B-idx-daxi & Fdax-f1

[Bertil]

B-IDX-DAXI är ju DAX indexet medan (om jag är rätt underrättad) FDAX-F1 följer DAX terminen. Jag antar att minisarna alltså följer FDAX-F1.
Hursomhelst så skiljer sig dessa åt något på mycket kort sikt. FDAX-F1 är lite snabbare och jag misstänker att terminshandlarna av DAX snappar upp makronyheter lite snabbare än nyheterna hinner sjunka in i den totala handeln av de ingående aktierna i DAX.
Kan man utnyttja detta övertag på något sätt? Inte då man handlar tyska DAX terminer eller minisar iallafall för då har man ju redan ställts inför fullbordat faktum.
Jag har ju tidigare konstaterat att de makronyheter som driver DAX till stor del även driver OMXS30.
Kan man då titta på skillnaden mellan DAX indexet och DAX terminen för att kolla om det finns makrougglor i mossen som är på väg att flytta till OMXS30?

Men man skall titta på rekylen dvs då terminshandlarna handlat ner DAX terminen för mycket jämfört med DAX indexet då kommer en rekyl uppåt.
--------------------
{ köp }
i1(
{ normalisera DAX-terminen mot DAX-indexet för att kompensera för utdelning }
slinga=mov(cmpref(c,100,a),360)
slingb=mov(cmpref(c,100,b),360)
slingc=mult(div(slingb,slinga),cmpref(c,0,a))

{ medelvärdesbilda OMXS30 terminen }
sling01=mov(c,20)

{ medelvärdesbilda DAX-terminen och DAX-index }
sling07=mov(slingc,20)
sling08=mov(cmpref(c,0,b),20)

{ minska DAX- terminen med DAX-index och lägg till OMXS30 terminen }
sling09=Add(sub(sling07,sling08),sling01)

Draw(sling09,2,dgqb0)
Draw(sling01,3,rqb0)

{ DAX terminen handlas under DAX indexet rekyl på väg }
villkor01=Lt(sub(sling07,sling08),-0.3)

{ OMXS30 terminen går åt samma håll }
villkor02=Gt(sub(sling01,aref(sling01,1)),0.05)

köpa=And(villkor01,villkor02)
mult(köpa,10)
)

{@A(1,FDAX-F1 )@B(1,B-IDX-DAXI)}
----------------------------------------------
mvh
Bertil

[Spoofer]

Det du refererar till är indexarbitrage och var en tradingstrategi som man kunde tjäna enorma pengar i för c:a 15-20 år sedan när marknaden var mer ineffektiv i prissättning mellan derivat och spotpriser, men som nu är mycket svårare att tjäna pengar på om man inte är en HFT-firma. Strategin inte alls lika lukrativ längre om man lyssnar till de som sysslade med detta i t.ex. USA - priserna justeras nästan direkt idag, vilket gör det svårt för en lekman att hinna tradea på detta (även om man kan "se" en ineffektivitet så kan man i praktiken inte tradea på den p.g.a. spreads och slipp).

Men ska inte säga att det inte går, då jag hatar när folk säger något sådant utan att ha testat först själv ;D Har inte tittat på hur du gör i din kod skall sägas. I vilket fall, lycka till och hoppas att du hittar något!