Gneta

[Bertil]

Halloj!
Länge sedan jag presenterade någon strategi. Istället för att filosofera idag så slängde jag ihop en strategi nu på eftermiddagen som jag kallar Gneta. Man måste alltså gneta för att få ihop en vinst.

Så här blir resultatet då jag simulerar på OMXS30 index från 2012-01-02 till 2019-11-15 resultat i punkter utan återinvestering.

Avkastning 1163.34 kr 0.69% på 117 affärer under 16081:16:02 tim
Av dessa blankat 58 st med avkastning 235.32 kr 0.28%
Innehav 37 st med vinst 1732.14 kr 3.34%
Innehav 22 st med förlust -804.12 kr -2.47%
Blankning 39 st med vinst 1079.69 kr 1.90%
Blankning 19 st med förlust -844.37 kr -3.15%

Strategin ligger hela tiden i marknaden. Strategin tittar bara 65 handelsminuter bakåt i tiden.

mvh
Bertil

[Bertil]

{ Gneta köp }
{ 191115 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.50
Justering:=div(c,c)
steg04:=mult(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(c,slang01),steg04)
villkor02=Gt(c,aref(c,1))
villkor03=Gt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Gt(slang02,aref(slang02,1))
köpa=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor02),villkor04)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

------------------------------------

{ Gneta köp vänd }
{ 191115 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.50
vinst:=Sub(lasttrade(s,p),c)
Justering:=if(lt(vinst,-30),0.25,0)
steg04:=sub(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(c,slang01),steg04)
villkor02=Gt(c,aref(c,1))
villkor03=Gt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Gt(slang02,aref(slang02,1))
köpa=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor02),villkor04)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

-------------------------------------------

{ Gneta sälj }
{ 191115 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Eqv(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.50
Justering:=div(c,c)
steg04:=mult(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(slang01,c),steg04)
villkor02=Lt(c,aref(c,1))
villkor03=Lt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Lt(slang02,aref(slang02,1))
sälja=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor02),villkor04)

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,25)
)


------------------------------------------------------

{ Gneta sälj vänd }
{ 191115 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.50
vinst:=Sub(c,lasttrade(b,p))
Justering:=if(lt(vinst,-10),0.05,0)
steg04:=sub(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),570)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(slang01,c),steg04)
villkor02=Lt(c,aref(c,1))
villkor03=Lt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Lt(slang02,aref(slang02,1))
sälja=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor02),villkor04)

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,25)
)

...................................................

mvh
Bertil

[Bertil]

För att gå ur marknaden vid slutdatum scriptar man så här:

{ Cover på datum }

minuter:=7
{ ange antal minuter innan stängning du vill att scriptet ska slå till }
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)

i1(
år=eqv(yearnumber(),2019)
månad=eqv(monthnumber(),11)
dag=eqv(dayofmonth(),15)
signal=And(And(And(And(lt(Portfolio(v),0),stängning),år),månad),dag)
Mult(signal,10)
)

--------------------------------------------

{ Sälj på datum }

minuter:=7
{ ange antal minuter innan stängning du vill att scriptet ska slå till }
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)

i1(
år=eqv(yearnumber(),2019)
månad=eqv(monthnumber(),11)
dag=eqv(dayofmonth(),15)
signal=And(And(And(And(gt(Portfolio(v),0),stängning),år),månad),dag)
Mult(signal,10)
)

-------------------------------------------

mvh
Bertil

[PerG]

Får inte in data innan 2015 av nån anledning så här är simuleringen från 2015-02-01 till 2019-11-15 med återinvestering och NAS slipp/courtage.

CAGR 11%, DD 19%, GP 0,58, häv 1

[Bertil]

NAT:s vinstpresentation har buggar. Så här blir det i excel.



mvh
Bertil

[PerG]

NAT:s vinstpresentation har buggar. Så här blir det i excel.

Har uppdaterat min post med ett excel-diagram med som innehåller NAS-slipp/courtage och återinvestering. Kurvan påminner om den du lagt ut, och CAGR,DD och GP är som tidigare.

Vore intressant att mäta hela tiden från 2012, men lyckas inte tanka hem data innan 2015 just nu.

[PerG]

Provade lägga till volatilitetsfilter. Dvs, kräva låg volatilitet för att köpa/vända, och kräva lite högre volatilitet för att blanka/vända.

Tar ned signalerna men får upp både CAGR till 18% och GP till > 1 ,
Tex BBW > 1.09 eller lägre än 1.09.

Går säkert att fila mer på detta.

[Bertil]

Provade lägga till volatilitetsfilter. Dvs, kräva låg volatilitet för att köpa/vända, och kräva lite högre volatilitet för att blanka/vända.

Tar ned signalerna men får upp både CAGR och GP med 50%.
Tex BBW > 1.08 eller lägre än 1.08. Har inte testat några angränsande värden än utan tog lite baserat på känsla för OMX

Intressant!
Du kan väl lägga ut koden för vollafiltret.
mvh
Bertil

[Bertil]

Gneta strategin handlar oftast på morgonen då dagen börjar med en tydlig trend och gårdagen avslutats med samma trend. Det visar sig inte vara så fördelaktigt att handla 09.45 - 10.00 för då får morgonen för stor inverkan inkl amatörernas halvtimme.

Ändrar man för

köp vänd:
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),573)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
tidA=gt(int(mult(frac(d),1440)),585)
tidB=lt(int(mult(frac(d),1440)),600)
villkor06=Not(And(tidA,tidB))

köpa=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor04),villkor06)

och sälj vänd:
tidA=gt(int(mult(frac(d),1440)),585)
tidB=lt(int(mult(frac(d),1440)),600)
villkor06=Not(And(tidA,tidB))

sälja=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor04),villkor06)

Blir resultatet:
Avkastning 1631.96 kr 1.14% på 99 affärer under 16081:16:02 tim
Av dessa blankat 49 st med avkastning 469.63 kr 0.66%
Innehav 33 st med vinst 1892.74 kr 4.02%
Innehav 17 st med förlust -730.41 kr -2.92%
Blankning 33 st med vinst 1207.59 kr 2.50%
Blankning 16 st med förlust -737.96 kr -3.18%



Edit: Per du kan väl simulera med detta och med ditt vollafilter.

[PerG]

Gneta + vollafilter BBW >1.09 = CAGR 19%, DD; 17.9%, GP = 1,06

Gneta 2 = CAGR, 15,9%, DD 33,4%, GP = 0,47
Gneta 2 + vollafilter BBW > 1,07 = CAGR 14,2%, DD 31%, GP = 0,46
Gneta 2 + vollafilter BBW > 1,08 = CAGR 15,7%, DD 17,7%, GP = 0,88
Gneta 2 + vollafilter BBW > 1,09 = CAGR 16,2%, DD 17,7%, GP = 0,92
Gneta 2 + vollafilter BBW > 1,1 = CAGR 8,7%, DD 30%, GP = 0,29


-----Vollafilter baserat på bollinger band-width-----

{Vollafilter > 1,09}
bbw2=div(BolBands(20,2,U),BolBands(20,2,L))
VollaOK=GT(bbw2,1.09)

{Vollafilter < 1,09}
bbw2=div(BolBands(20,2,U),BolBands(20,2,L))
VollaOK=LT(bbw2,1.09)

[Bertil]

Vollafiltret funkar inte för mig. Vilken upplösning kör du?

Har testat både dag i egen ordermodell och 1 minut i Gnetascriptet, men det blir bara pannkaka.

mvh
Bertil


Edit: Så här blir det med dagsupplösning i en egen ordermodell

Avkastning -154.12 kr -0.34% på 31 affärer under 16081:16:02 tim
Av dessa blankat 15 st med avkastning -423.41 kr -1.94%
Innehav 4 st med vinst 998.16 kr 18.02%
Innehav 12 st med förlust -728.87 kr -4.10%
Blankning 5 st med vinst 180.93 kr 2.35%
Blankning 10 st med förlust -604.34 kr -4.28%

[PerG]

Vollafiltret funkar inte för mig. Vilken upplösning kör du?

Jag kör det som ett XK) script under tiden jag labbar för att enkelt kunna testa olika filter.
När jag börjar köra något skarpt så brukar jag koda in villkoren direkt i triggerscripten för att inte få så många "varningar" i larm när filter blockar.

Jag använder alltså tex BBW < 1,09 som krav för Short och BBW > 1,09 för Lång.
Det går säkert att lägga sig mellan 1,08 och 1,09 men det är finlir.

[Bertil]

Gjorde lite tester. Alla simuleringar gjorda från 2015-01-01

Utan vollafilter:
Avkastning 1170.63 kr 0.89% på 89 affärer under 10317:21:02 tim
Av dessa blankat 44 st med avkastning 427.80 kr 0.65%
Innehav 29 st med vinst 1438.74 kr 3.38%
Innehav 16 st med förlust -695.91 kr -2.90%
Blankning 30 st med vinst 1035.62 kr 2.32%
Blankning 14 st med förlust -607.82 kr -2.91%


Med xk) växlad logik bbw 1.09 på köp vänd och sälj vänd

Avkastning 1597.95 kr 5.13% på 21 affärer under 10317:21:02 tim
Av dessa blankat 10 st med avkastning 641.46 kr 4.22%
Innehav 9 st med vinst 1043.39 kr 8.04%
Innehav 2 st med förlust -86.90 kr -2.89%
Blankning 8 st med vinst 744.39 kr 6.12%
Blankning 2 st med förlust -102.93 kr -3.41%

Per du säger ju att du växlat logiken på xk) dvs bbw>1.09 för köp vänd och bbw<1.09 för sälj vänd. Man behöver inte vända på logiken för xk) script utan det är ju detta som gäller.

mvh
Bertil

[Bertil]

Så här ser det ut:


Blir alltså samma som Pers bild http://www.autostock.se/vbulletin/sh...60&postcount=7

Själv skulle jag dock aldrig köra denna strategi då antalet avslut är för litet, finns risk för curvefitting.
Mina favoritstrategier bör ha ca 100 avslut per år.

mvh
Bertil

[Bertil]

{ Gneta köp vänd }
{ 191118 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.5

vinst:=Sub(lasttrade(s,p),c)
tid0:=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
Justering:=if(and(lt(vinst,-30),tid0),0.25,0)
steg04:=sub(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),573)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
tidA=gt(int(mult(frac(d),1440)),585)
tidB=lt(int(mult(frac(d),1440)),600)
villkor06=Not(And(tidA,tidB))

slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(c,slang01),steg04)
villkor02=Gt(c,aref(c,1))
villkor03=Gt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Gt(slang02,aref(slang02,1))

VollaOK=GT(GetGVar(9100),1.09)

köpa=And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor04),villkor06),VollaOK)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,25)
)

---------------------------------

{ Gneta sälj vänd }
{ 191118 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

steg01:=5
steg02:=60
steg03:=1.5
vinst:=Sub(c,lasttrade(b,p))
tid0:=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
Justering:=if(and(lt(vinst,-30),tid0),0.05,0)
steg04:=sub(steg03,justering)

tidspärr1:=10
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),571)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
tidA=gt(int(mult(frac(d),1440)),585)
tidB=lt(int(mult(frac(d),1440)),600)
villkor06=Not(And(tidA,tidB))


slang01=add(mov(sub(c,aref(c,steg01)),steg02),c)
slang02=mov(c,5)
villkor01=Gt(sub(slang01,c),steg04)
villkor02=Lt(c,aref(c,1))
villkor03=Lt(slang01,aref(slang01,1))
villkor04=Lt(slang02,aref(slang02,1))

VollaOK=LT(GetGVar(9100),1.09)

sälja=And(And(And(And(villkor01,villkor02),villkor04),villkor06),VollaOK)

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,25)
)

------------------------------------------------------------

sl) Triggerscript för Vollaberäkning

{ Vollafilter }
{ 191118 }

bbw2=div(BolBands(20,2,U),BolBands(20,2,L))
SetGVarIf(bbw2,9100,1)
mult(1,0)

----------------------------

mvh
Bertil