Studsa - att ta fram en daytradingstrategi

[PerG]

En skillnad mellan att sätta minimicourtaget till 0.3 resp att sätta slipp direkt i köp resp säljscriptet är att vid sättning av minimicourtaget så slår TP först till och därefter dras courtaget. Sätter man slippet direkt vid avslutet påverkar det resultatet direkt vilket påverkar när/om TP slår till vilket påverkar både antalet affärer och resultatet.

mvh
Bertil

Så att stretcha TP-villkoren med 0.3kr, tappar de mycket av sin karaktär då?

[Henric]

Sedan blir det skillnad om det är punkter eller va-script. Om modellen helt stjälper med +/-0,3 punkter är den för snabb eller känslig. Det går att använda offset. Tex att stoppar justeras för slippen, lt(c,mult(sub(lasttrade(b,p),0.3),0.99)). I verkligheten är det tre saker som påverkar. Courtage, spread och slip. Jag brukar använda 0.15 punkter och 0.00015% i courtage. Köra antalscript med x1 för att återinvesteringen inte ska påverkar i det första skedet. Men det är finlir.

[Bertil]

Så att stretcha TP-villkoren med 0.3kr, tappar de mycket av sin karaktär då?

Först följde jag ditt råd att stoppa vändscripten på eftermiddagen.
Att låta sälj vänd sluta kl 16.00 ökade vinsten till nedanstående

Avkastning 274.27 kr 0.01% på 1205 affärer under 1686:31:38 tim
Av dessa blankat 572 st med avkastning 26.42 kr 0.00%
Innehav 325 st med vinst 1105.50 kr 0.22%
Innehav 308 st med förlust -857.65 kr -0.18%
Blankning 188 st med vinst 775.05 kr 0.26%
Blankning 384 st med förlust -748.63 kr -0.12%

Simulerar här också med att öka TP kort och lång med 0.3 kr
Avkastning 264.25 kr 0.01% på 1249 affärer under 1751:39:03 tim
Av dessa blankat 593 st med avkastning 20.13 kr 0.00%
Innehav 334 st med vinst 1139.47 kr 0.22%
Innehav 322 st med förlust -895.35 kr -0.18%
Blankning 193 st med vinst 793.83 kr 0.26%
Blankning 400 st med förlust -773.70 kr -0.12%

Det ökar antalet affärer eftersom jag alltid slutar handla för dagen då TP slagit till.

mvh
Bertil

[Bertil]

Nu har jag gjort som Per dvs fördyrat varje affär 0.30 kr. Inget courtage samt standard TP.

Avkastning 89.72 kr 0.00% på 1249 affärer under 1756:52:33 tim
Av dessa blankat 593 st med avkastning -110.54 kr -0.01%
Innehav 333 st med vinst 1132.80 kr 0.22%
Innehav 323 st med förlust -932.54 kr -0.18%
Blankning 178 st med vinst 754.38 kr 0.27%
Blankning 415 st med förlust -864.92 kr -0.13%


Per har ju 91 affärer fler och det beror nog på att jag infört stopp för sälj vänd efter kl 16.00 dvs 960.

mvh
Bertil

[PerG]

tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

Med ovanstående ändring på enbart sälj-vänd , simulerat i 5 sek upplösning.

--
Avkastning -20792.47 kr -0.00% på 1244 affärer under 1765:26:23 tim
Av dessa blankat 592 st med avkastning -83203.27 kr -0.01%

Innehav 316 st med vinst 653967.96 kr 0.22%
Innehav 336 st med förlust -591557.20 kr -0.19%

Blankning 172 st med vinst 449457.53 kr 0.28%
Blankning 420 st med förlust -532660.81 kr -0.13%


-----------------------

tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

På både sälj-vänd,och köp-vänd.

Avkastning -9760.07 kr -0.00% på 1205 affärer under 1765:26:23 tim
Av dessa blankat 592 st med avkastning -85290.95 kr -0.02%

Innehav 301 st med vinst 638005.05 kr 0.22%
Innehav 312 st med förlust -562474.24 kr -0.19%

Blankning 182 st med vinst 468186.31 kr 0.27%
Blankning 410 st med förlust -553477.25 kr -0.14%


----

Verkar fortfarade som vi får skillnader i trades där jag får fler förluster och du fler vinster.

[PerG]

@bertil, Var det denna ändring på Sälj-vänd du menade?

tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

[Bertil]

@bertil, Var det denna ändring på Sälj-vänd du menade?

tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),960)

Ja.
mvh
Bertil

Edit: Har testat med en massa nya villkor och tillägg och kan få ner antalet affärer, men jag får inte upp resultatet.

[Bertil]

OK.
Jag tog fram ett egenutvecklat filter som bygger på kvadraten på derivatan på kursutvecklingen. Det ser ut så här:

step1:=5
step2:=81

i1(
hjälp01=div(sub(c,aref(c,step1)),step1)
signum=if(gt(hjälp01,0),1,-1)
hjälp02=mult(mult(hjälp01,hjälp01),signum)
kurva44=add(sum(hjälp01,step2),c)
villkor130=And(Gt(sub(kurva44,c),-0.2),Lt(sub(kurva44,c),9))
-------------------------

Villkor130 är lite modifierat beroende på köp eller sälj. Hursomhelst, så här blir resultatet då jag tagit bort 0.30 kr vid varje avslut.

Avkastning 488.89 kr 0.08% på 375 affärer under 1051:37:51 tim
Av dessa blankat 171 st med avkastning 144.38 kr 0.05%
Innehav 110 st med vinst 670.37 kr 0.39%
Innehav 94 st med förlust -325.86 kr -0.22%
Blankning 119 st med vinst 375.25 kr 0.20%
Blankning 52 st med förlust -230.87 kr -0.28%

Vinsten har gått upp och antalet affärer har gått ner.

Triggerscripten är nu uppdaterade.
Blir lite för Per att simulera.

mvh
Bertil


Edit: OBS, scripten passar inte till DAX då det finns kvadratiska element. För DAX måste man optimera om värdena för villkor130.
Edit2: Har även optimerat villkor110
Edit3: Mer optimering av villkor110 för köp och sälj. Script är uppdaterade.

[PerG]

Härligt Bertil. På väg till sommarstugan nu men dyker in vid tillfälle imorgon när barnen och frun gör annat

[PerG]

OMX-index, 2017-12-13 - 2019-08-01, häv 1 (Bertils ändringar från ca 21:40 8:e aug), simulerat i 5 sek upplösning. Fick lite fler affärer, men lägre avg/trade.

CAGR 9,42%, DD 4,16%, GP 2,26

Effektivt Resultat: 15.8071% - Slutsaldo kontot: 1158070.85

Avkastning 158070.85 kr 0.03% på 451 affärer under 1442:11:42 tim
Av dessa blankat 199 st med avkastning 47859.59 kr 0.02%

Innehav 118 st med vinst 442311.17 kr 0.35%
Innehav 134 st med förlust -332099.90 kr -0.23%

Blankning 105 st med vinst 348439.19 kr 0.31%
Blankning 94 st med förlust -300579.59 kr -0.30%




OMX-index, 2015-01-01 - 2019-08-08, häv 1

CAGR 1,6%, DD 12,6%

Avkastning 73845.76 kr 0.01% på 1295 affärer under 4012:26:28 tim
Av dessa blankat 570 st med avkastning -9585.81 kr -0.00%

Innehav 321 st med vinst 1093470.22 kr 0.35%
Innehav 404 st med förlust -1010038.69 kr -0.25%
Blankning 292 st med vinst 897611.13 kr 0.31%
Blankning 278 st med förlust -907196.94 kr -0.33%

[Bertil]

Ser ju bra ut. Tror du att du har möjlighet att köra även den senaste varianten? Eller är det pilligt i excel?
undrar
Bertil

[PerG]

OMX-index, 2017-12-13 - 2019-08-01, (häv 1, 5s upplösning) (Bertils ändringar från kl 19:15 9:e aug), simulerat i 5 sek upplösning.

CAGR 18,2%, DD 4,6%, GP 3,96

Effektivt Resultat: 31.2983% - Slutsaldo kontot: 1312982.67

Avkastning 312982.67 kr 0.07% på 421 affärer under 1343:05:46 tim
Av dessa blankat 193 st med avkastning 98097.10 kr 0.04%

Innehav 116 st med vinst 482613.47 kr 0.36%
Innehav 112 st med förlust -267727.88 kr -0.21%

Blankning 108 st med vinst 379909.97 kr 0.31%
Blankning 85 st med förlust -281812.88 kr -0.29%


En liten reflektion. När man tittar på affärerna "Studsa sälj vänd", så har de 115 affärerna ett medelvärde på -0,17% vilket borde innebära att det finns förbättringspotential i Sälj vänd. Samma sak gäller "köp vänd" med -0,34%.
Kanske kan man försöka vända tidigare eller stop-lossa istället för vända?

OMX-index, 2015-01-01 - 2019-08-09

CAGR 5,3%, DD 10,9% GP 0,49

Effektivt Resultat: 27.1159% - Slutsaldo kontot: 1271159.39

Avkastning 271159.39 kr 0.02% på 1221 affärer under 3858:14:12 tim
Av dessa blankat 560 st med avkastning 16080.64 kr 0.00%

Innehav 305 st med vinst 1145862.42 kr 0.36%
Innehav 356 st med förlust -890783.71 kr -0.24%

Blankning 293 st med vinst 950902.56 kr 0.31%
Blankning 267 st med förlust -934821.94 kr -0.34%


** Vollakrav på bbw (2/20) på > 1,06 i den längre simuleringen får bort en hel del affärer (ca hälften) som har negativ avg-trade.

[Rikard Autostock]

Kul att följa utvecklingen!

[Bertil]

Ett problem är att strategin är mycket känslig. Jag får helt andra resultat då jag analyserar direkt på terminerna än på index. Terminen är ju rassligare.
Just nu labbar jag med att analysera index fast handla terminen alternativt göra strategin robustare oavsett vilket instrument som analyseras. Återkommer!

mvh
Bertil

[Bertil]

Per,
Hur ser ditt vollafilter ut i kod?
Undrar
Bertil