Exit baserad på vinst och tid?

[larry]

Hej, vill gemföra antal roc1 perioder som varit gt 0,04 vs roc1 perioder som varit lt 0,04. Får inte ut något när jag försöker med sista raden: stark_svag=sub(antalroc1,antalroc2) . Tacksam för hjälp


rocantal=llv(aref(roc(close,1),1),1)


rocantal_över1=lt(rocantal,-0.04)


antalroc1=sum(rocantal_över1,20)


rocantal_över2=gt(rocantal,0.04)


antalroc2=sum(rocantal_över2,20)


stark_svag=sub(antalroc1,antalroc2)

[cerion]

Hej,
Det kan finnas fler fel men ett är att variabelnamn inte får vara delnamn av andra variabler (väldigt märklig bugg i NAT men något vi får leva med tills det kommer en patch ).

Tex är
"rocantal" ett delnamn av "rocantal_över1"

Om du ändrar till unika variabelnamn så går det nog bättre.

[LillWicke]

Förutom det som cerion skriver, så ska roc() ha tre parametrar.

[larry]

Tack för hjälpen! , Har en fråga angående att köpa när utbrott sker. Använder HHV bars just nu men de ger signal när kursen är lika med det högsta, vill köpa när kursen är högre än vad den har varit tidigare, inte när den är lika hög. Hur lägger jag till i scriptet att signal tas först när nuvarande kursen är högre än den tidigare?

[LillWicke]

högsta=hhv(????)
köp=gt(c,add(högsta,x))

Här kan du bestämma hur mycket högre kursen skall vara (x)

[larry]

högsta=hhv(????)
köp=gt(c,add(högsta,x))

Här kan du bestämma hur mycket högre kursen skall vara (x)

Får inte till det som jag vill.

högsta=hhv(close,10)

köp=gt(c,add(högsta,0.05))

Trots detta så visar den signal på samma högstakurs där den ville köpa 2 perioder tidigare. Hur får jag till att det ska vara högre?

[Henric]

gt(c,add(aref(hhv(h,9),1),0.1))

[larry]

Hej, Vill få till en indikator som hjälper till att "mäta" om marknaden är i ett trendande skede eller inte. Kom på att man skulle kunna mäta den genomsnittliga tiden över/under ett visst moving average för att kunna avgöra om marknaden befinner sig i trendande marknad eller ej.
Tanken är att om den genomsnittliga tiden över/under är hög bakåt i tiden så borde sannolikheten vara god att den trendande marknaden fortsätter.
Då jag har begränsade kunskaper att skripta vore jag tacksam om något har någon idé hur man kan scripta ihop det.

[larry]

Är det någon som har något tips om hur man kan blockera om priset studsar mycket upp och ner på kort tid? dvs, om det är en choppy market.

[Rikard Nilsson]

Hur kort är kort tid?

[larry]

Hur kort är kort tid?

Några minuter, ett bra exempel är första timmen idag, där rörelserna slår mycket fram och tillbaka.

[Henric]

Här är ett script som jag ännu inte har utvecklat klart. Det kanske hjälper. Det går att ställa villkoren för storlek på rörelserna och tid.

Annars går det kanske att köra en rad ROC och kombinera sanna villkor under viss tid.

{Henky-EKG 20113-05-15}
i1(
dko=cmpref(o,0,A)
mitt=div(add(hhv(c,35),llv(c,35)),2)
ö1=gt(h,mult(mitt,1.001))
n1=lt(h,mult(mitt,0.999))
ö2=aref(lt(hhvbars(n1,35),hhvbars(ö1,35)),1)
n2=aref(lt(hhvbars(ö1,35),hhvbars(n1,35)),1)
ö3=and(ö1,ö2)
n3=and(n1,n2)
ö4=lt(sub(mult(frac(d),1440),mult(frac(find(ö3,400,d,1)),1440)),15)
n4=lt(sub(mult(frac(d),1440),mult(frac(find(n3,400,d,1)),1440)),15)

öppning1=lt(mult(frac(d),1440),601)
öppning2=and(öppning1,lt(abs(div(sub(c,dko),dko)),0.002))
stilla=le(div(sub(hhv(c,35),llv(c,35)),div(add(hhv(c,35),llv(c,35)),2)),0.0025)
combo1=hhv(and(ö4,n4),30)
combo2=or(and(combo1,stilla),öppning2)

nomo1=or(and(and(lt(c,hhv(c,120)),gt(c,llv(c,120))),lt(abs(roc(c,115,%)),0.5)),öppning2)
nomo2=or(lt(abs(roc(c,55,%)),0.25),öppning2)
whipsaw=and(and(combo2,nomo1),nomo2)

draw(mult(whipsaw,20),3,rsbF)

add(0,0)
)

{@A(0,)}

[larry]

Hittade lite kod från ett gammalt inlägg. Hjälpe lite grann men behöver ytterliggare blockeringar.

Kod:
{ Sequeeze}
{ 10-10-2011 }

period:=15
Ema:=20
factor:=1.3
bbstdv:=1.4
ATRvalue:=Atr(period)
avvikelse:=mult(ATRvalue,factor)
medel:=Mov(c,Ema,s)
Kupperb:=Add(medel,avvikelse)
Klowerb:=Sub(medel,avvikelse)

Bupp:=BolBands(20,bbstdv,U)
Blow:=BolBands(20,bbstdv,L)

i30(
signal1=lt(Klowerb,Blow)
mult(signal1,8)
)

[Henric]

Hittade lite kod från ett gammalt inlägg. Hjälpe lite grann men behöver ytterliggare blockeringar.

Kod:
{ Sequeeze}
{ 10-10-2011 }

period:=15
Ema:=20
factor:=1.3
bbstdv:=1.4
ATRvalue:=Atr(period)
avvikelse:=mult(ATRvalue,factor)
medel:=Mov(c,Ema,s)
Kupperb:=Add(medel,avvikelse)
Klowerb:=Sub(medel,avvikelse)

Bupp:=BolBands(20,bbstdv,U)
Blow:=BolBands(20,bbstdv,L)

i30(
signal1=lt(Klowerb,Blow)
mult(signal1,8)
)

Det är skillnad om du vill kolla studstar under några minuter eller kolla om det allmänt choppar. I vilket fall som helst så verkar scriptet ovan i stor fungera för dig. Det beror också på hur du handlar och vilken upplösning. Du kan prova att ändra upplösningen och parametervärden för att passa din handel. Generellt är det svårt med filter som passar alla modeller. Särskilt då marknaden i en viss upplösning ofta varken trendar eller konsoliderar.

[larry]

Hej, Skulle vilja ha hjälp med en vinsthemtagning som säljer när vinsten når 0.10 procent från det att jag köpte, men jag vill att den blir aktiv först på första röda stapel. dvs, har jag vinst på 0.10 % och det fortsätter att vara endast gröna staplar ska den inte sälja förrän än röd stapel dyker upp.