Sekvenser

[cerion]

Hej,
Jag har byggt några ordermodeller med 2st sekvenser. En entry, följt av en exit. Nu undrar jag hur sekvenserna fungerar.

1)
Om första entry-sekvensen lägger en order som inte går till avslut, vilken sekvens befinner sig ordermodellen då? Jag antar att den går till sekvens 02 och väntar på exitsignalen? Fastnar då ordermodellen i detta läge tills ett avslut verkligen görs, eller går den tillbaka till sekvens 01 (entry)?

2)
Om jag gjort en entry dag 1, så kommer sekvensen att vara på 02 (exit). Vad händer när jag startar om programmet nästa dag? Kommer den ihåg att den ska ligga på sekvens 02? Om man swingtradar så har man ju ofta positionen mer än en dag.

3)
Om jag frikopplar en ordermodell, och sedan ansluter den igen. Vilken sekvens kommer då ordermodellen att befinna sig i? Går den alltid tillbaka till sekvens 01?

[Rikard Nilsson]

1. Den har postat sin order och stegar vidare till nästa sekvens oavsett om ordern gick till avslut eller ej. Här skulle man kunna ha ett extra villkor som känner av att inget innehav finns, och postar en "dummy-order" för att modellen åter ska hamna på första sekvens. Alternativt, som vi brukar rekommendera, lägg 1 sekvens i varje modell så att du får fyra parallella modeller istället så kan de lösa ut i vilken ordning som helst. Tex posta köporder tills den gått till avslut.

2. Ordermodellen ligger kvar i den sekvens den var innan omstart. NAT kan starta om sig själv i händelse av störningar osv.

3. Normal hamnar den alltid i första sekvensen, men det går att styra via sy)-script. Används dock vanligen inte.

[cerion]

1. Den har postat sin order och stegar vidare till nästa sekvens oavsett om ordern gick till avslut eller ej. Här skulle man kunna ha ett extra villkor som känner av att inget innehav finns, och postar en "dummy-order" för att modellen åter ska hamna på första sekvens.

Ok, något i den här stilen kanske?
sekvens 01-entry
sekvens 02-dummy-order --> Väntar x minuter på avslut, om ej avslut ta bort befintlig order från marknaden och återgå till sekvens 01. Om avslut fortsätt till sekvens 03
sekvens 03-exit-order

Hur skriver jag dummy-ordern i kod?


Anledningen till att jag inte vill att exit-scripten ska köra med egna ordermodeller är att jag har två stycken strategier kopplade till OMX-terminen. Den som triggar först "äger" exit-strategin. (De har olika take profit, och trailing exit stops etc, vilket hade ställt till det om båda exitscripten skulle kunna få handla fritt ur sekvens.) Jag skulle iofs kunna öppna fler depåer...

[Rikard Nilsson]

Sekvens 2 kan helt enkelt testa om innehav är noll och i så fall skicka en säljorder direkt så är du tillbaka på sekvens 1. Om innehav finns kan scriptet bevaka enligt din vanliga exitstrategi. Då blir det alltså bara 2 sekvenser, en köp och en exit.

[cerion]

Men det kan ju ta lite tid före avslut, och då är ju innehavet noll den sekund som sekvens 02 körs. Det skulle betyda att ordern läggs, och om avslut inte sker inom några sekunder, så kommer scriptet att stega tillbaka till sekvens 01. Därefter skulle mycket väl ordern kunna gå till avslut. (Eller makuleras den?)

Finns det något kommando för att få ordrar som ligger i marknaden kanske? Det skulle ju kunna gå att använda isf.

[Rikard Nilsson]

Vi har funderingar på ett kommando för att läsa order i marknaden, men i nuläget är enklaste lösningen att lägga en delay i sekvens 2 så att man tex väntar 1-2 minuter. Man kan använda samma kod som redan finns i xk) Delay order.

[Henric]

Jag skulle använda en global cell för att bestämma vilken modell som äger exit. Vid exit sätts värdet till tex 0 och därefer först till kvarn vid ny entry. Men smaken är ju som sagt....

[LillWicke]

Jag sätter en slant på Henrics metod.


Det går också, om man vill, att bygga ett masterscript som enbart har till uppgift att bestämma vilken modell som skall vara aktiv i vilken typ av marknad. Allt körs förstås mot en och samma depå.

[cerion]

Jag sätter en slant på Henrics metod.


Det går också, om man vill, att bygga ett masterscript som enbart har till uppgift att bestämma vilken modell som skall vara aktiv i vilken typ av marknad. Allt körs förstås mot en och samma depå.

Intressant tanke.
Snart får NAT utöka sina minnesceller till fler än 1000. Det börjar bli trångt...