Tidsfördröjning mellan sekvenserna.

Hur kan man säkerställa att en modell inte stega ”för snabbt” mellan sekvenserna? Jag har provat följande men kan inte finna att modellen väntar något alls innan den stega vidare. Den borde ju invänta att stegaOK är sann.

tidsspärr:=5
innehav:=portfolio(v)
önskat:=3
tidEfterKöp:=mult(sub(Date(),LastTrade(b,d)),1440)
stegaOK:=gt(tidEfterKöp,tidsspärr)
stegaTill3OK:=and(ge(innehav,önskat),stegaOK)
stegaTill2OK:=and(lt(innehav,önskat),stegaOK)
if(stegaTill3OK,3,if(stegaTill2OK,2,1))

I detta fallet skall sek2 säkerställa att önskat antal köps. I sek3 börjar säljbevakningen.

[lfm]

Utgår från att detta är ett stegascript st).

Tänk första transen, om det har denna i stegningen efter köp verkställs(så utvärderas lasttrade(b,d) med värdet från tidigare köp), dvs det är sannolikt mer än 5 minuter sedan).

De olika scripten i en sekvens körs allihop innan ny trans bildas.

a) Först triggern
b) Sedan xk)-scripten
c) Om det är ok, så görs stegascriptens beräkning
d) Sedan exekveras ordertransen mot börsen
e) Sedan ställer man sig på rätt nästkommande sekvens enligt c) som finns i minnet.

Först när du står på sekvens 2 skulle detta scriptet kunna få köptransens tid i lasttrade().

Märk skillnaden, att stegascript körs då triggern löst ut(plus xk)-scripten), och synkascript när man ansluter modellen.

Samma resultat(som jag förstår det) får du om säljsekvensen har xk)-script som spärrar tills tiden löpt ut. Det ger alltså falskt i kontrollscript som man skriver det tills det är ok med sälj ifall signal på säljsidan. Annars märker man inget.

[Åke Sturefelt]

Att även stegascriptet körs innan någon order genererats tycker jag verkar lite underligt, men i såfall förstår jag. Tydligen kommer modellen att stega till sek2 antingen ordern blivit utförd eller ej förutsatt att triggern löst.
Om man i detta läget kommit över i nästa period och inte fått önskat antal är frågan hur man ”handlar färdigt” utan att modellen hela tiden stega vidare? Tanken är ju att modellen skall bli kvar i sek2 tills önskat antal köpts, och därefter gå till sek3 för att sälja.
Jag undrar om stegascripten kan ersätta loopflaggan, det tål nog att fundera en hel del på!

[Åke Sturefelt]

Detta upplägget borde resultera i att 0-order postas vid övergången mellan sek2 och sek3. Ett exempel. Jag önskar köpa 10 kontrakt och får bara köpt 8 i sek1.
Modellen stega till sek2 där jag kan ha en trigger som alltid är sann eftersom jag vill ju köpa färdigt. Antalsscriptet räknar ut att det skall köpas ytterligare två. Vilket också görs. Stegascriptet om ”if(önskatAntal,3,2)” körs innan det vet att jag köper de två. Modellen står alltså kvar i sek2.
Nästa runda körs, triggern alltid sann, antalsscriptet räknar denna gång ut 0. Stegascriptet fattar nu att det är dags att gå vidare. Men det är redan för sent, en 0-order bör ha postats.

Ni andra som troligen har erfarenhet av detta, kan det ligga något i mina funderingar? Hur hanteras 0-order nu för tiden?

Om mitt resonemang är riktigt borde stegascriptet köras sist eller t.o.m. med fördröjning.

[Åke Sturefelt]

Jag får inte ihop kryssalternatviven för Stega och Synk.
Under Preferenser Handel finns ett område som heter
Stega + Synk-script.

¤ Tillåt användning
¤ Kör synka-script varje kursinsamling som ej order

Att döma av allt som är skrivet i ämnet bör det vara en felskrivning i sista alternativet. Har jag rätt om jag påstår att det borde ha stått ”Kör stega-script varje kursinsamling som ej order”?

[lfm]

Nej, det var fel av mig när jag skrev på forumet Senaste utgåvan första gången. Så det är rättat i dialogen Preferenser->Handel. Lydelsen i dialogen stämmer alltså.

Stegascript är alltid kopplade till utlöst order, men synkascript för anslutning av scripten(och ev. om förkryssat i Preferenser att också köras varje gång triggerscripten ej löser ut).

Tanken är att kunna låta synkascript flytta aktiv sekvens i händelse att den nu aktiva är fel i börsen som råder.

[lfm]

Den finns korrigering av denna uppgiften också 23 Maj 2005 för AT 7.0.

[Åke Sturefelt]

Fasen också! Nu får jag skriva om modellen igen. Men bra att man vet reglerna, då skall det nog gå bra.