersatte inte befintliga data)

Avkastning 209.63 kr 0.01% på 1291 affärer under 1686:32:13 tim
Av dessa blankat 632 st med avkastning -11.54 kr -0.00%
Innehav 336 st med vinst 1090.06 kr 0.21%
Innehav 323 st med förlust -868.89 kr -0.17%
Blankning 208 st med vinst 809.74 kr 0.25%
Blankning 424 st med förlust -821.28 kr -0.12%

nvh
Bertil

[PerG]

Japp, körde i 5sek.


1)

alla 6 scripten från forumet till NAT

>> DU menar 8 va? (Köp, Köp vänd, Sälj, sälj vänd, TP lång, TP kort, Exit Long vid dagens slut, Cover vid dagens slut



2)
- Kör du dessa pris-script för spread/slipp? Dvs, drar av 0,3 på sälj och adderar 0,3 på Köp?

Sälj

i1(
[B]sub[/B](c,0.3)
)

Köp

i1(
add(c,0.3)
)

[Bertil]

Nä, jag sätter minimicourtaget till 0.3 i simulerakontot, men inser nu att det inte blir korrekt då jag vänder innehavet.

Strategin är inte tillräckligt bra. Jag får fundera mera...

mvh
Bertil

[Bertil]

En skillnad mellan att sätta minimicourtaget till 0.3 resp att sätta slipp direkt i köp resp säljscriptet är att vid sättning av minimicourtaget så slår TP först till och därefter dras courtaget. Sätter man slippet direkt vid avslutet påverkar det resultatet direkt vilket påverkar när/om TP slår till vilket påverkar både antalet affärer och resultatet.

mvh
Bertil