Kort / lång ?

[petpee]

Det är ett faktum att det är svårt att konstruera riktigt vassa blankningsmodeller på kort sikt (dag /swing). Men momentumeffekten fungerar sedan decennier väl på längre sikt på olika tillgångsslag. Då borde det kunna fungera för att bygga en portfölj som även inkluderar korta positioner i aktier som presterar relativ mässigt svagt under lite längre tid? Är det någon som tittat på detta med framgång? Alltså en mer marknadsneutral portfölj i helhet.

Kanske borde man även undersöka att blanka aktier på kort sikt i uppmarknad istället för i traditionellt mer svårhandlad bear? Att det skulle tillföra bra diversifiering och kanske fungera bättre som kortedge?

[Henric]

Aktierna som är med måste gå att blanka. Förmodligen ett urval från large cap och att man i simulering tjänar på utdelningar fastän man inte gör det i verkligheten.