Pairs Trading: Ansluta olika ordermodeller till olika instrument i samma strategi

[Spoofer]

Hej,

Jag har börjat kika på lite pairs trading strategier och har nu försökt luska ut hur jag ska göra om jag vill göra följande:

- Ansluta Ordermodell 1 till instrument A
- Ansluta Ordermodell 2 till instrument B

Dvs. triggern i 1 ska bara triggas för instrument A och triggern för 2 ska bara triggas för instrument B. Detta vill jag kunna göra i samma körning i analysbänken för att kunna testa min strategi.

Jag funderade på om man kan använda market() på något vis, då den ska ange en sifferkod för marknaden. Om jag vet sifferkoden för papper A och B så kan jag då t.ex. skriva följande villkor tänker jag:

marknad1=eqv(XXXX,market())
marknad2=eqv(YYYY,market())

Vet dock ej om detta fungerar, samt vet ej hur man kan kontrollera vilken sifferkod det är för respektive marknad då scripspråket ej har någon konsol som kan spotta ut svaret.

All hjälp uppskattas!

[Rikard Autostock]

Hej!

Två sätt som är hyggligt enkla:

1. Man kan känna igen ett instrument via dess CRCID(), som är ett unikt tal för varje instrument. Man kan få fram det genom att lägga en kolumn i Kalkylforskaren med scriptkod:

crcid()

så syns numret.


2. Använd Scrpar() och mata in ett unikt värde i ett ledigt fält i Indata script via ENTER på instrumentet.

[Spoofer]

Tack! Precis vad jag var ute efter

[Palgrave]

Tack! Precis vad jag var ute efter

Fikk du til dette Spoofer? Angir du en linje i buy/short skriptet som refererer til instrumentet?

[Spoofer]

Fikk du til dette Spoofer? Angir du en linje i buy/short skriptet som refererer til instrumentet?

Jag fick till det och det fungerar som jag tänkt mig Lite bökigt men använde mig av crcid() tillslut. Exempel nedan för t.ex. OMX

ID_OMX=eqv(crcid(),468276556)

buy2=if(ID_OMX,buy1,0)

[Spoofer]

Hej,

Varit upptagen med annat ett tag så inte hunnit bygga klart min pairs-strategi. Jag får nu koden att fungera i stort, men skulle vilja testa om t.ex. två instrument är öppna samtidigt / har kursfeed för dagen. Detta då jag får en bugg när bara ena instrumentet är öppet (t.ex. vid olika handelsplatser i olika länder). Vad jag vill ha är alltså ett villkor som är sant när båda instrumenten är öppna samtidigt.

Letat efter hur man skulle göra detta men tacksam för hjälp då jag vet att det finns riktiga pros här på forumet

[Rikard Autostock]

Det borde fungera med att testa så att senaste tidsstämpel för databasen ligger "idag":

instrumenttid=cmpref(d,0,a)
data_idag=eqv(int(instrumenttid),int(date()))

där extra objekt A är instrumentet du vill testa.

[Spoofer]

Tack så mycket ska prova detta!

[Spoofer]

Funkade perfekt Tack!

[Rikard Autostock]

Vi håller på att undersöka möjligheterna för en pair trading-modell för att hantera skakig marknad effektivt. Stay tuned!

[Palgrave]

Kjøpe sterke aktier og shorte index tilsvarande?

[Rikard Autostock]

Njae, inte riktigt men det är också en möjlighet på sikt.

[Spoofer]

Byggt färdigt min och kör endast den nu faktiskt live Brutalt bra resultat faktiskt, faktiskt så bra att jag inte kan motivera att ha kvar några andra strategier i portföljen. T.ex. klarade den nedstället nu senast upp 2,8%.

[walle]

Byggt färdigt min och kör endast den nu faktiskt live Brutalt bra resultat faktiskt, faktiskt så bra att jag inte kan motivera att ha kvar några andra strategier i portföljen. T.ex. klarade den nedstället nu senast upp 2,8%.

Gött mos :-) Stort grattis! Håller tummarna för att den fortsätter att generera bra.

Släng upp resultatet från analysen vetja :-)

[Spoofer]

Tack Visst, slänger in en simulering med återinvestering och väl tilltagen slipp.