Pairs Trading: Ansluta olika ordermodeller till olika instrument i samma strategi

[walle]

Snyggt! :-)

Bara lite nyfiken - tid i marknaden och vilken period?

[Palgrave]

Snygt! Er det aktier eller bare index?

[Rikard Autostock]

Ser strålande ut! Vi får liknande siffror för kommande Alpha Shark, verkar helt hysteriskt och vi har försökt leta fel i simuleringen men hittar inget.

[Henric]

Tack Visst, slänger in en simulering med återinvestering och väl tilltagen slipp.

Grattis.

1. Priscript?
2. Intra eller swing? (om swing, utdelningar?)
3. Fasta eller rörliga korrelationer?
4. Handelstider?
5. Urval, omxs30, large cap,etc?

[Spoofer]

Jag använder daily upplösning för signalen men tickupplösning för exekvering. Ibland gör den 3-4 affärer på en dag, och ibland håller den lite längre, kanske några dagar. Tiden i marknaden är 43% enligt simuleringen, men är mycket mer vissa månader, beror på vollan.

Största delen av analysen är gjord i Matlab ska tilläggas. Använder ej korrelationer över huvud taget, men gissar att det går att använda det också. Handelstider är när som helst under dagen. Urvalet är lite hemligt dessvärre då jag utvecklat en egen dynamisk metod som tagit väldigt mycket tid och research att få fram. Men metoden kan tillämpas på de flesta tillgångsslag om man följer kriterierna.

[Henric]

Jag menade inte exakt vilka aktier. Mer om det är de allra största eller ett bredare urval. Jag förstår att du inte vill dela med dig då en del av det hemliga receptet finns i urvalet. Är det en löpande process där du lägger in olika par manuellt eller är det fasta par en period. Finns det likheter med Rikdards modell eller är de helt oberoende?

Spännande och lycka till.

[Spoofer]

Det grova urvalet sker i Matlab, och sedan kör jag dessa par i simuleringen där ytterligare urval körs. Så jag byter ej det grova urvalet väl i simuleringen, även om det självfallet går att göra det också. Vet ej om den är lik Richards metod, den är väl ej publik? Eller har jag missat något?

Tack för de uppmuntrade orden allihop

[jimmy]

Hej Spoofer,

Kul att höra om par-handel, jag blev mer intresserad av Matlab i detta sammanhang, verkar kunna användas till oäntligt mycket saker. Men vad är det primära nyttan/funktionen ?
Tolkade som att du kör någon analys/backtest först i ML och sedan i NAT, läste också att du inte använder korrelation. Tänkte att det borde vara själva nyttan med Matlab att mäta korrelationen..

[Spoofer]

Hej Jimmy! Kul att du är intresserad

Matlab använder jag främst för så kallad tidsserieanalys, vilket innefattar olika metoder för att formellt testa och modellera finansiella tidsserier. En grundläggande förståelse för statistik är behjälpligt om man vill ge sig på detta område - så skulle föreslå att börja där om man är helt grön på statistik. Utöver detta så krävs en rejäl insats i studietid enligt min erfarenhet, då många koncept är ganska abstrakta. T.ex. är många modeller s.k. a-teoretiska, dvs. de har ingen teoretisk motivering, utan är endast till för att modellera och skapa forecasts (t.ex. ARMA modeller).

Nyttan med Matlab i detta fall är att det finns alla möjliga former av statistiska tester och modeller tillgängliga, även utöver korrelation. Jag kan därför testa samband i Matlab, som jag sedan kan implementera i NAT med lite fantasi och workarounds.

[jimmy]

Hej Jimmy! Kul att du är intresserad

Matlab använder jag främst för så kallad tidsserieanalys, vilket innefattar olika metoder för att formellt testa och modellera finansiella tidsserier. En grundläggande förståelse för statistik är behjälpligt om man vill ge sig på detta område - så skulle föreslå att börja där om man är helt grön på statistik. Utöver detta så krävs en rejäl insats i studietid enligt min erfarenhet, då många koncept är ganska abstrakta. T.ex. är många modeller s.k. a-teoretiska, dvs. de har ingen teoretisk motivering, utan är endast till för att modellera och skapa forecasts (t.ex. ARMA modeller).

Nyttan med Matlab i detta fall är att det finns alla möjliga former av statistiska tester och modeller tillgängliga, även utöver korrelation. Jag kan därför testa samband i Matlab, som jag sedan kan implementera i NAT med lite fantasi och workarounds.

Hej,

använder du någon av Matlabs finans "add-ons" och i så fall vilken (verkade finnas några stycken)?
Vart hämtar du data till Matlab?

Jimmy

[Spoofer]

Hej,

använder du någon av Matlabs finans "add-ons" och i så fall vilken (verkade finnas några stycken)?
Vart hämtar du data till Matlab?

Jimmy

Man kommer rätt långt med basutförandet, men econometrics toolbox är nog det jag skulle satsa på om man ska skaffa endast ett. Annars finns ju alltid gratis alternativ som R och Python, då Matlab kostar en del pengar om man inte kan få det via jobbet/universitet eller liknande.

Data har gått att hämta via olika API:er som yahoo finance om man vill hämta direkt i "koden", men detta är nu avstängt tyvärr från och med i år. Verkar som de flesta providers inte vill tillhandahålla gratis API:er längre.
Fördelen där är att man kan "webscrapea" för intradagsdata - dvs. köra ett script vid slutet av varje dag och spara ned t.ex. minutdata. Därremot går ju att hämta daily data från yahoo finance manuellt via csv filer för de flesta instrument.
Nasdaq har ju annars daily data för svenska aktier och index.