Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Ordermodell funkar i bänken men inte LIVE

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Ordermodell funkar i bänken men inte LIVE

    Vad kan vara boven i dramat när jag inte får signal/köp live, men samma ordermodell (sånär som på autoorder/simulera) ger signal i bänken?

    Jag har inga tidigare avslut i det papper jag vill handla. Misstänker att Lasttrade kan vara det som spökar...!? Någon som vet om detta är en korrekt misstanke eller har andra misstankar??

  • #2
    Ursprungligen postat av swedtraders Visa inlägg
    Vad kan vara boven i dramat när jag inte får signal/köp live, men samma ordermodell (sånär som på autoorder/simulera) ger signal i bänken?

    Jag har inga tidigare avslut i det papper jag vill handla. Misstänker att Lasttrade kan vara det som spökar...!? Någon som vet om detta är en korrekt misstanke eller har andra misstankar??
    Hur har du ställt in analysbänken? Har du:

    "Flera parallella singelsekvens ordermodeller på resp köp och sälj.."
    samt
    "Styrs helt av valda modeller"

    undrar
    Bertil

    Comment


    • #3
      Styrs helt av valda modeller...

      Comment


      • #4
        Du har förstås dubbelkollat att du anslutit alla ordermodeller till det konto du vill skall handla live?
        mvh
        Bertil

        Comment


        • #5
          Japp...!

          ...Men hur är det med lasttrade, ska det funka även om det inte handlats i det aktuella papperet tidigare?

          Comment


          • #6
            Ursprungligen postat av swedtraders Visa inlägg
            Japp...!

            ...Men hur är det med lasttrade, ska det funka även om det inte handlats i det aktuella papperet tidigare?
            Bänken tolkar Lasttrade på samma sätt som live. Men har man inte handlat så kan det ju ligga gammalt skräp i cellen som blir olika för live och bänk.

            Har du Lasttrade(b,p) eller Lasttrade(b,d)?

            Själv blankar jag ju lika mycket som jag går lång och har därför alltid dubbla ordermodeller där den ena bara handlar då man är utan innehav. Denna ordermodel innehåller som regel inte Lasttrade, samt en tvillingordermodell som bara handlar då man redan har innehav.

            mvh
            Bertil

            Comment


            • #7
              Om inget köp har skett i ett instrument har lasttrade(b,p) och lastrade(b,d) värdet 0.
              Samma för sälj.
              Gå igenom alla steg i ordermodellerna.
              Kör du live- eller testkonto? Är ordermodellen byggd med autoorder eller simulera?

              Comment


              • #8
                Jag kör LIVE med autoorder, men hade alltså inget tidigare avslut alls i papperet då scriptet triggade. Då gör alltså bänken något annorlunda när det inte finns något tidigare avslut som jag misstänkte!?

                Comment


                • #9
                  Det ska fungera på samma sätt.

                  Comment


                  • #10
                    Det som kan skilja sig mellan bänk och live är om man använder Portfolio(D).
                    Denna parameter får ett datumvärde varje dag då börsen öppnar (9.00) då man kör live, medan i bänken ges endast datumvärde då simuleringen startade. För övrigt skall det inte vara några skillnader som Henric säger.

                    mvh
                    Bertil

                    Comment


                    • #11
                      Jag använder på köpsidan:

                      Delay order

                      tidspärr:=1
                      lt1:=LastTrade(B,D)
                      lt2:=LastTrade(S,D)
                      minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
                      minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
                      OkAttHandla:=And(Gt(minSedanKöp,tidspärr),Gt(minSedanSälj,tidspärr))
                      OkAttHandla


                      Delay sälj

                      tidspärr:=15
                      lt1:=LastTrade(S,D)
                      antal:=Lasttrade(s,4)
                      minSedanSälj:=mult(sub(date(),lt1),1440)
                      säljavslut:=And(Not(Eqv(Portfolio(v),antal)),Eqv(Portfolio(v),0))
                      ok1=Or(Gt(minSedanSälj,tidspärr),säljavslut)
                      And(ok1,Gt(minSedanSälj,1))


                      Spead alert

                      maxspread:=0.5 {max tillåten spread i procent}
                      {}
                      diff:=div(s,b)
                      ok1:=lt(diff,add(1,div(maxspread,100)))
                      priser_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))
                      and(ok1,priser_finns)

                      Comment


                      • #12
                        säljavslut:=And(Not(Eqv(Portfolio(v),antal)),Eqv(Portfolio(v),0))

                        Är inte antal=0 och portfolio(v)=0. Då kan villkoret aldrig bli sant.

                        Comment


                        • #13
                          Det är ju sant när köp ska ske, så det är rätt. Funkar ju dessutom i bänken vilket visar att det är korrekt. Jag använder alltså alla 3 scripten som kontrollscript på köpsidan i den ordningen de står här.

                          Comment


                          • #14
                            Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                            säljavslut:=And(Not(Eqv(Portfolio(v),antal)),Eqv(Portfolio(v),0))

                            Är inte antal=0 och portfolio(v)=0. Då kan villkoret aldrig bli sant.
                            Nja, portfolio(v) måste vara 0 medan antal inte får vara 0 för att säljavslut skall bli sann. Det står att:
                            antal:=Lasttrade(s,4) dvs lasttrade får retval i cell 4 då senaste sälj gjordes.

                            Jag har upptäckt att om man inte nollar sina globala parametrar (retval är ju också ett cellvärde) så kan gamla värden ligga kvar i cellerna i analyzern.
                            Troligen har detta hänt så att det är Analyzern som slarvar medan det blir korrekt live.
                            Med vänlig hälsning
                            Bertil

                            Comment


                            • #15
                              Nja, det är omöjligt, alla celler startar på noll när ett projekt börjar simuleras.

                              Comment

                              Working...
                              X