Konsoliderande börs - Finns någon bra lösning?

[JMillard81]

Hej,

Ska börja med att erkänna att jag varken är någon börshaj, eller för den delen duktig på programmering. Dock har jag några frågor gällande automatisk handel. Personligen kör jag OMX Skywalker sedan en tid tillbaka, och den har givit mig helt okej avkastning. Det finns dock ett stort problem. Ett problem som jag har förstått finns i de flesta ordermodeller och som uppstår när börsen går sidledes.

Jag har ställt frågan tidigare på andra forum, men tyvärr inte fått något riktigt solklart svar på om detta går att undvika? Går det tex att bygga en modell som går på EXIT då det saknas en tydlig trend, och inte försöker ge sig in och spekulera i sidledesbörs? Går det på något sätt att koppla en sådan lösning till Skywalkern på något sätt?

För att skoja till det lite skulle man kunna påstå att om bara Skywalker gjorde som den redan gör, fast precis tvärt om i konsoliderande börs hade den gått med vinst även när börsen gick sidledes. Nu har den en förmåga att gå long uppe på topparna, och short nere på bottnarna. Detta är säkert ett problem för de andra ordermodellerna också så det är säkert många som upplevt detta.

Någon som vet någon bra lösning på detta?

Tack för en bra produkt, och ett utsökt forum.

[i00006]

Sequeeze ett förslag

Hej,

Man kan använda Sequeeze indikator dvs så länge bollinger bandet är innanför Keltner Channels, så tar man ingen trade. (finns i olika varianter på weben TTM Sequeeze är en).
Man får laborera med värden och tidsram för BB / KC inställningen så att det funkar för ens egen modell.

Bilden visar när Sequeezen var aktiv i på OMX idag 16/11 i i30 fromat, dvs signalen i bilden = no trade.

Mvh
Ingemar

Kod:
{ Sequeeze}
{ 10-10-2011 }

period:=15
Ema:=20
factor:=1.3
bbstdv:=1.4
ATRvalue:=Atr(period)
avvikelse:=mult(ATRvalue,factor)
medel:=Mov(c,Ema,s)
Kupperb:=Add(medel,avvikelse)
Klowerb:=Sub(medel,avvikelse)

Bupp:=BolBands(20,bbstdv,U)
Blow:=BolBands(20,bbstdv,L)

i30(
signal1=lt(Klowerb,Blow)
mult(signal1,8)
)

[i00006]

Bilden försök2

och ett försök till att bifoga bilden

[ali]

Har lagt in Sequeese i Tracker-scriptet och det ser hyggligt ut men finns det någon möjlighet att backtesta på indexet och få antal punkter vinst/förlust ?

{Tracker long}
{ 111117 }
opt1:=11 {opt(8,18,2)}
opt2:=10 {opt(10,14,2)}
o1:=Osc(c,4,20,s)
rgln1:=Mov(LinReg(c,35),2,s)
stöd:=Mov(c,50,e)
ma2:=Mov(c,3,e)
slowrsi:=Mov(LinReg(Rsi(22),4),3,e)
oupp:=Llv(Lt(HhvBars(o1,2),1),2)
stängning1:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),16)
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,40))
tidsignalx:=Gt(rest,0)

{ Sequeeze}

period:=15
Ema:=20
factor:=1.3
bbstdv:=1.4
ATRvalue:=Atr(period)
avvikelse:=mult(ATRvalue,factor)
medel:=Mov(c,Ema,s)
Kupperb:=Add(medel,avvikelse)
Klowerb:=Sub(medel,avvikelse)

Bupp:=BolBands(20,bbstdv,U)
Blow:=BolBands(20,bbstdv,L)
i40(
inpådagen=eqv(int(ref(d,1)),int(d))
regupp=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
rsistiger=Lt(HhvBars(slowrsi,2),1)
signal1=And(And(oupp,And(regupp,rsistiger)),Gt(ma2,rgln1))
signal2=And(Or(signal1,Hhv(Macd(b),5)),Not(Hhv(Macd(s),5)))
signal3=And(And(And(signal2,1),inpådagen),tidsignalx)
signal5=And(signal3,Or(Lt(o1,Sub(0,13)),Or(Hhv(regupp,12),Gt(ma2,rgln1))))
signal6=And(signal5,And(Gt(l,Ref(l,1)),Gt(h,Ref(h,1))))
signal7=And(signal6,Not(stängning1))
signal8=gt(Klowerb,Blow)
signal9=And(signal7,signal8)
setgvarif(0,40,1)
setgvarif(1,40,signal9)
Mult(signal9,5)
)

[JMillard81]

Stort tack för detta. Är ju ingen kodknackare själv, men skulle vara toppen om detta gick att applicera på tex terminator, och sedan någon kunde backtesta det.

[ali]

Så här kanske, har inte testat om det fungerar.

{Terminator long }
{ 111118 30 min }
innehav_ok:=Le(Portfolio(v),0)
period2:=Gt(Frac(d),0.395)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),20)
stoppsets=and(gt(aref(h,2),aref(h,3)),And(And(Gt(Aref(h,1),Aref(h,2)),Gt(Aref(l,1),Aref(l,2))),1))
stoppsetk=and(lt(aref(l,2),aref(l,3)),And(And(Lt(Aref(l,1),Aref(l,2)),Lt(Aref(h,1),Aref(h,2))),1))

{ Sequeeze}

period:=15
Ema:=20
factor:=1.3
bbstdv:=1.4
ATRvalue:=Atr(period)
avvikelse:=mult(ATRvalue,factor)
medel:=Mov(c,Ema,s)
Kupperb:=Add(medel,avvikelse)
Klowerb:=Sub(medel,avvikelse)

Bupp:=BolBands(20,bbstdv,U)
Blow:=BolBands(20,bbstdv,L)

i30(
stoplevels1=Sub(Find(stoppsets,30,Aref(l,2),1),1)
stoplevelk1=Add(Find(stoppsetk,30,Aref(h,2),1),1)
Draw(stoplevelk1,2,dgqb)
signalk=and(And(Gt(c,stoplevelk1),gt(c,aref(h,1))),hhv(lt(l,stoplevelk1),4))
köp1=And(And(signalk,period2),öppet)
köp2=And(köp1,innehav_ok)
köp3=gt(Klowerb,Blow)
köp4=And(köp2,köp3)
{köp3=Aref(köp2,1)}
Mult(köp4,5)
)