Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Smygande divergenser

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Smygande divergenser

    Glad påsk!

    Jag satt och läste nineambells inlägg om smygande divergenser.


    I filmen nämner Tobbe Rosén att de vill ha en lutning på 10 grader på RSI14 med 22 dagars högsta som trigger. Hur skulle man koda det, jag är inte alls med på hur man mäter en lutning i rsi rent kodmässigt.

    Strategin är rätt intressant rent allmänt tycker jag, så jag sitter och försöker få till den.

    Om nån har en idé eller redan gjort nåt liknande så tar jag tacksamt emot hjälp.

    själva strategin från inlägget
    "Strategin kommer därför kräva en
    smygande divergens där vi tittar på de
    senaste 22 dagarna, det vill säga att
    vi tittar på lutningen i priset och
    indikatorn för de senaste 22 dagarna.
    Därefter ska även RSI vara på en 22 dagars
    högsta, det vill säga att vi tagit ut
    toppar de senaste 22 dagarna.

    Vi kommer sälja när priset har stigit
    upp över 20 dagars glidande medelvärde (MA20).
    Detta medför också att när vi köper måste
    vara under MA20, vilket är ytterligare en
    addon som gör affärerna lite bättre.
    Det är även så att vissa dagar fortsätter
    RSI att stiga vilket leder till att vi får en
    ny 22 dagars högsta, vilket resulterat i
    att vi inte säljer den dagen heller.

    Strategin kommer därför se ut på följande vis:
    Entry:
    22 dagars smygande divergens
    22 dagars högsta i RSI

    Exit:
    Stängning över MA20"
    källa:
    https://nineambell.com/smygande-divergenser/

  • #2
    Jag har tidigare endast ritat liknande i diagram. Ingen backtesting på något sätt. Det ser intressant. Kanske bli lite "klustrig" beroende på hur extrema värden som används.

    Jag ska inte säga för mycket, men jag tror inte lutningen i sig är så viktig. Bara att förändringarna beaktas med någon beräkning som beskriver skillnaderna. Vad vet jag. Bara en intuition

    Comment


    • #3
      Om man struntar i själva lutningen och bara tittar på att bottnar i rsi blir högre?
      Blir det lättare att scripta då?

      Comment


      • #4
        Det är enkelt, definiera en botten som någon stapelformation etc. Därefter kan man få fram kursen med Find() för senaste botten, förrförra osv. Bara att jämföra.

        Comment


        • #5
          Ursprungligen postat av Gränna Visa inlägg
          Om man struntar i själva lutningen och bara tittar på att bottnar i rsi blir högre?
          Blir det lättare att scripta då?
          Jag var otydlig och syftade på själva lutning. Det verkar som att de bara kolla på förändringen under ett visst antal perioder. Vi vet ju inte hur deras indikator är definierad. Generellt är en lutning på 45 grader en koefficient på 1. I stället försöka leta ett förhållande mellan aktiens avkastning och förändringen av rsi under tex 10 perioder. Om aktien gått ner minst x-% och rsi stigit minst 20. Ett annat sätt att prova är att använda ROC för både priset och rsi.
          Last edited by Henric; 2021-04-03, 18:34.

          Comment


          • #6
            Nja, inte helt enkelt jag håller ju fortfarande på och lär mig..

            Jag får inte till den kontrollen i scripten. Jag kommer en bit med
            hhv(rsiw(14),22) och har ställt upp alla andra villkor för köp och sälj.

            men jag vet inte riktigt hur jag ska definera en botten som en stapelformation..

            Comment


            • #7
              Max Result Drawdown 21.6269 %
              Sharpekvot 0.2238 (månadsresultat) (pre 1994 0.2238)
              -0.7347 (årsomräknat) (pre 1994 -0.7347)
              Effektivt Resultat: 35.5435% - Slutsaldo kontot: 40663.06

              Avkastning 10663.06 kr 1.33% på 82 affärer under 478:56:08 tim
              Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
              Innehav 63 st med vinst 30004.66 kr 4.88%
              Innehav 19 st med förlust -19341.60 kr -10.32%
              Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
              Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

              Courtage 0.25% Min 1.00
              Instrument:
              ABB
              ALFA
              ALIV SDB
              ASSA B
              ATCO B
              AZN
              BOL
              ELUX B
              ERIC B
              GETI B
              HM B
              INVE B
              KINV B
              NDA SE
              SAND
              SCA B
              SEB A
              SECU B
              SHB A
              SKA B
              SKF B
              SSAB A
              SWMA
              TEL2 B
              TELIA
              VOLV B
              FING B


              Köpscriptet är skrivet enligt strategin från hemsidan men jag lyckades inte få till exitscripet. Jag skrev istället att den ska sälja när den har stängning över övre boilingerbandet. Blev helt ok kan jag tycka. Även om den skulle behöva ha en stoploss aktiverad för att hindra förluster över 5%.

              Comment


              • #8
                Snyggt jobbat! Ser ju helt ok redan nu!

                Comment

                Working...
                X