Ursäkta, var står russinen?

[Rasmus]

Jo, alltså. Så här är det: Som nybliven användare och rookie på NAT:s scriptspråk är de inte utan att man understundom känner sig lite bortkommen, ungefär som i mataffären när man inte hittar russinpaketen och expediten sen pekar ut dem mitt framför ögonen på en.

Jag menar inte att det inte finns bra instruktioner för både det ena och det andra i NAT, inte alls. Men nu har jag lyckats slöjda ihop ett köp- och säljscript och avser att gifta ihop dem i NAT i den där experimentmodellen "köp-sälj". Det ska jag väl klara av, antar jag. Men efter bröllopet då? Det ser ju ut som man hamnar i skarpt läge direkt när man ansluter. Inget förspel alls, om ni förstår vad jag menar.

Men jag vill absolut inte handla med riktiga pengar direkt med mina tafatta nybörjarförsök med egen automatisk orderläggning baserade på egna script! Nog måste det väl finnas möjlighet till simulering? Jag vill se att programmet uppför sig som jag har tänkt mig. Men hur jag än letar i menyerna hittar jag inget sådant, inte i den allmänna beskrivningen av programmet heller. Och inte i NAT:s hjälpfunktion - Nada!

Det enda spår jag kan hitta till att det finns något i simuleringsväg är i äldre inlägg på detta forum där det ibland talas om "analysbänk" alternativt "optimeringsbänk". Men, näe, en sökning på detta ger inte heller något resultat.

Så Rikard, du verkar av detta forum att döma vara en ovanligt vänlig och hjälpsam prick. I am lost. Please help! Var kan jag applicera egna idéer på simulerad handel, i första hand på dagsdiagram, i andra han på intraday?

Om det krävs scriptskrivande för att åstadkomma detta enligt ovan får du gärna skriva ett par exempel som innehåller någon enkel tradingidé för att åskådliggöra ytterligare.

Russin till midsommar?

Hälsningar
Rasmus

[Frida]

Gå in på arbeta med ordermodeller. Välj din ordermodell och gå sedan ner till sekvenserna. Där kan du högerklicka på sekvensen och välj "typ av sekvens". Där kan du välja simulerad.

[Rasmus]

Åh, är det DÄR den står! Tack Frida. Jag försökte hitta fram medan det var tomt på ordermodeller i mitt fönster. Sensmoralen är väl att man inte ska planera i förväg?

[seadragon]

Jag tror att det kommer med backtesting i nästa generation NAT. Det finns en backtester i AT 8. Mycket användbart.

[Rasmus]

Jo, jag har för mig att jag sett något om det också, att det kommer en backtestingfunktion i nästa generation. Hoppas den blir användarvänlig och utförlig samt innehåller de viktigaste parametrarna för att utvärdera en tradingidé. Vi kanske borde skriva önskelistor på vad vi tycker en backtestingfuntion bör innehålla? Personligen vill jag bland annat gärna se (i första hand grafiskt, i andra hand i siffror) hur djupa och långvariga de "dåliga" perioderna maximalt blir när jag applicerar ett system på historiska data. Då blir de perioder då vinstkurvan vänder söderut lättare att uthärda (psykiskt) i verkliga livet så länge dessa förhatliga nerförsbackar inte ser avsevärt mycket värre ut än de gjorde under testfasen. Detta anser jag viktigt för att frestelsen att frångå systemet inte ska bli för stor om det då och då börjar eka en smula i tradingdepån...

[seadragon]

Backtesting i AT fungerar bra. Den visar bla totalt resultat, antal vinst- resp. förlustaffärer, enskilda traderesultat i punkter och procent. Dessutom går det att få resultat per tex dag, månad, år.

Jag saknar en del saker. I dag är resultaten baserade på realiserade affärer. Det vore bra om det gjordes en avstämning av resultatet per dag. Det skulle då lättare gå att identifiera drawbacks och få mer rättvisande resultat per vald period. Dessutom borde det finnas med lite mått som tex sharpe-ratio. I övrigt går det ganska lätt idag att lägga in rapporten i Excel och köra det man vill med funktioner eller VBA.