Ordersystem OMX teminer

[Emil]

Ofta när jag får en köp/säljsignal med mina OMX script så kan de visa sig riktiga och stiga i värde ca. 5 punkter. Om det sedan bara visar sig vara en mindre svängning så kan det hinna vända och bli en +/- noll eller förlust affär innan nästa signal kommer. För att även ta vara på dessa mindre vinst chanser så har jag en idé. Frågan är bara hur jag gör den i praktiken...?

Se bifogat dokument.

[lfm]

Så länge du har samma typ av order dvs köp eller sälj i nästa sekvens så kan den agera ungefär som du beskriver.

Det är ju ett litet script som genererar antalvärdet för ordern som sänds. Så skall antal varieras beroende på olika uppfyllda villkor går det bra.

I det scriptet kan ju finnas köp och säljscripten (triggerscripten)inbakade, och därmed leverera olika antal beroende på vilken del i scriptet som löst ut.

Det är bara att komma ihåg att skapa sådant script, och ge det signatur 'va)', så det hamnar bland antalscripten där du arbetar med ordermodeller.

Scriptet skall leverera olika antal, så det skall INTE som triggerscriptet sluta med logiskt villkor, utan dessa logiska villkor skall styra till olika returvärden i form av antal.

[Emil]

Tack för svaret Lasse,
tyvärr så vet jag inte alls hur jag ska göra det du beskrivit! Kan jag få lite mer hjälp på traven? Vill gärna komma igång nu när auto handeln fungerar mot omx!
Mvh Emil

[Torsten]

Hej Emil

Har du redan hunnit klura ut hur ordermodellen ska fungera eller vad har du för status på projektet?

Jag tycker att din tankegång är intressant, dvs att "låsa in" vinsten när den finns där. Den påminner om mitt köpscript
"1.000 kr, tack o adjö", dvs inte vänta på en nedgång utan ta hand om vinsten när den finns där.

Åter tillbaka till din modell så tänker jag i följande sekvenser i ordermodellen.

sekv 1 köp 2 st
sekv 2 sälj 1 st 5 punkter plus (vinst) eller säljvillkor
sekv 3 sälj 3 st säljvillkor ( tänk på att sekv 2 och 3 kan komma
direkt efter varandra)
sekv 4 köp 1 st 5 punkter nedåt (vinst) eller köpvillkor
sekv 5 köp 3 st köpvillkor (kan komma direkt efter sekv 4)
sekv 6 sälj 1 st 5 punkter plus eller säljvillkor
sekv 7 sälj 3 st säljvillkor ( tänk på att sekv 6 och 7 kan komma
direkt efter varandra)
sekv 8 köp 1 st 5 punkter nedåt (vinst) eller köpvillkor
sekv 9 köp 3 st köpvillkor (kan komma direkt efter sekv 8)
sekv 10 gör en loop till sekv 2, (ej standard)

...och sen åker vi till Söderhavet!

Vad tror du Emil, ska vi spinna vidare på detta - eller det här kanske är ointressant för övriga så att vi kör det som privat e-mail?

[Emil]

Hej Torsten!
Du verkar ha förstått vad det är jag vill åstadkomma. Jag har inte kommit längre med ordermodellen sen frågan skrevs. Jag ringde Lasse för att få lite hjälp. Enligt honom kunde man inte genomföra detta idag eftersom man inte kan hoppa mellan sekvenserna t.ex "om villkoret sant hoppa till sekvens 3 annars 2". Jag tänkte då att jag kunde köra 2 ordermodeller mot omx, en säljer/köper vid 5 punkter + OR scriptet utlöser. Den andra ordermodellen säljer köper bara när scriptet utlöser. Detta gick ju inte att genomföra eftersom man bara kan ha en ordermodell per papper.
Fast nu när jag ser din sekvens ordning så tycker jag ju att det borde gå att genomföra! Du skriver att t.ex sekvens 2 och 3 kan komma direkt efter varandra, men det blir väl 2 olika order mot nordnet. Fast det var väl så att man fick baka ihop courtaget under samma dag i samma papper?! (kan det ge andra problem)

Om sista steget (10) inte kan gå tillbaks till sekvens 2, utan måste börja med sekvens 1, så kan man manuellt köpa två terminer vid tillfälle och på så sätt komma in rätt i sekvenserna! (ta bort sekvens 1) Det behöver ju bara göras en gång, sedan rullar det ju på med loopen.

Jag tror mycket på den här modellen och hoppas att du kan hjälpa mig med den, Torsten. Kontakta mig på forumet eller privat, så syns vi i söderhavet.

Mvh Emil

[Torsten]

...tillsammans ska vi nog fixa det här Emil!

Du behöver ju inte säga precis, men kan du ge mig en hint om ditt köp- och säljscript, så ska jag i kväll försöka fila på det hela.

[Torsten]

...ett litet tillägg.

Det är det som är knorren hos Nordnet, de lägger ihop upp till fem notor inom samma aktie/termin och samma typ köp eller sälj.

Det betyder att du kan labba med ett kontrakt under dagen och göra fyra sälj eller köp och ändå landa på minavgiften, 99 kr egentligen 4 * 25 kr samt därtill utanför 4 * 5 kr till OM.

[Emil]

Vilken mailadress har du Torsten?

[Emil]

Hej igen!
Scripten baseras på RSI, medelvärden m.m. Själva
ordermodellen går väl att göra allmängiltig, bara att klistra in de script man vill använda?
Mvh Emil

[Torsten]

Då rullar vi igång....

Exemplet jag börjat skissa på är att vi köper och säljer enligt korsande medelvärden. 5 resp 15 perioder verkar vettigt och upplösningen är 15 minuter, dvs ni måste minst hämta hem kurserna var femtonde minut.

Lägg upp följande script.


sl) Köp OMX korsande medelvärden

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,15,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
köp:=AND(korsar,uppåt)
{ }
flagga:=mult(köp,7)
i15(flagga)



sl) Avsluta köp OMX eventuellt 5 pkt vinst (uppåt)

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,15,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
del1:=AND(korsar,uppåt)
{ }
vinstmål:=5
inköp:=LastTrade(B,P)
hittills:=ADD(inköp,vinstmål)
tillräckligt:=GT(C,hittills)
{ }
sälj:=OR(del1,tillräckligt)
flagga:=mult(sälj,10)
i15(flagga)




sl) Sälj OMX korsande medelvärden

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,15,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
sälj:=AND(korsar,nedåt)
{ }
flagga:=mult(sälj,9)
i15(flagga)



sl) Avsluta sälj OMX eventuellt 5 pkt vinst (nedåt)

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,15,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
del1:=AND(korsar,nedåt)
{ }
vinstmål:=5
inköp:=LastTrade(S,P)
hittills:=SUB(inköp,vinstmål)
tillräckligt:=LT(C,hittills)
{ }
köp:=OR(del1,tillräckligt)
flagga:=mult(köp,8)
i15(flagga)


vl) Senast bet plus 2 punkter OMX "bästa pris"

i1(ADD(C,2))



vl) Senast bet minus 2 punkter OMX "bästa pris"

i1(sub(C,2))


I morgon bygger vi sekvenserna i ordermodellen enligt följande:

sekv 1 Köp OMX 2 kontrakt
sekv 2 Avsluta köp 1 kontrakt
sekv 3 Sälj OMX 3 k
sekv 4 Avsluta sälj 1 k
sekv 5 Köp OMX 3 k
sekv 6 Avsluta köp 1 k
sekv 7 Sälj OMX 3 k
sekv 8 Avsluta sälj 1 k
sekv 9 Köp OMX 3 k
sekv 10 Avsluta köp OBS 2 kontrakt och vi är på noll!

Måndag kväll bör vi vara klara med alltihop.

Kom gärna med frågor om det är något som är oklart, det är ju därför vi kör det här forumet.

[Emil]

Bra jobbat Torsten!
Ser fram emot det färdiga resultatet.
Mvh Emil

[Emil]

Förresten, en fråga. Om t.ex sekvens 2 utlöser med säljscriptet, inte 5 punkters vinst, så ska den ju "direkt" direkt gå till sekvens 3 och sälja ytterligare 3 terminer. Sker det direkt eller måste det till en ny insamling eller stapel?
Mvh Emil

[Torsten]

Just nu är det för "direkt".

Det sker vid samma kursinsamlingstillfälle, vilket medför att båda ordrarna kommer att skickas tätt inpå varandra. Ett fenomen som tydligen inte Nordnet hanterar. Jobbar just nu på att hitta en fördröjning på minst ett kursinsamlingstillfälle så att ordrarna verkligen skickas hela vägen.

Har någon tips så återkom gärna.

[Torsten]

Bildspel: OMX-termin handel

Go afton

Det här med att två ordersekvenser löser ut direkt efter varandra är inte helt enkelt att hantera och inte har jag fått så mycket hjälp heller!
Ett sätt att komma tillrätta med problemet är att låta det första scriptet slå till lite tidigare än det efterföljande. Det gör vi genom att sätta det långa medelvärdet lite snävare - jag har alltså minskat ner från 15 till 12 perioder.
...och sen blev det tydligen alldeles för sent igår kväll, jag kastade om begreppen på "större än" och "mindre än" (eng. GT eller LT).
Ni MÅSTE alltså byta ut de två script ni ev redan lagt upp mot de nedan bifogade.

sl) Avsluta köp OMX eventuellt 5 pkt vinst (uppåt)

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,12,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
nedåt:=LT(C,långtmedv)
del1:=AND(korsar,nedåt)
{ }
vinstmål:=5
inköp:=LastTrade(B,P)
hittills:=ADD(inköp,vinstmål)
tillräckligt:=GT(C,hittills)
{ }
sälj:=OR(del1,tillräckligt)
flagga:=mult(sälj,10)
i15(flagga)




sl) Avsluta sälj OMX eventuellt 5 pkt vinst (nedåt)

kortmedv:=mov(C,5,s)
långtmedv:=mov(C,12,s)
korsar:=cross(kortmedv,långtmedv)
uppåt:=GT(C,långtmedv)
del1:=AND(korsar,uppåt)
{ }
vinstmål:=5
inköp:=LastTrade(S,P)
hittills:=SUB(inköp,vinstmål)
tillräckligt:=LT(C,hittills)
{ }
köp:=OR(del1,tillräckligt)
flagga:=mult(köp,8)
i15(flagga)



...och sen vill jag att ni lägger upp följande kontrollscript för att försäkra er om att inte scriptet löser ut innan själva handeln har börjat och Close-kursen fortfarande är noll.

xk) Agera inte då Close = noll
not(LE(C,0))

Nu är det dags att skapa ordersekvenserna - titta på bifogat bildspel så ska det nog klarna.
Bildspelet kan hämtas ner från adress

http://www.frndsw.com/demo/OMX-terminhandel.ppt


För att få största möjliga bild på det hela kan ni i er browser (Explorer) markera "Bläddra" och sedan "Helskärm" då bildspelet börjat. Pil höger går framåt i bildspelet och pil vänster backar enkelt eller hur?


sekv 1 Köp OMX.........2 kontrakt.........köp
sekv 2 Avsluta köp.....1 kontrakt.........sälj
sekv 3 Sälj OMX.........3 k..................sälj
sekv 4 Avsluta sälj......1 k..................köp
sekv 5 Köp OMX.........3 k..................köp
sekv 6 Avsluta köp......1 k..................sälj
sekv 7 Sälj OMX.........3 k..................sälj
sekv 8 Avsluta sälj......1 k..................köp
sekv 9 Köp OMX.........3 k..................köp
sekv 10 Avsluta köp... 2 kontrakt OBS..sälj.........och vi är tillbaka på noll
..................................................................men med mer pengar i
..................................................................kassan!

...men som sagt,
ta det försiktigt när ni börjar handla med modellen.

Hälsningar
Torsten

[Emil]

Snyggt jobbat Torsten!
Går det inte på nåt sätt lägga en tidsfördröjning (minuter) eller agera efter avslut på första sekvensen (om nu friendly får nån sån bekräftelse?) istället för att snabba upp första säljen? Risken är ju att man kommer ur för tidigt med den ena terminen. Om nu inte detta går så är det bara att hoppas att Lasse fixar så att det går att hoppa i sekvenserna beroende på utfall, ungefär som det ser ut i bilden jag bifogat i första inlägget.
Hur som helst, jätte tack Torsten! Hoppas att fler har haft nytta av detta! Mvh Emil