Söndagsstrategin från Nineambell

[Solgubbe]

Hej,
Mitt första inlägg här på forumet. Har följt en tid, mycket intressant.

Jag försöker läsa mycket för att hämta inspiration och en av sidorna jag följer är https://nineambell.com En svensk handbollsspelare med stort intresse för trading.
Vad vet jag, Författaren kanske finns här på forumet också

Hur som helst. I bloggen presenteras olika handelsstrategier testade med HittaKursvinnare (Antar jag). Vissa ger bra utfall kan jag tycka.

Är det någon som har omsatt någon av dessa strategier till AT och kört handel med?
Jag är exempelvis intresserad av den sista, Mr. Markets extremer, men tyvärr så besitter jag inte själv förmågan att skapa den kod som krävs.

/Johan

[Rikard Autostock]

Välkommen till forumet!

Skulle nog tro att författaren finns även här, vem vet - han kanske ger sig tillkänna.



Kollade lite snabbt på sidan och som jag tolkar det är villkoren:

Entry:
Stängning under EMA(26) – 3 ATR(26)
Exit:
Stängning över MA(5)

Det är enkelt kodat och testat, ska se om jag hinner idag.

[Rikard Autostock]

Den var snabbt kodad, testade lite på SEB A som han hade som exempel i något chart, det blev enligt följande på endast SEB A:

Period 2010-nu
Antal affärer: 23
Genomsnittsvinst per affär +1,61% (exkl courtage)
16 vinster
7 förluster

Såg ett potentiellt problem med villkoren, det händer ibland att MA5 hamnar under nedre Keltner-bandet och då är säljvillkoret redan uppfyllt innan köp ens skett. Jag blockerade det genom att sätta villkor att MA5 måste vara över Keltner. Samma sak på säljsidan, där satte jag villkor att MA5 måste vara över Keltner - annars sker köp direkt igen efter sälj.



PS. Roligt att se att strategin fungerar under mer verklighetstrogna omständigheter, simuleringen är gjort med signal kl 17:20 till verkliga köp- och säljpriser till skillnad mot tex dagens offficiella Close som aldrig går att handla på i verkligheten.

[Rikard Autostock]

Lite mer uppföljning, här är en simulering på ett dussin LargeCap-aktier från 2010 till nu simulerade som portfölj. Det blev +0,60% per trade i genomsnitt. 193 vinster och 94 förluster.
Så strategin fungerar helt klart. Kanske kan man vässa den med annan exit, eller filter.

Här är scripten jag kört:

Mr Market buy:

mv1=ema(c,26)
ma5=mov(c,5,s)
keltner=sub(mv1,mult(3,atr(26)))
draw(keltner,2,dgqbw)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

buy1=and(lt(c,keltner),ej_innehav)
buy2=and(and(buy1,lt(keltner,ma5)),and(stängning,öppet))
mult(buy2,10)



Mr Market sell:

mv1=ema(c,26)
ma5=mov(c,5,s)
keltner=sub(mv1,mult(3,atr(26)))

innehav=ge(portfolio(v),0)

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

sell1=and(gt(ma5,keltner),innehav)
sell2=and(and(sell1,gt(c,ma5)),and(stängning,öppet))
mult(sell2,10)

[Solgubbe]

Tackar ödmjukast! Gillar den öppenheten som jag upplever här på forumet.

Har riggat scripten mot testkonto för lite provkörning. Kopplar på 6 LargeCap Aktier där det finns ETP:er hos Nordnet. Gillar inte courtage.

[Rikard Autostock]

Härligt! Jo vi har högt i tak här.

Har du anslutit scripten endast eller byggt ordermodeller?

[Solgubbe]

Jag har byggt ordermodeller.
Eftersom det är 6 olika aktier som ligger olika i pris så har jag hängt på ett antal-Script som köper för viss mängd pengar. Då blir insatsen samma oavsett vilken aktie som triggas. På säljsidan så blir det Antal-Script som tittar på innehav.


/Johan

[Rikard Autostock]

Strålande, hoppas det funkar! Då kan ETP Link sköta replikering till minis också.

[Henric]

Såg att websian kört ett urval av aktier från 2009. Vissa kan ha flyttats upp till någon av listorna efter 2009(förmodligen överkskattning). Samtidigt finns det aktier med historik som börjar de senaste åren(förmodligen underskattning om positiv edge). Kanske inte som generell stat, men i ett portföljperspektiv. Om jag har tid ska jag nästa vecka köra på hela largecap med rätt urval för respektive år.

Edit: Jag vet att den som startade tråden är ganska ny till programmet och kan strunta i detta inlägg. En simulering kan göras på ett begränsat urval. En risk är att man väljer aktier som gått bra historiskt(överskattning). Samtidigt kan man blir underinvesterad om flera av aktierna inte triggar. Då behöver jag lägga till någon form av ranking/kriteria om urvalet är stort, samt allokering av enskilda aktier.

[Henric]

Jag körde lite tester. Är det Deja Vu? Har vi inte kört denna strategi på forumet eller mycket liknande med köp på djupare dipp och exit 5 dagars medelvärde.

Jag körde med en positionsstorlek på 8% av depåvärdet och max exponering vid ordertillfället x1=depåvärdet. Detta för att inte få för stora slumpmässiga effekter av återinvestering. Hur man sedan kör är en annan sak. Om flera aktier triggar samtidigt tas först position i de aktier med bästa 3månaders momentum. Annars har jag inte tweakat något. Varje år körs med de akter som då ingick i large cap. Största värdetappet skedde med 16% under 2011.

2009 7%
2010 5%
2011 0 %
2012 7%
2013 4%
2014 -1%
2015 12%
2016 11%
2017 5%
2018 4%
2019 8%

[Rikard Autostock]

Snyggt jobbat! Jag labbade lite snabbt med alternativa exits, och RSIWS(2) större än tex 95 gav betydligt högre vinster på de aktier jag testade, men lite ojämnare vinstkurva. Kanske får bättre grepp om det med större antal aktier i testen.

[Bertil]

Och här är OMXS30 index som man måste slå.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Det är riskjusterad avkastning man ska mäta. Dvs, tex genomsnittlig årsavkastning i procent dividerat med max drawdown (CAGR).

[Bertil]

Det är riskjusterad avkastning man ska mäta. Dvs, tex genomsnittlig årsavkastning i procent dividerat med max drawdown (CAGR).

Jaså, jag trodde det var kosing på på kontot på Shareville.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Jovisst, men om en strategi har extremt låg DD kan man öka häv och mer kosing.