NR11, system för att handla terminer

[inber]

Här är ett script ni kan prova bara för att sukta lite, tills Lasse fått OMX-terminshandeln att fungera. Det bygger på ett tradingsystem som Johnny Torsell och Peter Nilsson (Börsinsikt AB) ligger bakom. Tanken är att volatiliteten ökar och minskar på börsen cykliskt. Den dag i OMX-index som har den kortaste stapeln på på 11 dagar är trigger.

Dagen efter kommer börsen med stor sannolikhet att rusa antingen uppåt eller neråt. Om OMX faller under föregående dags stapel så säljer man terminer, ett tick under stapeln. Om OMX stiger över föregående dags stapel så köper man terminer, ett tick över stapeln.

Stop-loss är vid köp ett tick under stapeln och vid sälj ett tick över stapeln.

Det finns ingen riktig exit-strategi, utan man går ur efter max 3-4 dagar. Oftast tjänar man 20 punkter ungefär, dvs 2 000 kr per kontrakt. Att ligga kvar fungerar inte, då pendlar börsen tillbaka igen och man tappar sin vinst.

Att man ska handla i just terminer beror på att transaktionskostnaderna är låga.

Bilden visar resultatet. Det är tyvärr något mindre fel i scriptet eftersom det hinner gå mer än 11 dagar mitt i bilden innan man får signal. Någon i panelen kanske hittar det?

Här är scriptet

x0:=sub(h,l) { längden på dagens stapel }
x1:=sub(ref(h,1),ref(l,1)) { längden på stapeln 1 dag sen }
x2:=sub(ref(h,2),ref(l,2)) { längden på stapeln 2 dagar sen }
x3:=sub(ref(h,3),ref(l,3)) { längden på stapeln 3 dagar sen }
x4:=sub(ref(h,4),ref(l,4)) { längden på stapeln 4 dagar sen }
x5:=sub(ref(h,5),ref(l,5)) { längden på stapeln 5 dagar sen }
x6:=sub(ref(h,6),ref(l,6)) { längden på stapeln 6 dagar sen }
x7:=sub(ref(h,7),ref(l,7)) { längden på stapeln 7 dagar sen }
x8:=sub(ref(h,8),ref(l,8)) { längden på stapeln 8 dagar sen }
x9:=sub(ref(h,9),ref(l,9)) { längden på stapeln 9 dagar sen }
x10:=sub(ref(h,10),ref(l,10)) { längden på stapeln 10 dagar sen }
x11:=sub(ref(h,11),ref(l,11)) { längden på stapeln 11 dagar sen }

xx1:=and(lt(x0,x1),lt(x0,x2)) { TRUE om x0 är minst av x0, x1 och x2 }
xx2:=and(lt(x0,x3),lt(x0,x4)) { TRUE om x0 är minst av x0, x3 och x4 }
xx3:=and(lt(x0,x5),lt(x0,x6)) { TRUE om x0 är minst av x0, x5 och x6 }
xx4:=and(lt(x0,x7),lt(x0,x8)) { TRUE om x0 är minst av x0, x7 och x8 }
xx5:=and(lt(x0,x9),lt(x0,x10)) { TRUE om x0 är minst av x0, x9 och x10 }
xx6:=lt(x0,x11) { TRUE om x0 är minst av x0 och x11 }

nd1:=and(xx1,xx2) { TRUE om xx1 och xx2 är TRUE }
nd2:=and(nd1,xx3) { }
nd3:=and(nd2,xx4) { }
nd4:=and(nd3,xx5) { }
nd5:=and(nd4,xx6) { }
xl:=nd5

mult(xl,low) { nu borde man se flaggan också... }

[inber]

Jag glömde att bifoga bilden, här är den. De röda strecken visar vad det finns signaler någonstans. Observera hur raskt och konsekvent OMX-index sticker iväg dagen efter.

[Magnus]

Förenkling

Jag skrev en förenklad variant i diskussionen om önskningar i scriptspråket, men det blev nog lite fel i Ref(d,p) och går att skriva ännu enklare.

Om dagens range är strikt mindre än den som var minst över de föregående 10 dagarna är den också den kortaste över de 11 dagar som inkluderar dagens stapel:

range:=Sub(H,L)
kortastepå10igår:=Ref(LLV(range,10),1)
LT(range,kortastepå10igår)