Backtesta ISTEP II ?

[kschoult]

Jag har köpt ISTEP II men lyckas inte få igång backtesting med det. Några tips hur man gör?

[Rikard Nilsson]

iStep exekveras precis som våra egna strategier centralt och signal skickas ut vid signaltillfället. Det går alltså inte att backtesta lokalt. Scripten på klientsidan tar endast emot signaler från servern.

[kschoult]

Insåg det när jag tänkte lite :-)

Går det att ta in iStep-signalen i mina egna script på något sätt?

[kschoult]

..eller går det att få en signallogg nu när det inte går att backtesta? Dvs datum/tid för historiska signaler på något sätt.

[ali]

Finns det någon möjlighet att via Kundservice ladda ner dagshistorik några år tillbaka kopplat till Xakt Bull och Istep II ? Ni marknadsför ju med statistik från 090513, man kan ju undra vad som hände före detta datum, vore intressant att studera och se hur mycket man kan förlora om man går in i fel tidpunkt, PLT har ju en Drowdawn på 44 pkt. och det känns väl ganska svettigt kan man tänka.

[Rikard Nilsson]

Insåg det när jag tänkte lite :-)

Går det att ta in iStep-signalen i mina egna script på något sätt?

Inte som jag kan komma på sådär på rak arm, möjligen låta modellen posta nollorder för något papper och därefter läsa av tidpunkten med LastTrade().

Finns det någon möjlighet att via Kundservice ladda ner dagshistorik några år tillbaka kopplat till Xakt Bull och Istep II ? Ni marknadsför ju med statistik från 090513, man kan ju undra vad som hände före detta datum, vore intressant att studera och se hur mycket man kan förlora om man går in i fel tidpunkt, PLT har ju en Drowdawn på 44 pkt. och det känns väl ganska svettigt kan man tänka.

Frågan har redan ställts till Lennart på PLT, vi ska se om det går att få fram mer historik bakåt.

[kschoult]

Angående att dra nytta av iStep2-signalerna i egna script:
Skulle man kunna handla med någon viss aktie X utifrån iStep2-signalen och sedan läsa av från sitt egna script, på en annan aktie, om man just nu äger denna iStep2-kontrollerade aktie X (t.ex. från någon variant på Portfolio-kommandot)? Äger man aktie X så är det ju köpläge på marknaden liksom, enligt iStep 2 algoritmen i varje fall. Det är inte säkert att last trade var en iStep2-kontrollerad trade om man kör flera script.

Eller, om inte det går, skulle man kanske kunna kolla saldot med Cash, om man t.ex. har lite koll på hur stor andel av depåvärdet man låter iStep 2 kontrollera? Alltså, om man har mindre pengar än ett visst belopp innebär det att iStep2 tycker det är köpläge, eftersom man då har köpt på sig t.ex. en del XACT Bull. Inte optimalt, men kan kanske funka :-)

[Rikard Nilsson]

Jo, det är en möjlighet. Man kan tex skicka värden via globala celler som talar om status för den iStep-handlade aktien. Då är det en smal sak att använda värdena i andra analyser etc. Det går ju även att ansluta istep-scripten direkt till fler papper om man vill, tex en bunt aktier som man anser följer marknaden bra.

[seadragon]

varför köpa andra aktier än index

Angående att dra nytta av iStep2-signalerna i egna script:
Skulle man kunna handla med någon viss aktie X utifrån iStep2-signalen och sedan läsa av från sitt egna script, på en annan aktie, om man just nu äger denna iStep2-kontrollerade aktie X (t.ex. från någon variant på Portfolio-kommandot)? Äger man aktie X så är det ju köpläge på marknaden liksom, enligt iStep 2 algoritmen i varje fall. Det är inte säkert att last trade var en iStep2-kontrollerad trade om man kör flera script.

Eller, om inte det går, skulle man kanske kunna kolla saldot med Cash, om man t.ex. har lite koll på hur stor andel av depåvärdet man låter iStep 2 kontrollera? Alltså, om man har mindre pengar än ett visst belopp innebär det att iStep2 tycker det är köpläge, eftersom man då har köpt på sig t.ex. en del XACT Bull. Inte optimalt, men kan kanske funka :-)

Jag är bara intresserad varför du vill handla aktier och inte index(Bull, termin,etc) med I-step. Det kanske finns ett samband eller inte mellan aktien och index för I-stepsignalen. Vill du förändra Beta så är det väl bättre att öka eller minska leverage? Intressant koncept då en egen signal för en aktie i kombination I-step kanske skulle ge bättre resultat. Dessutom skulle en exit signal från I-step kunna fungera som en ringklocka för andra aktieinnehav. (Förutsatt att det goda "trackrecordet" fortsätter).

[kschoult]

Jo, precis så är det. Jag är nyfiken på om iStep ger mig en bättre exitsignal än den jag har byggt själv. Kanske även komplettera mina köpsignaler.