Flera signaler i samma insamling

[Henric]

Vill inte lägga inlägget med en handelsstrategi. Jag håller på med multistrategin och analyserar först enbart Coda. I tråden multistrategi får Rikard ibland avslut på några andelar. Jag har tror det kan bero på att flera signaler genereras samtidigt(tex ett köp följt av sälj) och därmed ett nytt målantal som kan ligga nära innehavet. När man kör punkter med en andel uppstår inte problemet.

Det kan kanske orsakas av att lasttrade och portfolio(v) uppdateras efter att ordermodellerna lagt order, vilket alltså kan ske samtidigt. Det går att begränsa till en signal per insamling, men tyvärr blir codas resultat sämre.

Rätta mig om jag har fel. Annars är frågan om det är ok. Kommer bara första affären att gå igenom live. Det skulle kännas säkrare om vi hittade de situationer då detta kan ske för att åstadkomma bästa resultat med ett avslut per insamling.

[Henric]

Minskar man tidsspannet för short, dvs värdet för stängning, ser det ut att lösa sig. Rikard, kolla gärna.

[Rikard Autostock]

Jag håller också på med Fusion, hehe, kör bara indexandelar på fiktiva kontot (1 per strategi) och låter därefter slavmodeller handla skarpt baserat på fiktiva positionen.

Så jag slipper småskvättar live.

[Henric]

Förstår. Men det är ju det att flera ordermodeller kan signalera samtidigt. Det löser sig praktiskt med fiktiva konton. För att göra det mer stabilt tycker jag att man ska begränsa en signal per insamling, sedan tar lasttrade över. Jag flyttade tiden i short och det ser ut att lösa problemet direkt i ordermodellerna. Samtidigt har jag lagt in en blockering så att bara en signal per insamling kan genereras.