Macd

[Berra]

...det är jag kanske inte den rätta att svara på, men så här som oscill är ställd så är den snabbare och viker upp och ner innan den bestämt sig MACD är i detta fall långsammare och båda måste åt samma håll. Men du kan säkert ha rätt att det kan finnas bättre men testerna har gett oerhört mycket bättre resultat (hittills) än vad jag sett tidigare av allt som jag har provat för AT.
Den vände upp fint vid 14.00.03 till lång på 1145.50 (+3 pkt) nu är bara frågan vad händer i em. Bara två affärer hittills.

[Rikard Nilsson]

Liten allmän TA fråga här, genom att kombinera MACD o en oscillator på C som Berra gör-Ger dessa inte alltid lika svar här då det är i princip samma uträkning bakom? Resultatet blir att när MACD har fel så har alltid OSC på C fel dvs man förstärker både de rätta OCH de felaktiga besluten som modellen ger.

Kanske kan få bättre resultat genom att söka en annan typ av indikator?

Detta är inte menat som en kritik utan jag skulle vilja se lite inlägg och åsikter om hur man bäst kombinerar ihop olika tekniska indikatorer.

Jo det ligger en del i det du säger, men eftersom de båda indikatorerna i praktiken jobbar i lite olika tidshorisont kan de ändå komplettera varandra (utan att jag har dykt ned i någon djupare analys och optimering).

[Berra]

...det är jag kanske inte den rätta att svara på, men så här som oscill är ställd så är den snabbare och viker upp och ner innan den bestämt sig MACD är i detta fall långsammare och båda måste åt samma håll. Men du kan säkert ha rätt att det kan finnas bättre men testerna har gett oerhört mycket bättre resultat (hittills) än vad jag sett tidigare av allt som jag har provat för AT.
Den vände upp fint vid 14.00.03 till lång på 1145.50 (+3 pkt) nu är bara frågan vad händer i em. Bara två affärer hittills.

...den gick ur snyggt och fint 17.19 på 1146.25 =+3.75 så det fungerade.

[seadragon]

Berra, jag täntke köra backtesting på lite längre sikt samt se om det går att lägga till någon indikator. Använder du modellen som den ser ut, dvs går long och short hela dagen och stänger öppen position vid stängning. Vad är släpporder, räcker det med att lägga in exit vid stängning och använder du något stopp?

[Berra]

Berra, jag täntke köra backtesting på lite längre sikt samt se om det går att lägga till någon indikator. Använder du modellen som den ser ut, dvs går long och short hela dagen och stänger öppen position vid stängning. Vad är släpporder, räcker det med att lägga in exit vid stängning och använder du något stopp?

Hej Sedragon, jag har stt hakparentes kring momupp och momner
"köp1=And(And(And(And(oscupp,{momupp}1),ejlång),släpporder),mdok)"
så här så att momentum är avstängt obs i båda.
Sedan har jag labbat med i15( och i30(, men kört på i30 i dag hade varit bättre med 15 idag och framför allt i fredags. Släpporder har ingen funktion i dag det var ett fösök till om det exempelvis blivi +10 punkter och sedan vänder så skulle ett annat script(flytstopploss med given nivå om tex 10 pkt) stängt och släpporder skulle haft till uppgift så inga fler orders skulle godkännas den dagen. För det har allt för ofta varit på bra plus och så vänder det och vid dagens slut är det inte mycket kvar eller minus. Fick inte det att fungera. Har ett stängningsscript som stänger pos vid 17.19 så det är tom depå under natten.

[Berra]

Sedragon jag kom att tänka på jag har ställt oscill på 1,20 (även i AT) för att få en snabb kurva har testat hit och dit fann denna bäst går att ändra. Momentum om du vill prova med den på så har jad den som du ser på 7.

[BRB_67]

Exit

Snabbvänder du alltid positionen från lång till kort och tvärt om eller har du exitscript som stänger positionen när det planar ut ?

Mvh
Rikard

[Berra]

Jag snabbvänder har ingen exit när det planar ut det skulle kanske vara något typ teminators att vara ur när börsen inte går åt något håll utan bara studsar ett par punkter hit och dit, men med MACD har scripet blivit oerhör mycket segare och struntar i små hopp. Men jag får se idag blir andra skarpa dagen jag ställde den på 15 min i dag för att vända lite snabbare. Igår på 30 min var det in 9.00 vände 14.00 ut 17.19 (+3,75 pkt).
110131
09:00 ORDER "sl) Berras sälj MACD med stäng 17.17 OMXS301B" kurs 1148.0000
09:00:24 Order skickad!
14:00 ORDER "sl) Berras köp MACD med stäng 17.17 OMXS301B" kurs 1145.2500
14:00:04 Order skickad!
17:19 ORDER "sl) stäng Bertils köpt kl. 17.18 OMXS301B" kurs 1146.2500
17:19:16 Order skickad!

[Berra]

Idag gav MACD +4 pkt körd i 15min men har testat i bänken nu på 5min visar resultat på 18.25 pkt i dag. kollade 5min på 8 dagar +76.75
Det är naturligt vis på det den ska stå

[Hong Kong Ola]

Vilka inställningar i Analysbänken har du?

[Berra]

Vilka inställningar i Analysbänken har du?

Inställninarna i analysbänken:
Animering per minut kryssad
Animering per stapel Hela stapeln
Returvärde senast betalt
Raportera ej falska köp/sälj-signaler
Köpsidans trigger sl)
Säljsidans Trigger sl)
Innehav-Blanka-innehav
Periodisering ingen
Kör simulering, det gav +27.00 -8,75 =+18,25 pkt idag.

[Hong Kong Ola]

Vad blir resultatet i jmf om du istället bockar för köp/säljkurs o inte senast betalt

[Berra]

Vad blir resultatet i jmf om du istället bockar för köp/säljkurs o inte senast betalt

Det blev +16.75 (+26.00 -9,25 istf +27.00 -8,75)

[Hong Kong Ola]

Vad säger Rikard om när man kör analysbänken med aref- Ger inte köp/sälj ett resultat mer likt verkligheten även då- senaste betalt kommer man väl sällan åt?

[Hong Kong Ola]

Funderar på det med osc(1,20,s) som du kör med. I praktiken om jag förstår rätt blir det att du jmf avståndet mellan varje periodes C o ett 20 s medelvärdepå C. Så även om du ligger långt över medel med sista periodens C så får du ändå en säljsignal här om C bara ändrar sig lite jmf bakåt.
Har du provat med Gt(C,Mov(C,20,s)) istället, kanske ger lite mindre felsignaler.