Olika sätt att bygga ordermodeller

[mikola]

Har en fråga till er alla här.

Jag har aldrig låtit NAT handla automatiskt åt mig tidigare men tänkte jag ska låta NAT göra ett försök med denna modellen.

Om jag har förstått det hela rätt skulle man kunna ansluta alla fyra modellerna (long, short, exit long, och exit short) på två olika sätt.

1) I "Inställningar-Arbeta med ordermodeller" skapa och spara en ny modell typ "Raptor Komplett" där man lägger till alla fyra modellerna och sedan ansluta den modellen till terminen i "Anpassa automatisk orderläggning" i orderläggaren.

2) Att direkt i orderläggaren "Anpassa automatisk orderläggning" ansluta de fyra modellerna en efter en till terminen.

Hur har ni gjort?
Är någon av metoderna bättre än den andra eller spelar det ingen roll?
Eller har jag missuppfattat alltihop?

Jag använder nr 2.
Har inte hört att man kan göra som du säger på nr 1.
Däremot skulle de vara väldigt bra då jag tycker att det är lite pill med att ansluta vissa strategier, och man kanske glömmer nåt.
Ibland är det både vid månadsskifte och terminsskifte som detta ska göras och då hade det varit lätt med en färdig modell för just den strategin som kopplar in allt som behövs både i script och ordermodeller.
Om det går att göra som nr 1 så vore det kul med en anvisning om detta.

[mikbob]

Nummer 2 här också. Visste inte ens att man kunde göra på något annat sätt.
Enkelt följa anvisningarna till nummer 1 dock: http://www.autostock.se/NATmanual/index.html?Terminator

Däremot har jag märkt att man för säkerhets skull bör koppla av och på ordermodellerna inför varje ny handelsdag. Risken är annars att det inte fungerar som det ska.

[LillWicke]

Däremot har jag märkt att man för säkerhets skull bör koppla av och på ordermodellerna inför varje ny handelsdag. Risken är annars att det inte fungerar som det ska.

Hmmm, det där var intressant information, kanske man skulle ge sig på att skapa en ny modell enligt alternativ 1 då...

[LillWicke]

Jag använder nr 2.
Har inte hört att man kan göra som du säger på nr 1.
Däremot skulle de vara väldigt bra då jag tycker att det är lite pill med att ansluta vissa strategier, och man kanske glömmer nåt.
Ibland är det både vid månadsskifte och terminsskifte som detta ska göras och då hade det varit lätt med en färdig modell för just den strategin som kopplar in allt som behövs både i script och ordermodeller.

Intressant synpunkt. Det lutar mot att köra enligt 1 alltså.

[seadragon]

Jag tror det blir svårt med #1. modellen vet inte i förväg nästa sekvens.

[mikbob]

Intressant synpunkt. Det lutar mot att köra enligt 1 alltså.

Uhm jag menade enkelt att följa anvisningarna till nr 2... fredagkväll skyller jag på.

[LillWicke]

Jag tror det blir svårt med #1. modellen vet inte i förväg nästa sekvens.

Enligt manualen för att skapa ordermodeller kan man läsa:

"En ordermodell kan bestå av allt mellan 1 och upp till 10 sekvenser. Som standard börjar ordermodellen att exekvera sekvenserna en efter en från första, och när den sista sekvensen körts avaktiveras ordermodellen. Den måste då anslutas igen för att kunna handla igen.
Det går att styra beteendet hur sekvenserna ska exekveras, och även vilken typ av sekvens som ska användas"

Antar att det går att avsluta med en stega-sekvens eller liknande som börjar om igen från första sekvensen?
http://www.autostock.se/NATmanual/Sekvenser.html

[BRB_67]

Däremot har jag märkt att man för säkerhets skull bör koppla av och på ordermodellerna inför varje ny handelsdag. Risken är annars att det inte fungerar som det ska.

Har jag aldrig någonsin gjort, men pillar du i ordermodellerna och ändrar något skall du koppla loss och på igen.
(om du pillar i scripten spelar ingen roll, jag mixtrar med scripten under fullt pågående handel och även när man är i position)
Mvh
Rikard B

[BRB_67]

1) I "Inställningar-Arbeta med ordermodeller" skapa och spara en ny modell typ "Raptor Komplett" där man lägger till alla fyra modellerna och sedan ansluta den modellen till terminen i "Anpassa automatisk orderläggning" i orderläggaren.

2) Att direkt i orderläggaren "Anpassa automatisk orderläggning" ansluta de fyra modellerna en efter en till terminen.

Det är två helt olika saker detta.

i 1) arbetar man med ordermodeller, alltså skapar dem eller ändrar i dem. (raptorns och många andra är redan skapade och finns där med nödvändiga sekvenser och allt annat)

i 2) ansluter eller kopplar loss man dessa modeller till valt instrument, vid terminsbyte kopplar man loss den gamla terminen och kopplar på den nya. (Oftast 4 st ordermodeller long & short + exit long & exit short)

Mvh
Rikard B

[LillWicke]

Det är två helt olika saker detta.

Mja, jag kan inte se vad det är för skillnad mot att ansluta EN ordermodell mot att ansluta FYRA.

i 1) arbetar man med ordermodeller, alltså skapar dem eller ändrar i dem. (raptorns och många andra är redan skapade och finns där med nödvändiga sekvenser och allt annat)

Javisst, och då är det bara att skapa en ny "total-modell" där de redan skapade delmodellerna ligger efter varandra som fyra sekvenser (du kan ha totalt 10). Jag gjorde så nu faktiskt och det tog 6 minuter.

i 2) ansluter eller kopplar loss man dessa modeller till valt instrument, vid terminsbyte kopplar man loss den gamla terminen och kopplar på den nya. (Oftast 4 st ordermodeller long & short + exit long & exit short)

Javisst, men om man alltid vill ha med alla fyra modellerna är det väl enklare att koppla en modell mot att koppla fyra?


Frågan är väl om man egentligen har någon fördel av tillvägagångssättet, om det nu bara är fyra modeller som ska anslutas eller om man förlorar något annat som snabbhet i reaktion eller något annat? Med en totalmodell körs ju delmodellerna i en förutbestämd ordning, medans om de är fritt anslutna kan de exekveras lite hur som helst. Vet inte vilket som är bäst, eller om det överhuvud taget spelar någon roll.

Vad tror ni?

[NickoTrader]

Det fungerar väl inte att göra en totalmodell.

Om du har Longmodellen som första sekvens i totalmodellen så måste det alltid ske en longning innan nästa kan exekvera. Du vill ju även att Short ska kunna ske först, eller hur.

När de är kopplade separat kan i princip alla triggas, det är upp till scripten i sig att bestämma om det kan triggas, ofta bereoende på om man har ett innehav eller ej.

Alltså, först kan Long eller Short triggas (eftersom man inte har något innehav). Därefter kan endast Long Exit eller Short Exit triggas (eftersom man har ett innehav).

För övrigt tar det under ca 1 minut att koppla fyra modeller...

Mvh

[LillWicke]

Det fungerar väl inte att göra en totalmodell.

Om du har Longmodellen som första sekvens i totalmodellen så måste det alltid ske en longning innan nästa kan exekvera.

Så du menar på allvar att Longmodellen aldrig tar slut?
När modellen är exekverad avslutas den med antingen sant eller falst, därefter exekveras nästa sekvens i totalmodellen (om man angivit det förstås).

När de är kopplade separat kan i princip alla triggas, det är upp till scripten i sig att bestämma om det kan triggas, ofta bereoende på om man har ett innehav eller ej.

Dvs. scripten avslutas även här med sant eller falskt.

Alltså, först kan Long eller Short triggas (eftersom man inte har något innehav). Därefter kan endast Long Exit eller Short Exit triggas (eftersom man har ett innehav).

Precis, men alla modellerna körs igenom till slutet, avslutas med sant eller falskt och börjar sedan om igen.

För övrigt tar det under ca 1 minut att koppla fyra modeller...

Ha, Ha, ja det är ju just det. Frågan är om man vinner något på det hela.
Om man däremot alltid har en massa andra modeller anslutna som man inte kommer ihåg vilka det var kan det vara en vits med att göra en "Totalmodell"

[LillWicke]

Jag skämtar aldrig om modeller

Totalmodellen står i sekvens1 ända tills triggerscriptet för sekvens1 svarar med sant, då först kommer den stega till sekvens2.
Den står i sekvens2 ända tills triggerscriptet för sekvens2 svarar sant, då stegar den till sekvens3 osv.

Vaa!!
Stämmer det här verkligen??
Enligt Rikard gäller:
"en ordermodell utan styrning av sekvenser eller loopning körs igenom en gång, därefter kopplar den bort sig själv."

Det betyder, om jag tolkat det rätt, att modellen körs igenom till slutet oavsett sant eller falskt, och måste därefter styras av ett stegascript för att forstätta. Om då stegascriptet pekar på nästa sekvens i en modell bestående av flera sekvenser utförs nästa sekvens. Pekar däremot stegascriptet istället på rad 1 i samma sekvens, kan jag tänka mig att ditt påstående gäller.

Rikard hjälp!
Red ut hur det förhåller sig med detta, annars får jag krupp.

[Rikard Nilsson]

Vaa!!
Stämmer det här verkligen??
Enligt Rikard gäller:
"en ordermodell utan styrning av sekvenser eller loopning körs igenom en gång, därefter kopplar den bort sig själv."

Det betyder, om jag tolkat det rätt, att modellen körs igenom till slutet oavsett sant eller falskt, och måste därefter styras av ett stegascript för att forstätta. Om då stegascriptet pekar på nästa sekvens i en modell bestående av flera sekvenser utförs nästa sekvens. Pekar däremot stegascriptet istället på rad 1 i samma sekvens, kan jag tänka mig att ditt påstående gäller.

Rikard hjälp!
Red ut hur det förhåller sig med detta, annars får jag krupp.

Utan speciell styrning stegas sekvenserna genom en efter en, och när sista sekvensen körts kopplas modellen bort. Man kan högerklicka på sista sekvensen och välja Loop, och då får man en ordermodell som börjar om från början när sista modellen körts. Alternativt, om man använder st)-script så kan dessa styra vilken sekvens som blir nästa som ska köras. Det öppnar för att kunna styra beteendet hos ordermodellen lite mer dynamiskt eftersom st)-scripten kan innehålla valfri logik för styrning. I sin enklaste form returnerar de bara tex Add(0,2) för att styra ordermodellen att köra sekvens 2 som nästa steg.

Men det viktiga att komma ihåg är att om man använt stega-script på någon sekvens måste det finnas stega-script på alla de andra också. Det funkar inte att bara ha det på sista tex.

Jag flyttar ut ordermodell- och sekvenskonversationen i en egen tråd, det har egentligen inte specifikt med Raptor att göra.

[LillWicke]

Rikard, det du säger ovan är ju det som står i manualen.

Det vore bra om du kunde kunde kommentera just det som NickoTrader påstår, och det som jag reagerade på, nämligen påståendet att en sekvens i en flersekvensmodell står och tuggar ända till dess att sekvensen blir sann, innan den går vidare till nästa sekvens.
Rätt eller fel?