Script för att handla terminer i OMX

[inber]

Jag fortsätter med min PR-kampanj för terminer:

SMS-larmet fungerade bra igår när det var dags att gå ur terminerna. Det tutade glatt i luren på eftermiddagen och jag sålde då mina kontrakt. De köptes på OMX-index 837 och såldes på index 878, en vinst på 51 punkter.

Med de två kontrakt jag sålde så är det 2 x 5100 kr = 10 200 kr. Egen insats är per kontrakt 15% av 83 700 kr, dvs ca 12 500 kr.

Man kan se det så här: med en insats av 25 000 kr så tjänade jag 10 200 kr. Det är 40% vinst på några få dagar.

Jag skickar med en skärmdump som visar hur fint det blir. Längst till höger visas den senaste affären.

(Skulle någon till äventyrs tycka att det är jobbigt med folk som bara pratar högt och brett om sina goda vinster, så berättar jag gärna om mina förlustaffärer under 2001. De har varit många och det har kostat många sköna tusenlappar att skaffa sig den ödmjukhet jag har idag... )

Köpscript
ag11:=Macd(b)
ag13:=Hhv(ag11,8)
ag21:=Lt(HhvBars(Rsi(14),2),1)
ag23:=Hhv(ag21,3)
ag31:=Rsi(14)
ag32:=Lt(ag31,-10)
ag33:=Hhv(ag32,3)
i30(And(ag13,And(ag23,ag33)))

Säljscript
ag11:=Macd(S)
i30(ag11)

En fråga till panelen
Som framgår av skärmdumpen så har jag lite problem med att scriptet går ur riktigt lönsamma affärer väldigt tidigt. Det framgår av början av bilden. Är det någon som har förslag till vad man gör åt det?

Jag tycker att köpscriptet fungerar utmärkt, men säljscriptet gör inte det. Det bygger ju på MACD som larmar för tidigt. Jag har experimenterat med RSI men får för dåligt resultat.

[JanLennart]

Script för att handla terminer i OMX

Hej Ingemar!

Jag har suttit och testat ditt script mot OMX, Nokia, EricB samt
Skandia, och jag håller helt med dig, köpsidan ser mycket bra ut.
Jag håller också med dig att säljsidan kommer lite väl tidigt på en längre trend som man ju vill rida på.
För att förbättra en redan bra grej skulle jag vilja föreslå, att
säljsignal utlöses först vid brott av noll linjen(MacD) då kan man också gå kort blanka och låta köpsidan vara som den är.
På OMX skulle detta dubbla vinsten på den tidshorisont som är visad.

Man skulle också kunna tänka sig en flytaande stop loss eller take profit, där man verkligen kan rida på en trend positiv eller negativ, affären stoppas när kursen faller/stiger X% från senaste notering.

Detta var några tankar jag har haft en tid, men jag har själv inte kunnat omvandla mina tankar till script, förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att få fram ett så bra scrips som möjligt.

Mvh. Lennart

[inber]

Tack för synpunkten Jan-Lennart!

Jag testar, testar och testar.

Det uppslag jag har just nu är att ligga kvar i uppgång så länge som RSI är positiv. Den klassiska omslagssignalen är ju att sälja när RSI är över 70, men det vete fan om jag tror på egentligen för den här tillämpningen. Det är ju inte alls säkert att RSI orkar upp i 70 under de här korta uppgångarna.

En annan variant som jag tror mer på, är att sälja när RSI skär sitt eget medelvärde. Den är mer intressant. Jag kör ett annat program för TA, The Trader, och där kan man låta samklangsanalysen testa ut vilken kombination som ger bäst resultat. Sen plockar jag in värdena i Active Trader och kollar resultatet.

Och så där kan man hålla på i oändlighet, trots att det är lördagkväll. Bäst jag går och knäcker en vinare och tänder lite candle lights, så att det åtminstone blir lite festligare...

Ett litet frågetecken dock för din benägenhet att blanka i nedgång. Personligen skulle jag aldrig gå kort lika tungt som jag går lång, såvida inte den långa trenden är nedåtriktad. Det är alltid farligt att handla mot trenden och om exempelvis 20-dagars och 50-dagars GLM är positiva så ska det nog mycket till för att jag ska blanka.

Fast mitt motstånd är möjligen psykologiskt, jag har över huvudtaget svårt för att blanka eftersom jag - optimist som jag är - alltid räknar med att det går upp på sikt.

[JanLennart]

Script för att handla terminer i OMX

Hej Ingemar!

Jag har funderat en hel del på dina tankegångar och i morse hade jag kommit på en i mitt tycke en bra lösning.
Jag har ett script som bygger på regressionslinje, och det säljscriptet la jag in tillsammans med ditt köpscript, och det blev faktiskt ganska bra.
Om du har lust att titta på det och om du har kunskap att komplettera scriptet med ett par villkor till så kommer detta att bli hur bra som helst.
De villkor jag skulle vilja ha ytterliggare är;
Säljsignal endast när MacD är fallande, samt
säljsignal endast när kursstapeln har skurit eller är under reg. linjen.
Jag bifogar mitt säljscrip och förhoppningsvis en skärmdump
maxbakåt:=18
data:=c
reglin:=LinReg(data,maxbakåt)
nyssöver:=GT(ref(H,-1),llv(reglin,2))
under:=LT(H,reglin)
sälj:=AND(nyssöver,under)
i30(mult(10,sälj))


Mvh, Lennart

[inber]

Tack för idéerna, Jan-Lennart!

Är det inte lustigt hur många bra idéer som kommer på morgnarna, när man fått sova på saken?

I många yrken borde man ju ta betalt av kunden eller arbetsgivaren även när man sover, eftersom hjärnan helt uppenbart är sysselsatt med att lösa problem.

Jag ska testa, fundera och ber att få återkomma. Dock kommer min aktivitet ligga nere några dagar, eftersom det nya året rivstartar med lovande projekt. Så det får bli den gamla modellen som sköter börsaffärerna någon vecka till...

[Emil]

Intressant!

Jag följer eran diskussion med stort intresse. Kunde inte låta bli att experimentera lite och fann då att en flytande stop-loss inte var så tokig. Jag har testat 45 dagar bakåt och fick fler affärer än med Ingemars och Lennarts script, men "netto" vinsten verkade ändå bli högre. Kanske värt att kolla närmare på...?
Går det att handla XactOMX med FBAT, hittar den inte hos Nordnet?

period:=5
level:=sub(h,mult(atr(period),2.5))
mult(lt(l,hhv(level,10)),40

[inber]

Har mätt lite

Jan-Lennart!

Jag har provat att kolla med vinstberäkningen vad ditt script ger, och med 20 - 100 - 600 dagar så får man tyvärr genomgående sämre resultat än med mitt ursprungliga script.

Man ska i och för sig ta sådana här vinstmätningar med en nypa salt, men det verkar bero på att ditt säljscript ger lite högre förluster, och lite mindre vinst per affär i snitt.

Jag har dock av tidsskäl inte kunnat lägga till dina kompletterande villkor, dvs: Säljsignal endast när MacD är fallande, samt säljsignal endast när kursstapeln har skurit eller är under regressionslinjen.

Här är lite data att studera:

Mitt original, mätt på 100 dagar
Total vinst över perioden: 18 662 kr
Snitt 1780 per vinstaffär
Snitt 900 per förlustaffär
V/F=1,7
Andel vinstaffärer=46%

Ditt förslag, mätt på 100 dagar
Total vinst över perioden: 14 291 kr
Snitt 1604 kr per vinstaffär
Snitt 840 kr per förlustaffär
V/F=1,68
Andel vinstaffärer=47%

Blankning
Jag roade mig också med att se hur pass tillförlitlig mitt originalscript var om man "blankar", dvs säljer terminer och sen köper tillbaka dem billigare. Resultatet är inte alls illa.

Vinsten på 100 dagar var 14 000 kr, mätt på ett kontrakt, trots att börsen då var mestadels i upptrend. Här är lite data:

Snitt 1006 kr per vinstaffär
Snitt 808 kr per förlustaffär
V/F=1,25
Andel vinstaffärer=60%

Bifogat worddokument
Jag bifogar ett worddokument (zip-fil) för den som är intresserad där jag redovisar mätningen lite noggrannare.

[inber]

Kommentar om blankningen

För att det ska bli begripligt så inser jag att jag kanske måste komplettera med vad avsikten med blankningen är.

Tanken är att vid KÖP-signal köpa exempelvis tre kontrakt OMX-terminer (eller köpa indexfonder för ca 250 000 kr om den liknelsen känns bättre...).

Vid SÄLJ-signal så säljer jag inte bara, utan vänder hela min position. Jag säljer alltså de tre kontrakt jag har plus ett till. Det innebär att jag tjänar pengar på nedgången. Däremot tror jag att börsen som helhet är uppåtriktad nu, därför går jag inte in med lika många kontrakt vid nedgång.

Hade jag gjort det de sista 100 dagarna så hade jag alltså tjänat 3 x 18 862 kr på uppgångarna och 1 x 14 414 kr på nedgångarna, dvs totalt 71 000 kr.

Mätningar är mätningar och i praktiken tutar det upptaget hos mäklaren, man sitter i möte och hinner inte ringa förrän index har halkat ner ett tick eller två, SMS-larmen fungerar inte och fan och hans moster. Men trots detta, tycker jag att det ser rejält lovande ut.

[Emil]

Säljscript

Har du gjort samma jämförelse med Lennarts script?
Jag kan tyvärr inte kolla längre bakåt eftersom jag inte får in intraday kurserna längre bakåt. Har försökt att i Kundservicefunktioner markera 100 dagar för OMX men det kommer inga kurser!?
Vet du om man kan handla XactOMX med FBAT?

Mvh Emil

[JanLennart]

Script för att handla terminer i OMX

Jag håller på att manuellt räkna på vad mitt säljscript med villkoren som jag nämnde tidigare att ej sälja vid uppåt gående MacD samt att kurs stapeln skall skära eller vara under reg linjen.

För att försöka vara något sånär försiktig skulle jag vilja blanka först när MacD linjen skär 0 linjen då verkar en nergång ganska säker vad jag har sett, om nu något kan vara säkert i denna branch.

Jag återkommer lite senare med siffror.

Mvh, Lennart

[inber]

XactOMX

Hej Emil!

Jag känner inte till om det går att handla XactOMX via AT, det är mer än Lasse Fossum-fråga (och han verkar njuta av en välförtjänt ledighet idag).

Vad jag däremot skulle vilja peka på är att det är ganska små marginaler när man handlar enligt ett sånt här script och det är viktigt att det är hög likviditet i papperet. Annars blir det stora spreadar och det innebär nästan alltid att man köper dyrt och säljer billigt. Det är framför allt viktigt att hålla förlusterna nere när man har fel.

När XactOMX kom så tyckte jag det var en ljuvlig idé, och jag såg t ex fram emot att kunna göra covered call - en vanlig optionsstrategi - genom att kombinera en börshandlad fond och optioner.

Men jag blev skeptisk när jag såg att Stockholmsbörsen hade problem att få upp volymerna på XactOMX. Det var helt enkelt för lite handel och därmed för stora spreadar.

Hur det är nu vet jag inte, men kolla detta noga innan du börjar handla. Annars kommer du att torska pengar.

Om du tycker att exponeringen 85 000 kr mot OMX-index är OK för dig så tycker jag du ska handla ett kontrakt terminer istället, via GSM-larm. Terminerna har hög likviditet och därmed liten spread. Själv har jag köpt på säljkurs för att få igenom affären snabbt, det kan man inte göra på papper med stor spread, för då blir det dyrt.

Min modell verkar ge 54 affärer på 100 dagar ungefär. Det innebär att det tutar i nallen varannan dag. Helt OK.

[JanLennart]

Script för att handla terminer i OMX

Hej!

Jag har nu manuellt räknat fram resultatet på 20 dagar enligt Ingemars köpscirpt och mitt säljscript, jag har även tagit hänsyn till (filtrerat bort) säljsignaler i uppåtgående MacD samt att kursstapel skall skära eller vara under reg linjen.
Jag får då följande resultat:

"Vanliga affärer"
Köp Sälj Res
3/12 14.00 833 6/12 13.30 885 5200
10/12 14.00 858 12/12 10,00 855 -300
12/12 16,00 851 18/12 16,30 835 -1600
19/12 15,30 819 20/12 14,30 809 -1000
21/12 11,30 812 2/1 09,30 837 2500
2/1 15,30 835 4/1 16,00 867 3200
S:a 8000


"Blankningar"

Sälj Köp Res
7/12 13,30 881 10/12 14,00 858 2300
12/12 10,30 857 12/12 15,30 852 500
18/12 16,30 835 19/12 15,30 819 1600
2/1 10,00 836 2/1 15,30 835 100
S:a 4500

Kommentar:

Alla 4 blankningar gick hem.
Affären vid lucia borde tycker jag ha genererat en säljsignal tidigare, annars tycker jag det ser ganska bra ut.

Hur ser det ut med din flytande stop loss Emil, jag försökte klistra in scriptet men fick inget resultat, fråga, skall scriptet in på sälj eller på annan plats.

Mvh, Lennart

[Emil]

OMX script

Ingemar: Har du testat att göra vinst jämförelsen med Lennarts säljscript. På de 46 dagar bakåt som jag har fått in i burken ser det bra ut, även det script som jag la in här. Du har nog rätt i att det kan vara för små rörelser att handla XactOMX.
Om man har ett "tillförlitligt" script så kan man ju tänka sig att exponera sig med 85 000:-. Tyvärr så har jag inte möjlihet att använda mig av GSM-funktionen under dagarna (litar inte heller helt på den!) Men om jag förstått det rätt så kommer det att i framtiden att handla den automatiskt med FBAT!?
Stämmer det att det i snitt är 54 affärer på 100 dagar, på mina 46 dagar får jag bara 15 affärer.

Lennart: Jag förstår inte riktigt detta med reg. linjen. Jag ser att jag inte får samma tidpunkter som du på köp och sälj, det har väl nåt med det att göra.
Jag har lagt in scriptet under sälj för att kunna använda vinsttesten. Men det ska ju gå bra att klistra in den var du vill!

Mvh Emil

P.S Varför kan jag inte få in kurserna för intraday längre än 46 dagar bakåt?

[Emil]

OK nu fick jag in kurserna längre bakåt

[Emil]

OMX script

Sorry Ingemar! Jag ser nu att det är ju mot Lennarts script du gjort jämförelsen Jag fick för mig att det var mot stop-lossen jag la in...

Nu när jag lagt in 100 dagar bakåt så får jag det inte att stämma mot dina uppgifter. Det värden jag får är:

Ingemars sälj script: 14284:- på 52 affärer

Lennarts säljscript: 13897:- på 46 affärer

Stop-lossen 20049:- på 144 affärer

Vad kan det bero på? Stop-lossen genererade lite väl mycket affärer men den kanske kan modifieras till nåt bra?

Mvh Emil