Monte carlo simulering - kan man göra såhär

[suomynona]

Hejsan,

Jag lästa på https://kjtradingsystems.com/risk-of-ruin.html om Monte Carlo tester av handelsstrategier. Sammanfattningsvis handlar det om att det inte räcker ha en vinnande strategi ifall man inte har tillräckligt med $$ för att rida ut eventuella nedgångar.

På sajten finns en excelkalkylator man kan ladda ner där man sedan lägger in sina transaktioner och andra uppgifter såsom budget, smärtgräns och antal trades under perioden.

Min målsättning är ju räkna fram vilket kapital som behövs för att säkert köra en sammansatt portfölj av strategier. Jag har inga uppgifter om varje trade som varje strategi har gjort.

Därför gjorde jag enligt följande;


Jag satte samman de strategier jag kör i portfolio mixern med mitt startsaldo på skarpa kontot samt den systemhävstång jag kör med.

Sen tog jag ut saldon för varje handelsdag (under 1 år) från exportfilken. Därefter räknade jag ut skillanden mellan kontosaldon mellan dagarna. Det representerar resultatet av alla trades portföljen gjort under en börsdag (räknas som 1 trade i det här sammanhanget).

Det blev 252 trades, lika många som börsdagar antar jag. Ingen post var 0 så det har skett något varje dag.

Denna lista på trades la jag in i kalkylatorn. Jag angav ockå 252 trades under året, sedan satte jag in mitt startkapital (det skarpa). Den uppgift som var svårare är vilken nivå på kaptial jag skulle sätta där jag "slutar trada". Jag kom fram till en nivå där jag troligen skulle förlora förtroendet i systemet även om jag teoretisk med det kaptialet skulle kunna ta nya positioner och vända trenden.

Så, ni som kan.

Jag har säkert gjort 100 tankevurpor såhär långt så jag frågar er som kan. Kan man göra på det här viset?



Ps. Just nu står excel och tuggar sig igenom beräkningarna.

[Henric]

Nu vet jag inte hur denna version fungerar. Generellt antar Monte Carlo att strategierna utvecklas som historiken. Bara att affären kommer i annan ordning. Därför tror jag att 252 affärer är lite lite på en portfölj. Färre möjligheter att skapa tillfällen för större dd och beroende av vilket år som väljs. Bara en första tanke som kom upp.

[petpee]

re

Jag använde MC förr men kom sedan fram till att det inte hjälper mig särskilt mycket. Jag vill istället förstå hur strategier fungerar och vad de bygger på, för att därigenom kunna sätta samman en portfölj som bör fungera bra tillsammans (olika koncept, olika tidshorisont, olika tillgångsklasser osv). Sedan tenderar jag att starta smått och skala om det fungerar som jag bedömt.

[suomynona]

Nu vet jag inte hur denna version fungerar. Generellt antar Monte Carlo att strategierna utvecklas som historiken. Bara att affären kommer i annan ordning.

Japp, så förstod jag det också. D.v.s att analysen radar upp ett antal olika utfall där ordningen på transaktionerna slumpas i en rad olika serier där en del är mer sannolika än andra. I flertalet av scenarierna kommer förluster väldigt tidigt och i löpande följd, det innebär att man riskerar förbruka sitt kapital och därmed chansen att fortsätta trada = game over.

Så själva vitsen med den här versionen av Monte Carlo simuleringen var att få fram vilket minimum kapital som krävs för att kunna vinna. D.v.s om ditt kapital kan överleva de mest ogynnsamma fördelnigarna av förluster eller inte.

Det finns ett bra exempel på siten i "coin flip game" där den som spelar kan vara helt säker på att vinna bara denna har tillräckligt med $$ för att fortsätta spela.

Därför tror jag att 252 affärer är lite lite på en portfölj. Färre möjligheter att skapa tillfällen för större dd och beroende av vilket år som väljs. Bara en första tanke som kom upp.

Bra poäng, min förenklade metod att göra analysen faller ju på att alla transaktioner inte finns med- borde bli tusentals i en portfölj med 8-10 strategier. Det jag måste göra är att simulera varje strategi enskilt under en period och sedan lägga in alla transaktioner i serie och köra dem.

[Henric]

Om är ute efter hur mycket kapital att riska är även CPPI ett alternativ. Constant Propotional Portfolio Insurance. En form av money management. Ganska enkelt koncept. Jag har kört det både direkt i AT på enskilda strategier och i min analys i Excel. Det fungerar bra och jag brukar få lite sämre resultat, men inte drastiska förändringar på något sätt.

[suomynona]

Om är ute efter hur mycket kapital att riska är även CPPI ett alternativ. Constant Propotional Portfolio Insurance. En form av money management. Ganska enkelt koncept. Jag har kört det både direkt i AT på enskilda strategier och i min analys i Excel. Det fungerar bra och jag brukar få lite sämre resultat, men inte drastiska förändringar på något sätt.

Kollade upp det, det verkar vara bra och enkelt sätt att säkra upp sin risk.
Min fråga handlar dock inte riktigt om hur mycket jag vill riskera, snarare hur mycket jag måste riskera för att ha en statisktiskt säker chans att vinna (tex. om jag har "otur" och får en dålig start som ett exempel)

Kommer jag fram till något kring detta delar jag med mig här så kanske det hjälper något annan med samma funderingar.

[Henric]

Förstår. CPPI kan sedan användas i fall utfallet inte blir som tänkt och riskar bara så mycket som man bestämt på förhand. Lycka till.