Redneck silver

[Bertil]

Då det finns Hillbilly guld så tänkte jag presentera Redneck silver som jag kokade ihop idag. Fungerar på liknande sätt som då man säljer nära övre bollingerbandet och köper nära undre bollingerbandet fast jag använder HHV och LLV istället.

Strategin är inte daytrading utan köper och säljer kontinuerligt. Den kan alltså ackumulera över tid. Jag tror ju på silver långsiktigt så är inte så rädd för detta.
Då strategin köpt y enheter så måste den vänta a minuter innan den får köpa igen.
Då strategin sålt y enheter så måste den vänta b minuter innan den får sälja igen.

Jag använder Nordnet Bull och Bear som är courtagefria.
Analysen sker direkt på aktuellt instrument. Jag använder alltså inte ETP-link. Instrumentet bör vara noterat med minst 4 signifikanta siffror. Bear X4 har bara 3 siffror och fungerar inte, Bear X2 fungerar. Bull X4 fungerar bra. Bull X2 fungerar inte lika bra.

Jag har bara kört och analyserat för 1-3 dagar (har inte samlat in instrumenten längre tid tillbaka).

Återkommer efter kl 20 då handelsdagen är över.

mvh
Bertil

[Bertil]

{ 200807 }
{ Bull Silver köp }

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Le(innehav,7)

tidspärr1:=15
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),500)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1170)

bbw03=LLV(s,2)
bbw04=HHV(bbw03,60)
bbw05=LLV(bbw03,60)
diff01=sub(bbw04,bbw05)
villkor01=Lt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.3)))
villkor02=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.1)))
villkor03=Ge(sub(s,b),0.01)

köpa=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

kurva01=add(bbw05,mult(diff01,0.1))
kurva02=add(bbw05,mult(diff01,0.3))
kurva03=add(bbw05,mult(diff01,0.9))
kurva04=add(bbw05,mult(diff01,0.8))

draw(bbw03,1,kqb0)
draw(bbw04,2,rqb0)
draw(bbw05,3,dgqb0)
draw(kurva01,4,gqb0)
draw(kurva02,5,gqb0)
draw(kurva03,6,mqb0)
draw(kurva04,7,mqb0)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

---------------------------------

{ 200807 }
{ Bull Silver sälj }

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Ge(innehav,1)

tidspärr1:=15
tidspärr2:=3
tid3:=Lt(int(mult(frac(d),1440)),1140)
lt1:=LastTrade(S,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_01:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
delay_02:=gt(minSedanSälj,tidspärr2)
delay_ok:=if(tid3,delay_01,delay_02)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),500)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1199)
bbw03=LLV(s,2)
bbw04=HHV(bbw03,60)
bbw05=LLV(bbw03,60)
diff01=sub(bbw04,bbw05)
villkor01=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.7)))
villkor02=Lt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.9)))
villkor03=Ge(sub(s,b),0.01)

sälja=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

Edit: Har ändrat så att man inte kan köpa på sig för mycket samt inte köpa sista halvtimmen.
Man får även sälja var 3:e minut senaste timman.
Detta gör att man inte äger för mycket under natten.

[Bertil]

Scripten fungerar både för Bear och Bull.
Jag har dock trimmat tidspärrarna några minuter för mina egna script. Eftersom instrumenten tappar köp och säljkurser vid varje avslut så vill jag inte riskera att någon annan hinner före.

För idag blir det simulerade resultatet för Bull X4

Avkastning 46.69 kr 1.08% på 23 affärer under 09:30:35 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 18 st med vinst 52.89 kr 1.57%
Innehav 5 st med förlust -6.20 kr -0.66%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Dagen börjar med 0 i innehav når som mest 5 enheter och avslutar dagen med 3 enheter.
--------------------------------------

För idag blir det simulerade resultatet för Bear X2

Avkastning 8.68 kr 1.73% på 20 affärer under 10:06:15 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 20 st med vinst 8.68 kr 1.73%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Dagen börjar med 0 i innehav når som mest 7 enheter och avslutar dagen med 3 enheter.

-------------------

Eftersom både bear och bull har samma antal långa så blir det neutralt.

Om man väljer olika tidsspärrar för köp och sälj Bull så får man växla för Bear.
Alltså
Bull köp tidspärr a
Bull sälj tidspärr b

Bear köp tidspärr b
Bear sälj tidspärr a

mvh
Bertil


Edit: Scripten kräver den volatilitet i silver som vi haft de senaste 3 dagarna.
Edit2: Det blir för många affärer för att redovisa här. Jag har dock skapat ett nytt ISK konto och anslutit till Shareville.

[Bertil]

Om jag iställer simulerar med Bull X2 blir resultatet ett helt annat

Avkastning 3.26 kr 0.08% på 22 affärer under 09:16:50 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 8 st med vinst 15.09 kr 1.03%
Innehav 14 st med förlust -11.83 kr -0.46%

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag kommer att komplettera scripten då jag bara har 1-3 dagars data att jobba med. Bla kommer jag att maximera antalet som ordermodellen kan köpa. Kanske också en begränsning att köpa om modellen inte tidigare sålt inom x timmar. Kanske kommer jag även att begränsa handeln om inte volatiliteten är tillräckligt stor. Vi får se...

mvh
Bertil

[Bertil]

Så här såg rörelsen för silver X4 ut i fredags. Vi får se om det var en engångshändelse eller som silverrörelserna fortsätter så här i några månader.

mvh
Bertil

[Bertil]

Fördelen med att använda HHV istället för övre bollingerbandet är att vid uppgång reagerar HHV direkt och ordermodellen slickar HHV kurvan och får inte sälja. När kursen går under 0.9 av skillnaden mellan HHV och LLV får ordermodellen sälja.

På samma sätt vid nedgång får ordermodellen inte köpa förrän kursen passerat 0.1 av skillnaden mellan HHV och LLV.

mvh
Bertil

[Bertil]

En orsak till den stora volatiliteten i silver är att många ligger kort i silver och försöker pressa ner silverkursen vilket de lyckats bra med tidigare. Nu finns det dock en stor uppåtgående kraft i ädelmetallerna så vid varje försök att sänka kursen ploppar den strax upp igen som en kork i vatten. I framtiden med stigande silverkurser så försvinner väl korthandlarna, men då kommer en annan volatilitet som består i att kursen stigit (för) kraftigt under kort tid.
Den som lever får se...

mvh
Bertil

[EMA]

Du tittar inte på silvret (analyserar), utan silver X4/X2?

[Bertil]

Du tittar inte på silvret (analyserar), utan silver X4/X2?

Japp. Silver är väldigt volatilt. Six-silver som man kan analysera är fördröjt ett par sekunder jämfört med X4.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag tror ju på att silver kommer att flerfaldiga sitt pris i dollar, och har därför kopplat bort bearordermodellerna. Jag har också satt villkoret att köpkursen måste vara högre än snittpriset för att få sälja Bull silver. Jag realiserar alltså aldrig en förlust. Däremot får köpordermodellen snitta ner sig.


{ 200820 }
{ Bull Silver köp }

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Le(innehav,400)

tidspärr1:=if(Ge(innehav,40),15,15)
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),500)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1140)
bbw03=LLV(s,2)
bbw04=HHV(bbw03,60)
bbw05=LLV(bbw03,60)
diff01=sub(bbw04,bbw05)
villkor01=Lt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.3)))
villkor02=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.18)))
villkor03=Ge(sub(s,b),0.01)
villkor04=if(Ge(innehav,40),Lt(s,Lasttrade(b,p)),1)

köpa=and(and(and(villkor01,villkor02),villkor03),villkor03)

kurva01=add(bbw05,mult(diff01,0.1))
kurva02=add(bbw05,mult(diff01,0.3))
kurva03=add(bbw05,mult(diff01,0.9))
kurva04=add(bbw05,mult(diff01,0.8))

draw(bbw03,1,kqb0)
draw(bbw04,2,rqb0)
draw(bbw05,3,dgqb0)
draw(kurva01,4,gqb0)
draw(kurva02,5,gqb0)
draw(kurva03,6,mqb0)
draw(kurva04,7,mqb0)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

---------------------------------------------------

{ 200820 }
{ Bull Silver sälj }

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Ge(innehav,1)

tidspärr1:=9
tidspärr2:=3
tid3:=Gt(int(mult(frac(d),1440)),1140)
lt1:=LastTrade(S,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_01:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
delay_02:=gt(minSedanSälj,tidspärr2)
bbw03:=LLV(s,2)
blä:=Gt(div(bbw03,LastTrade(B,P)),1.012)
urk:=Ge(innehav,100)
delay_ok:=if(or(or(tid3,blä),urk),delay_02,delay_01)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),500)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1199)

bbw04=HHV(bbw03,60)
bbw05=LLV(bbw03,60)
diff01=sub(bbw04,bbw05)
villkor11=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.7)))
villkor21=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.8)))
villkor01=if(tid3,villkor21,villkor11)
villkor02=Lt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.9)))
villkor03=Ge(sub(s,b),0.01)
villkor04=Gt(b,portfolio(p))

draw(bbw03,1,kqb0)
draw(HHV(b,2),2,rqb0)

sälja=and(and(and(villkor01,villkor02),villkor03),villkor04)

ditt_säljscript=And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

-------------------------------------

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag redovisar ju inte resultatet för Redneck Silver då det sker runt 20 avslut per dag. Simulerat på ett konto med 50000:- från 20-08-07 till 20-08-28 blir resultatet så här:

Effektivt Resultat: 17.9982% - Slutsaldo kontot: 57697.10
Avkastning 8999.10 kr 2.55% på 263 affärer under 148:34:16 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 263 st med vinst 8999.10 kr 2.55%
Innehav 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Alltså ca 18% vinst över 21 dagar. Ingen realiserad drawdown.
Som max är innehavet 400 bulls som under simuleringen kostat mellan 99 och 207:-
Den första affären gjordes på 200.15 kr men tack vara att modellen får snitta ner sig så kommer man till ett läge då aktuell kurs är högre än genomsnittspriset för innehavet och försäljning med vinst får ske. Just nu kostar silverbullen ca 130:-

mvh
Bertil

[Bertil]

Det finns ju ett villkor i säljscriptet som förbjuder försäljning med förlust. Detta kan göra att vid stora nedställ så blir strategin hängande med max antal enheter utan att kunna sälja av. Bull silver x4 har gått från 200 till drygt 45 kr från 7 aug till 24 sept. Den blev mycket riktigt hängande varför jag har modifierat köpscriptet.

{ 200924 }
{ Bull Silver köp }

innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Le(innehav,400)

tidspärr1:=if(Ge(innehav,40),15,15)
lt1:=LastTrade(B,D)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
delay_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),500)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1140)

period01=int(MN(MX(minSedanKöp,1),300))
bbw03=LLV(s,2)
bbw04=HHV(bbw03,60)
bbw05=LLV(bbw03,60)
diff01=sub(bbw04,bbw05)
villkor01=Lt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.3)))
villkor02=Gt(bbw03,add(bbw05,mult(diff01,0.18)))
villkor03=Ge(sub(s,b),0.01)
villkor04=if(Ge(innehav,40),Lt(s,Lasttrade(b,p)),1)

kurva01=add(bbw05,mult(diff01,0.1))
kurva02=add(bbw05,mult(diff01,0.3))
kurva03=add(bbw05,mult(diff01,0.9))
kurva04=add(bbw05,mult(diff01,0.8))

villkor05=Lt(LLV(Sub(bbw03,kurva01),period01:310),mult(diff01,-0.2))
villkor06=if(Gt(innehav,0),villkor05,1)


köpa=and(and(and(villkor01,villkor02),villkor03),villkor06)

draw(bbw03,1,kqb0)
draw(bbw04,2,rqb0)
draw(bbw05,3,dgqb0)
draw(kurva01,4,gqb0)
draw(kurva02,5,gqb0)
draw(kurva03,6,mqb0)
draw(kurva04,7,mqb0)

ditt_köpscript=And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


-------------------------
Simulerar man ovanstående blir depåresultatet (Cash(A)+Cash(T) så här

mvh
Bertil

[Bertil]

Silvermanipulering

Hej!
Det har ju varit allmänt känt av marknadsaktörerna att silver varit manipulerat, mestadels neråt. Här kommer en video där mailkonversationen mellan olika bankers tradingdeskar finns återgiven. Traders från två eller fler banker gör gemensam sak för att manipulera silverpriset. Oftast lyckas de.

Om man manipulerar underliggande (i detta fall silver) och handlar derivat så får man ju shurebets dvs garanterade vinster.

Är väldigt svårt att ta fram tradingstrategier för den oinvigde som kan handla silver då man inte vet när manipulationen sätter in.

Silver handlas ju 23 timmar per dygn under arbetsveckan. Oftast sker manipulationen då volymen är låg dvs då de flesta sover.

I videon finns datum redovisade för konversationen men inte klockslag så det är svårt att få en 100% ig korrelation med silverpriset.

https://www.youtube.com/watch?v=WmJ9uWTN3bM

Själv har jag förlorat en del pengar på dessa "hack" i trendkurvan, även 2011.

mvh
Bertil