EricB-script, update

[Rikard Nilsson]

Vi kan ju prova med 2-3% till att börja med. Har du nåt på gång?
Tanken är att jag ska hänga på fler papper (Nokia, Skandia) så småningom, men då är det nog ganska enkelt att justera script/stopp.
Spännande!

[lfm]

Spontant tyckte jag du kompletterade med fel saker i förra säljscriptet. Du spärrade en del sälj därför Bollingerbandet var smalt osv.

När den modellen med studs i Bollinger och fallande medelvärde uppfylls då är det definitivt dags att sälja.

Men som du också upptäckte så når inte alltid kursen upp i Bollinger först, och det är ändå sälj-läge.

Där är min tidigare kommentar i din topic om en flytande stopp som komplement.

Jag tror jag lade in en flytande stopp komplett som du kan OR():a ihop med den vanliga du har i inlägg som 'torbjörn' eller 'hansko' skapade.

Svårigheten med den är enbart att backtesting inte fungerar eftersom LastTrade() ingår. Dvs det 'benet' i scriptet som bygger på den.

[Rikard Nilsson]

Aha...det är därför man inte kan se var det löser ut alltså? Det förklarar ju en hel del...då är det ganska svårt att vinsttesta stoppen oxå. Fast det är ju klart intressant att köra med den gamla metoden med studs i övre bandet. Som du säger, när det studsar där och medelvärdet börjar vända ner är det oftast väldigt bra säljläge.
Ska se om jag kan hitta "stopp-raderna" nånstans här, och kanske ändå behålla blockeringen av de andra parametrarna när det är tätt mellan banden. Stoppen löser ju i så fall ändå ut om det skulle krisa.

Nån som vet var raderna finns? Torsten, du brukar ju ha koll på det mesta!

Rikard

[Torsten]

...smöra lagom

Så här skulle jag kunna tänka mig att man skriver scriptet som antigen följer dina intentioner

ELLER

säljer så snart kursen sjunkit med mer än 3 % från högsta värde räknat från senaste inköpstidpunkt.

Min personliga gissning är att scriptet nästan genomgående kommer att slå till enligt villkoret "lägre än tre % från högsta"
men "so what" ditt courtage är ju ändå bara 2 * 0,12% för att vända en affär.

Håll till godo

flytnivå:=0.97
{dvs 3 % ner från högsta}
bakåt1:=300
start:=if(ge(d,LastTrade(b,d)),h,0)
max:=hhv(start,bakåt1)
gräns:=mult(max,flytnivå)
steg1:=LE(C,gräns)
{signaler bara vid innehav} }
innehav:=GT(portfolio(V),0)
bevlinj:=Mult(innehav,steg1)
ag11:=Rsi(14)
ag12:=Lt(ag11,-20)
ag21:=BolBands(20,-2.0,x)
ag31:=Lt(LlvBars(Mov(C,25,s),2),1)
del1:=AND(ag12,ag21)
del2:=AND(del1,ag31)
sälj:=OR(del2,bevlinj)
i10(sälj)



Lycka till!

[Rikard Nilsson]

Jösses! Snyggt jobbat Torsten!
Ska prova snarast! Varför nöja sig med ett enkelt script när man kan köra ett avancerat som "kan allt"?
Det här kan ju bli riktigt bra om man kör det ett tag. Kollade du vinstrapporten igår oxå? Ganska hyfsat va?

[Torsten]

...bara en liten korrigering

Såg att det kommit in en avslutsparentes för mycket

{signaler bara vid innehav} }


skall vara

{signaler bara vid innehav}

Annars bör det vara OK. Nej Rikard, jag har inte kollat vinstrapporten eftersom jag vet att den flytande stoplossen gör att det blir ett bättre resultat.

[Rikard Nilsson]

Ska bli spännande att se hur det går, fast jag kommer inte ihåg om jag såg nåt tillfälle igår när jag höll på där säljscriptet inte redan hade slagit till innan kursen sjunkit 3%, annars är det ju bara att ändra till 2%.
Problemet med det gamla säljscriptet var att det kunde slå till ganska omotiverat mitt i en uppgång. Hände flera gånger senaste tiden. Och det hände inte nån gång de senaste 50 dagarna med det nya! I kombination med en flytande stopp så är ju lyckan fullständig.

Nu är ju nästa fråga om det går att göra köpscriptet ännu vassare. Kanske en omvänd stopp?

[Torsten]

Hörru Rikard....

Precis som jag sa till Ulla-Britt igår kväll - ropa inte hej förrän du har hoppat över bäcken!

Det här med att signalerna slår till för tidigt även i en uppgång har drabbat mig också. Problemet är nog helt enkelt känsligheten i modellen. Kör du på 30-min script istället för 5-min får du mycket lugnare rörelser och den flytande stop lossen ligger ju kvar i alla fall som ett extra skyddsnät.

Får man önska en god jakt?

[Rikard Nilsson]

Man tackar! Och önskar god jakt till ev andra som vågar prova vår lilla skapelse. Ska kolla lite till ikväll om det går att göra nåt mer med köp-scriptet.
Ska även se om man kan höja intelligensen på ordersekvenserna. I dagsläget köps och säljs det i 2 omgångar.
Såpan fortsätter!

PS. Tycker det är roligt att se folks förskräckta miner när man säger att man har överlåtit sin aktiehandel till en gammal PC hemma.......

[Rikard Nilsson]

Hej igen!
Kunde inte låta bli att fortsätta pilla lite med köpscriptet, fast det är inga större ändringar. Bara justerat värdena lite, vilket gav bättre avkastning i vinstrapporten.

Senaste versionen ser ut så här:

ag11:=Rsi(14)
ag12:=Gt(ag11,35)
ag21:=Lt(HhvBars(Mov(C,20,s),2),1)
ag23:=Hhv(ag21,3)
ag31:=Macd(b)
ag33:=Hhv(ag31,8)
i10(And(ag12,And(ag23,ag33)))

För övrigt så löste ju säljscriptet ut idag. Tur det, för det fortsatte ju ner efter det.

Bara att fortsätta njuta av framgången!

[Torsten]

Rikard,

du är den coolaste kille jag träffat på!

[Rikard Nilsson]

Tack Torsten!
Känner mig ganska cool just nu oxå! Mycket tack vare din fina stopp-loss! Undrar om det är nån mer som kör med scripten nu? Det här verkar ju faktiskt fungera riktig fint, även med minutkurser. När jag får bredbandsuppkopplingen sen så blir det nog till att ta fram en snabb och lite aggressivare variant.

Eller så får jag väl ta och hoppa på det där omx-termins-träsket jag oxå....fast det känns klart tryggare med aktier.
Men å andra sidan, man lever ju bara en gång!
Varför fega?
Och en vinst på 14000 kr de senaste 50 dagarna enligt vinstrapporten är ju inte fel, det är ju bara 100 aktier som insats, inte ens 6000 kr. Nästan 150% avkastning!
Trevligt!

[Emil]

Hej Rikard.
Har följt eran diskussion ett tag och tänkte nu testa att klistra in scripten, men det funkar inte riktigt...
Det var herrejösses många script i denna sträng, men jag antar att du använder dessa:
Ditt köpscript från 2002-03-19 18:15
Torstens säljscript från 2002-03-18 12:48
Klistrade in i eric b och testade på 50 dagar, det blev bara 1090:- på 13 affärer. Använder du i(10)? Vad har jag gjort för fel?
Mvh Emil

[Rikard Nilsson]

Hej Emil!
Jag använder i10, och har backtestat det hela med 1-minutskurser. I verkligheten kör jag dock fortfarande med 20-minutersintervall eftersom jag inte fått bredbandsanslutningen ännu. Men det verkar inte spela så himla stor roll.
Men har du möjlighet att köra 1-minutsintervall i insamlingen så gör det. Scripten jobbar dock med i10.

Annars kan jag inte riktigt komma på vad som är fel.

[Emil]

Stämmer det för dig Torsten, eller nån annan, mot vinstesten på 50 dagar?
Rikard, har din uträkning nåt att göra med dina sekvenser i olika steg för köp och sälj?
Nån som vet var felet ligger?
Mvh Emil