Aktiva order

Hej igen! Nu verkar allt fungera med att posta order med rätt antal aktier.
Men,.... , om jag har en uteliggande säljorder och programmet postar änu en säljorder blir det problem. Programmet räknar med innehavet, postar säljordern tex 2/3 av innehavet. Den redan aktiva ordern gjorde likadant, alltså totalt 4/3 av innehavet. Nordnet accepterar inte ordern alltid, bara ibland. Varför? Kanske kan man inte köra en ordermodell med 4 sekvenser. Om stop-losscriptet löser och säljer 2/3 direkt på köpkurs och nästa sekvens säljer direkt efter på +4%, hela innehavet, hur är det då tänkt att det hela ska fungera om ordermodellen loopar en gång till samma dag? Jag hade tänkt mig en effekt av att snitta båda inköp och sälj.

[lfm]

Varje aktiv order binder antalet du har i ordern. Om ny order överlappar dit verkliga innehav vet jag inte vad som händer. Blir det automatisk blankning då?

Bygg dina sekvenser på fasta antal istället kanske, eller spärra nya order tills gamla gått igenom eller något sådant.

Du har ju LastTrade(b) som ger SANT om senaste var köp, och LastTrade(s) för sälj. Gör kontrollscript för att allt skall slå igenom i laga ordning.

[Rikard Nilsson]

Men om varje aktiv säljorder "binder" antalet aktier och varje aktiv köporder binder sin del av kassan så ska det ju aldrig kunna bli fel, eftersom mina modeller bygger på delar av innehav och kassa.

[Rikard Nilsson]

Modellen loopade just igen och denna gång stämde allt. Jag ska ändra i stoppen så att säljordern läggs ut på köpkurs -0.5%, då är man säker på att bli av med aktierna direkt, innan nästa sekvens lägger ut resten på + 4%.
Hem och tweaka!

[lfm]

Om man gör som du nämner blir det ju rätt. Men i tidigare exempel har det låtit som om du har allt innehav i sista säljen.

Om det bygger på hälften av innehav först, och sedan allt innehav kan det bli en order som Nordnet kasserar. I den situationen du visade på här då, när sälj #2 kommer innan sälj #1 gått igenom.

#1 ligger där med hälften av innehavet.

Sedan går #2 från Friendly och anger hela ditt innehav som antal.

Då kan Nordnet inte ta den eller ännu värre, du blankar halva innehavet(vet inte hur automatiskt det är dock).

[Rikard Nilsson]

Det stämmer som du säger. Jag har numera 2/3 i första säljen, därefter resten, dvs hela innehavet. (som vid den tidpunkten ska vara 1/3 kvar om första säljen verkligen fick iväg aktierna. Det kan ha varit det som spökade tidigare idag.
Fast om jag ändrar till sälj på köpkurs -0.5% borde jag ju vara säker på att bli av med dem. Och då stämmer ju nästa order oxå.
Får se nästa vecka!

[Rikard Nilsson]

Nu tror jag att jag fattar hur det funkar!
Idag hände det nämligen igen:

Fick köpsignal
Köpte rätt antal
Sekundär köporder på -1% lades ut
Stoppen löste, inget såldes, ingen order syntes till
Sekundär säljorder lades ut på hela innehavet på +4%

Då loggade jag in på Nordnet och försökte sälja manuellt, men fick inte "handla med mig själv".
Alltså händer nåt när en köporder ligger ute och man försöker sälja på en kurs tillräckligt nära.
Jag tror att den enklaste lösningen blir att helt enkelt skippa den sekundära köpordern.
Då KAN det inte bli fel!
Nytt försök imorgon!

[Rikard Nilsson]

Idag hände en ny sak:
kl 10:01 fick jag ett fel i samband med att säljscript löste:

"Ogiltigt formulär"
"Formulärdata skickas ej"

Order lades, fast med noll i antal.

Den här varianten har jag inte sett innan, var gick det snett nånstans?

[lfm]

Ogiltigt formulär kan antingen gälla inloggning eller själva ordern.

Formuläret loggas alltid vid fel i deblog.txt

Om det gäller ordern finns mer info i tradelog.txt. Den ligger vid sidan om deblog.txt.

Jag skulle inte tro att antalet har med detta att göra, men det kan ha det.

Har du kvar testen för innehavet löpande under dagen?

[Rikard Nilsson]

Japp, den finns kvar. Har aldrig löst ut.
Så innehav verkar funka. Men jag ska kolla filerna när jag kommer hem senare. Kanske bara blev ett fell vid inlogg.
Brukar alltid få Crack Url vid start på morgonen, och en till runt kl 13:33, samtidigt som Nordnets automatiska urlogg visar sig.

[Rikard Nilsson]

Jag tror att problemen med felaktiga ordrar är löst, åtminstone verkningarna av dem. Det som händer är att det vid första insamlingen efter varje säljorder blir negativt innehav på depån. Ett enkelt spärrscript på nösta sekvens väntar in riktiga depådata innan nästa sälj läggs. Har funkat perfekt sen jag lade in det.

Fast orsaken till de konstiga depåvärdena är ju en gåta.
I tradelog.txt syns bara de felaktiga antalen.

Strunt samma, det är säkert en glits hos Nordnet.

Receptet är enkelt! Kontrollscript!

En annan sak. Det där med att aktiva säljordrar "bokar" sitt antal på depån funkar inte! Har man en aktiv säljorder på delar av depån uten och postar ännu en med antal=portfolio(v) så kasseras den ordern. Hela innehavet innebär det verkliga antalet, ej subtraherat med utestående order!
Antar att det inte heller går att göra så mycket åt.

[Rikard Nilsson]

Finns det nån funktion för att subtrahera antalet aktier i utestående order från portfolio(v) ?
Tex i ett antalscript. Om man har en utestående säljorder så returnerar portfolio(v) fortfarande fullt antal aktier.