Strategi på flera konton

[Henric]

Hur hanterar programmet orderläggning när en strategi handlar på flera konton samtidigt? Det verkar som att bara en affär kan göras samtidigt.

[Rikard Autostock]

Det går att ansluta på olika sätt, ett sätt är att köra själva strategin på ett testkonto och replikera positionerna med ETP Link till ett eller flera skarpa konton. Då blir det självreparerande också, dvs om någon position inte fylls helt så läggs nya korrigeringsorders etc av ETP Link.

Alternativt, om en strategi ansluts tex direkt till aktier på flera skarpa konton läggs ordrarna på alla konton om edgen finns kvar.

[Bertil]

Hur hanterar programmet orderläggning när en strategi handlar på flera konton samtidigt? Det verkar som att bara en affär kan göras samtidigt.

Vad menar du med samtidigt? Samma millisekund, samma sekund eller inom ett par sekunder?

Jag kör ju flera konton med var sin strategi som handlar terminen. Tex då man går ur marknaden i slutet av en termin är det samma ordermodell kopplad till resp konto som exekveras.

Tre avslut på tre konton sker inom 1-2 sekunder då man handlar terminen.

Förr var det ju så att då man handlade ETF:er så tog Market Maker bort köp och säljkurs efter varje affär för att sedan lägga ut kurserna igen.
Dessutom var det så att MM bara hade skyldighet att ställa ut ett visst antal ETF:er per vecka och skulle man handla i slutet av veckan kunde de ta slut, dessutom var det olagligt att handla med andra förutom MM.

Ovanstående som input till hur man skall felsöka om inte två konton lyckas att handla samtidigt då de triggas av samma ordermodell.

Själv håller jag mig till den trygga terminen och en strategi per konto, fast flera konton kan ju få dela på samma globala variabler och några enstaka ordermodeller.

mvh
Bertil Termin


Edit1: Ibland händer det ju att NAT tappar kontakten med depåerna hos Nordnet. Då får ju ordermodellen inte in korrekt kontoinformation och kan därför inte agera korrekt.

Edit2: Sedan har vi ju det självklara att en depå inte har kapital till att handla för angivet beopp.

Edit3: Ytterligare en felkälla om man handlar terminen är att Nordnet ibland har korrupta säkerhetskrav. Idag tex såldes hälften av terminerna av på en depå, men säkerhetskravet för urspungsantalet låg kvar.

Edit4: Fråga, får du meddelande i larmfönstret att resp konto har fått trigg utan att affärerna går igenom eller kommer triggen bara på ett av kontona?

[Henric]

Bertil, inget av det du beskriver och gäller oavsett instrument.

Det jag upptäckte är att bara ett konto kan handla per insamling. Jag funderar på att köra en eller flera strategier både som singelstrategi och som del i multi. Det blir 4 st skarpa konton. Med replikering och en signal på testkonto skulle för den som är sist ut att handla kunna ta 30-60 sekunder från originalsignalen. Handlar man direkt finns risken att gav och signalerna kommer att skilja.

Skulle olika installationer lösa problemet eller blir det kajko med återrapporteringen från NN?

[Bertil]

Bertil, inget av det du beskriver och gäller oavsett instrument.
...

Det jag beskriver är korrekt, men kanske inte relevant i ditt fall.
Om du kör med mutipel replikering från testkonto har jag ingen erfarenhet och kan inte hjäpa till då jag aldrig använder testkonton utan alltid kör direkt mot det skarpa kontot.

mvh
Bertil


Edit: Allmänt vad gäller multipla installationer så vet de ju inte om varandra. Om den skarpa depåns kapital och aktuellt innehav har betydelse för antalet man skall handla just vid köpsekunden så har ju inte senaste handel hunnit rapporteras om en annan installation handlat i samma sekund mot samma konto. Men om båda installationerna alltid har stor marginal till hur nära max man handlar på de skarpa kontona borde det fungera.

[Henric]

Problemet gäller oavsett replikeringe eller ej. Lägger inlägget sists så det inte försvinner.

Bertil, inget av det du beskriver och gäller oavsett instrument.

Det jag upptäckte är att bara ett konto kan handla per insamling. Jag funderar på att köra en eller flera strategier både som singelstrategi och som del i multi. Det blir 4 st skarpa konton. Med replikering och en signal på testkonto skulle för den som är sist ut att handla kunna ta 30-60 sekunder från originalsignalen. Handlar man direkt finns risken att gav och signalerna kommer att skilja.

Skulle olika installationer lösa problemet eller blir det kajko med återrapporteringen från NN?

[Rikard Autostock]

Hm, stämmer det verkligen med 1 order per insamling? Tycker jag ser ordrar tätare än så ibland, men även om det skulle vara så går det att korta ner exekveringsintervallet i surveillance-tråden med följande i ini-filen:

[Dataservice1]
SurveillanceInterval=500

För en loopdelay på 500 ms. Till det kommer tiden det tar för script och ordermodellerna att exekveras.

[Bertil]

Som sagt. Jag kör skarpt direkt mot tre konton där jag kopplat samma exit-termin-ordermodell till alla kontona.

Kör
SurveillanceInterval=4900

Alla tre avsluten (trigglarmen i larmfönstret) kommer i samma loop inom 1-2 sekunder.

Hur det blir då man använder testkonton och replikeringar har jag ingen aning om. Men eftersom vi gör på olika sätt är det viktigt att alla varianter blir belysta om en variant verkar att ha ett specifikt problem (om det nu är så).

mvh
Berti

[Henric]

You tell me. Jag kör just nu ett testkonto och två skarpa. Tittar jag snabbt i loggade order transaktioner handlar aldrig de skarpa samtidigt. I bland handlar ett skarpt samtidigt som testkontot och ibland en insamling efter. Just att det sker i bland kan kanske bero på vilken ordning just dessa ordermodeller handlar?

Det kan ju vara något i mina script, men jag vet ej vad det i så fall skulle kunna vara. Får undersöka. Annars vill jag inte generellt snabba på exekveringen av olika skäl. Det kan bli tungt. Vissa script får bättre resultat med snabbare exekvering. Förvånansvärt ofta blir det sämre pga fler feltriggar.

[Rikard Autostock]

Det skulle kunna vara något med globala celler, om det skrivs i en cykel och läses av i nästa osv. Det beror ju på om "avsändaren" ligger före i exekveringsordning i cykeln, eller efter.

[Henric]

Jo, men de skarpa kontona tar emot samma signal från testkontot. Egen replikeringsfunktion. Då borde de skarpa åtminstone som långsammast handla en cykel efter.

Inte just nu. Senare ska jag tvinga fram affärer och testa att handla en termin på flera konton samtidigt.

[Henric]

Jag byggde en modell som alltid är sann med delay så att bara en position per konto kan tas innan jag hinner stänga av autohandeln. Jag testade på tre konton samtidigt. Bara ett konto handlar per insamling. Det tar alltså minst en insamling per konto. Detta på skarpa konton utan replikering.

[Bertil]

Här kommer mitt bevis på att 3 olika konton handlas inom 1.6 sekunder för er som inte tror mig (säger inte att det alltid sker inom en loop).

*--> 2020-01-14 17:23:47.619 ---
Attempting checking to cancel active orders
*--> 2020-01-14 17:23:47.627 ---
No orders to cancel
*--> 2020-01-14 17:23:47.664 Sent order ---
identifier=OMXS300A&market_id=12&price=1789.7500&volume=1&side=sell&currency=SEK

*--> 2020-01-14 17:23:47.749 Order response ---
sent orderid=201860657,res=OK,ostate=LOCAL,astate=INS_PEND,accnt=xx162410
*--> 2020-01-14 17:23:47.899 Trade ---
4947 OMXS300A 10162410 201860657 x.0000 1790.7500 1 2458863.7248789701

*--> 2020-01-14 17:23:48.294 ---
Attempting checking to cancel active orders
*--> 2020-01-14 17:23:48.299 ---
No orders to cancel
*--> 2020-01-14 17:23:48.317 Sent order ---
identifier=OMXS300A&market_id=12&price=1790.0000&volume=3&side=sell&currency=SEK

*--> 2020-01-14 17:23:48.399 Order response ---
sent orderid=201860662,res=OK,ostate=LOCAL,astate=INS_PEND,accnt=yy997472
*--> 2020-01-14 17:23:48.489 Trade ---
4947 OMXS300A 14997472 201860662 y.0000 1790.7500 1 2458863.7248864700

*--> 2020-01-14 17:23:48.564 Trade ---
4947 OMXS300A 14997472 201860662 y.0000 1790.7500 1 2458863.7248864700

*--> 2020-01-14 17:23:48.787 ---
Attempting checking to cancel active orders
*--> 2020-01-14 17:23:48.792 ---
No orders to cancel
*--> 2020-01-14 17:23:48.812 Sent order ---
identifier=OMXS300A&market_id=12&price=1790.0000&volume=6&side=sell&currency=SEK

*--> 2020-01-14 17:23:48.894 Order response ---
sent orderid=201860667,res=OK,ostate=LOCAL,astate=INS_PEND,accnt=zz908760
*--> 2020-01-14 17:23:49.109 Trade ---
4947 OMXS300A 20908760 201860667 z.0000 1790.7500 1 2458863.7248922340

*--> 2020-01-14 17:23:49.124 Trade ---
4947 OMXS300A 20908760 201860667 z.0000 1790.7500 1 2458863.7248922340

Har ersatt kontoinfo och antal med x,y,z

mvh
Bertil


Edit1: För att genomföra en komplett trade så sker ju lite kommunikation fram och tillbaka med Nordnet för att få depåinfo, cancellera aktiva ordrar mm Beroende på hur snabb Nordnet är kan det ta olika tid. Idag klarar ju Nordnet knappt av att skicka index i realtid, så just nu är ingen bra tid för att testa transaktionstider.

[Henric]

Kolla i lokala ordertransaktioner. Kolla tiden när respektive order skickades ner på sekunden. Kolla S och inte T.

Hur snabbt exevkerar du, snabbare än 5sekunder?

Är det samma ordermodell som handlar eller flera ordermodeller med samma villkor?

För mig skiljer de 5-6 sekunder. Såg själv att orderna inte gick i väg i samma insamling.

[Bertil]

Kolla i lokala ordertransaktioner. Kolla tiden när respektive order skickades ner på sekunden. Kolla S och inte T.

Hur snabbt exevkerar du, snabbare än 5sekunder?

Är det samma ordermodell som handlar eller flera ordermodeller med samma villkor?

För mig skiljer de 5-6 sekunder. Såg själv att orderna inte gick i väg i samma insamling.

Min info kommer från Tradelog som är en komplett redogörelse för transaktionerna på millisekunden.

Jag exekverar på 4.900 s som jag redan skrivit ovan. (Detta gör jag för att jag har mycket tunga script som körs. Jag tänker att de nog tar närmre 100 ms att loopa och då blir den totala tiden 5 s. Detta för bättre överensstämmelse med simuleringarna då jag kör dessa med 5 s)

Ja, det är samma ordermodell som kopplats till de tre kontona. Ordermodellen triggar alltså varje konto separat (den innehåller inga globala variabler)

Kolla i din Tradelog var fördröjningen ligger, om det är Nordnet som är seg att svara idag.

mvh
Bertil