Crash pack nerladdning

[Rikard Autostock]

2012 - sista april körde jag. Bänkens egen DD beräknas som realiserad, och den gör dessutom fel eftersom summan används på hela avkastningen, inte den vid "värsta tillfället". Så det är bättre att köra dummys och läsa av kontot dagligen. Man behöver inte Excel för att räkna DD om du kör scriptet ovan som extra scriptkolumn.

[Mårten]

Angående dummyskript.
Menar ni att jag i analysbänken ska …?
Lägga till ABB under "Analysen tillämpas på"
Skriva en "Köp ABB dummy" ordermodell som läggs på "Köpsida" tillsammans med Multi Short exit och Smart Beta Long.
Skriva en "Sälj ABB dummy" ordermodell som läggs på "Säljsida" tillsammans med Multi Short entry och Smart Beta Sell.

[Rikard Autostock]

Precis! Och så kryssar man för "Kör som samtidigt anslutna" så att alla modeller har "tillgång" till alla instrument samtidigt.

Här är exempel på triggerscript till dummy-modellen för ABB:

Köp:

i1(
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
abb=eqv(crcid(),3588324501)
and(abb,and(ej_innehav,gt(int(d),lasttrade(b,d))))
)


Sälj:

i1(
innehav=gt(portfolio(v),0)
abb=eqv(crcid(),3588324501)
and(abb,and(innehav,gt(int(d),lasttrade(s,d))))
)


Jag kör själv dessa script och har skippat antal-script i modellerna, kör 1 i antal och även 1 som pris. Beroende på courtage-inställningar på testkontot kan man behöva kompensera för courtage i ABB-modellens säljpris så att det i slutänden inte påverkar resultatet. Man kan se i slutet av simuleringen hur mycket vinst/förlust ABB har ackumulerat i sig, ju närmare noll desto bättre.

[Henric]

Jag själv använder courtage. Då kan man använda 0.01 i pris och antal så påverkar det inte oavsett vilket courtage som används för tillfället.

[Rikard Autostock]

Fast minimi-courtage borde slå igenom oavsett.

[Henric]

Ok, jag kör utan mini-courtage. Då får man göra en beräkning.

[Mårten]

Får ABB köp 1 gång/minut. Antar att det är
i1(
som gör detta. Testade med i1440( men så fick man inte göra.

Det blir en väldig massa data i detaljerat resultat.

Var hittar man CRCID? Finns dom på nordnet el. liknande?

Vad är "d" som man begär ett integervärde på int(d)? hittar exempelvis "c" Close men inte "d".

[Bertil]

1)
Man gör ett g-script som bara innehåller raden
crcid()

Sedan väljer man in detta script som extrakolumn. Då får man ut crcid för det instrument som man handlar.

2) Då du gör ett triggerscript som skall handla varje dag så får man ju bestämma en viss tid då man skall handla
tex
köpa=and(eqv(int(mult(frac(d),1440)),1040),eqv(crcid(),xxxxx))

Handlar kl 17.20 instrumentet xxxxx

3) d är datum där heltalet är dagar
2020-05-05 har dagsnummer 2458975
dag 0 är för 6736 år sedan. Rikard får tala om vad kalendersystemet heter.

1440 som förekommer i en del formler är bara antalet minuter på ett dygn.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Får ABB köp 1 gång/minut. Antar att det är
i1(
som gör detta. Testade med i1440( men så fick man inte göra.

Det blir en väldig massa data i detaljerat resultat.

Var hittar man CRCID? Finns dom på nordnet el. liknande?

Vad är "d" som man begär ett integervärde på int(d)? hittar exempelvis "c" Close men inte "d".

Kör du med scripten ovan? Det är spärrat för fler köp samma dag.

[Mårten]

Mina triggerscript köp och sälj ABB dummy nedan.

Är det detta vilkor som ska stoppa flera köp per dag?

and(innehav,gt(int(d),lasttrade(s,d)))

{Köp_ABB_dummy}

i1(
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
abb=eqv(crcid(),3588324501)
and(abb,and(ej_innehav,gt(int(d),lasttrade(b,d))))
)

{Sälj_ABB_dummy}

i1(
innehav=gt(portfolio(v),0)
abb=eqv(crcid(),3588324501)
and(abb,and(innehav,gt(int(d),lasttrade(s,d))))
)


Är det detta vilkor som ska stoppa flera köp per dag?

and(innehav,gt(int(d),lasttrade(s,d)))

[Rikard Autostock]

Exakt, raden testar om heltalsdelen av D är större än senaste datum för köp/sälj.

[Henric]

Några reflektioner angående DD-beräkning i simulatorn med och utan dummy-transaktion. Lite är överkurs, men har själv märkt det några gånger. Just på säljsidan behövs inte någon test av lasttrade(s,d) förutsatt att longsidan bara köper en gång per dag.

Dummy-transaktionen bör göras strax innan stängning för att fånga EOD draw down. För multi asset åtminstone stängning i Sverige.

Om villkor i signalscriptet tex använder cash(a) kan det bli olika signaler jämfört med simulering utan att använda dummy-transaktion. Även antalsberäkning kan skilja lite. Detta för att cash-parametern uppdateras oftare. Kör man skarp på simuleringskonto med replikering blir resultatet utan dummy-transaktion mest verkligt. Kör man direkt på skarpt skiljer det sig oavsett. Detta för att cash() på skarpt konto uppdateras momentant varje sekund och inte vid transaktion. Sedan beror det på modell hur mycket kan påverka. Oftast marginellt, men kan bli avgörande signaler.