Crash pack nerladdning

[boha]

Hej,

Hur laddar man ner nya crash paketet? (har testat omstart, men den verkar inte dyka upp i NAS Free)

/Bo

[Rikard Autostock]

Starta om en gång till, konfiggen laddas ner efter första omstarten (inom 5 min) och börjar gälla efter nästa omstart.

[boha]

Tack, nu hittar jag - fast den verkar ha lagt sig under NAS Silver.

[Rikard Autostock]

Hm? Ok, du får gärna klippa ur hela avdelningen [Products] från filen:

c:/programdata/autotraderbas/autostocktrader.ini

och maila, så hittar vi problemet och kan rätta via centralkonfigg.

[etxnola]

Crash Pack har hamnat under NAS Silver även i min NAT.
Kan man ladda ner den och köra ändå? Eller kommer det inte att fungera då jag saknar silver-licens?

[Rikard Autostock]

Det är inga problem att ladda ner och köra, det är bara att vi fick med ett fel i centralkonfiggen. Det ska vara rättat nu som om du startar om programmet borde Crash Pack hamna i NAS Free där den hör hemma.

[Mårten]

Hittar inte crash pack någonstans under hjälp. Något annat än omstart som kan hjälpa

[Rikard Autostock]

Ett par användare har rapporterat att Crash Pack inte dykt upp i Hjälp-menyn. Saker att kolla:

1. Hjälp > Om Autotrader - kolla så att du har åtminstone DLL-version 12.0.0.10, annars uppdatera programversion

2. Om det inte hjälper att uppdatera programversion och starta om 2 gånger, öppna filen:

c:/programdata/autotraderbas/autostocktrader.ini

och sök upp avdelning

[REMOTE]
LastUpdate=20200429

Ändra datumet till 20200101 och spara filen. Starta om Autotrader och vänta 2 minuter. Starta om igen. Nu ska centralkonfiggen laddas ner igen och menyn borde bli uppdaterad.

[Mårten]

Har simulerat per 1 minut från 2016-05-05 till dagens datum med SmartBeta och MultiShort på nedanstående lista med tillgångar. När jag kör bara SmartBeta får jag 8% drawdown mot 13% när multiShort är med. Vinsten är snarlik. Någon som lyckats bättre? Jag kanske har gjort något fel. 8% drawdown för smartBeta verkar lågt i jämförelse med skarp handel.

• DAX-index
• D-BRENT-1 (olja)
• SP500-terminen
• OBX
• OMXS30
• Guld
• Silver
• Nasdaq 100
• EURSEK
• EURUSD
• USDJPY
• USDSEK

[Rikard Autostock]

Simulerat med "dummy"-transaktioner så att du får daglig kontoavräkning?

Annars visar det nog inte riktigt rätt.



PS. Här är ett script man kan lägga som egen kolumn i analysprojektet och som räknar ut max orealiserad DD, men det förutsätter att du kör dummy-transaktioner daligen på tex ABB eller nåt annat.

högsta=getval(8)
max_dd=getval(9)
konto=sub(add(cash(t),cash(a)),mult(2,cash(s)))
retval(if(gt(konto,högsta),konto,högsta),8)
ddown=sub(1,div(konto,getval(8)))
retval(if(and(not(eqv(konto,0)),gt(ddown,max_dd)),ddown,max_dd),9)
getval(9)

[Rikard Autostock]

Körde en simulering med scriptet inkopplat och plockade bort OBX eftersom spreaden är ganska dålig på de produkterna, och det minskar övervikten mot aktieindex som korrelerar. Fick -23,5% max orealiserad DD och totalvinst 108% med häv 0,33/tillgång.

[greolo]

kanske en dum fråga men vad är en dummy transaktion? Och hur gör man den?

[Bertil]

kanske en dum fråga men vad är en dummy transaktion? Och hur gör man den?

Dummytransaktioner är sådana jag gjorde manuellt idag som bara gav förluster. Jag är en riktig dummy!

Skämt åsido. Man kan lägga till en ordermodell som handlar ett annat instrument än det man simulerar på. Man kan tex lägga till instrumentet med cmpref och tvinga att man köper en aktie vid börsdagens slut för 0:-

Sedan gör man ett script för extrakolumnen som redovisar önskat resultat tex så som Rikard föreslår ovan.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Simulerade lite till, hela ovanstående urval utom SP500-terminen och XACT Bear (den går inte att blanka).

Med MultiShort inkopplad får jag +131% vinst och -20,5% DD.
Utan MultiShort blir det +110,7% vinst och -31,1% DD.



PS. Dummy-transaktioner är precis som Bertil skriver, vi brukar köra 1 dagligt köp/sälj på ABB-aktien till samma pris så att det inte påverkar kontot. ABB-transarna görs med två extra ordermodeller som bara handlar ABB och är spärrade för allt annat.

Det man måste tänka på är att spärra strategin i sig att handla ABB. Kolla tex i Smart Beta-koden så ser du hur vi gör, där finns ett villkor som testar om det är ABB eller inte, och i så fall blockerar signal. Vinsten med att göra minst 1 trans om dagen är att få en uppdatering av depåvärdet. För att mäta depåvärdet använder vi ett extra script:

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

som vi lägger i en egen kolumn. I kolumnen jämte kan man lägga DD-scriptet ovan för att kunna studera max orealiserad drawdown.

[Mårten]

Ok,
Vilken tidsperiod har du kört?
Den DD som analysbänken rapporterar, är det realiserad DD?
Jag vet att jag kontrollräknat mot excel en gång och fick överensstämmelse. Men jag hade aldrig något som stämplade in värden på dagar mellan säljtillfällena.