Säljkurs Nordnet

[tfteknik]

Jag har problem med att sätta säljkurs på Nordnet. Ett flertal gånger har AT-programmet skickat säljorder med ett pris som ligger under aktuell köpkurs och då frågar Nordnet om man trots det vill fortsätta vilket jag inte ser med active trader och affären blir inte genomförd. Jag har tidigare fått ett scriptförslag på hur detta skall lösas men det fungerar inte alltid. När kommer detta att lösas i programmet? Det går att komma runt om man med script kan kontrollera och ändra aktiva ordrar. Man kan tex skicka säljorder på aktuell köpkurs. Det finns då tre alternativ. Ordern går igenom, ordern "fastnar" i Nordnet-frågan eller köpkursen har sjunkit under tiden och ordern ligger kvar. Kan man då kolla om ordern ligger kvar som aktiv kan man med script radera denna order och skicka ordern en gång till. Som det är nu så har man en stop-loss som fungerar för det mesta men inte alltid vilket inte känns bra.
Vänligen

[Rikard Nilsson]

Problem med priset har jag aldrig haft tror jag, och jag lovar att jag skickat många ordrar med AT.
Scripten som producerar priset vilket postas i ordern är ganska lätt att ändra så att man alltid försöker sälja till köpkurs eller strax under. Samma sak med köp-priset, jag brukar alltid lägga det på säljkurs eller strax ovanför.
Man får ju ändå bästa möjliga avslut om det är ett papper med hyfsad omsättning.

Däremot, det händer nån gång ibland att Nordnet missar en postad order, och det är ju lite knivigare.
Jag har byggt in en funktion i mina ordermodeller som korrigerar sånt själv.
Om du gör en sökning på forumet här på "spinnande ordermodell" och likn så hittar du nog en del som kan vara nyttigt.

Kort sagt så går det hela ut på att man jobbar med "Fill and Kill" vid orderläggning och låter scripten mäta innehavet på depån.

Om det tex inte finns något innehav när du kommer till sekvensen i ordermodellen som ska övervaka och sälja ditt innehav så kan man anta att något gick snett vid orderläggningen.
Detta löser ut scriptet, och modellen "spinner" runt till början och försöker igen.

[tfteknik]

Spinning-modellen

Tack för svaret. Jag har missat hur "Fill or kill" fungerar men använder man den funkar det kombinerat med att man säljer på köpkurs och upprepar försöket några gånger med samtidig koll av depåinnehavet. Det där med spinning-modellen var intressant men det jag inte förstår är hur man gör en loop. Det finns bara 10 sekvenser. Hur är kommandot som får ordermodellen att hoppa till sekvens 1 igen?

[Rikard Nilsson]

Det finns dolda funktioner för det i programmet, men du måste maila Lasse för att få tillgång till det.
Det är ganska viktigt att du kör en senare version oxå, där nollorder är "undertryckta" så att de ej postas mot Nordnet. Vi gissar att de inte blir så glada om man gödslar med meningslösa order varje kvart tex.

Men det är fixat i senare versioner av ActiveTrader, tror det är 6.0 och framåt. Och spinn-tekniken behövs egentligen bara för att få till en "självreparerande" ordermodell.

Numera går det ju att köra flera parallella ordermodeller på samma papper. Alltså, tex kan du ha en som köper och stänger, och en som blankar och stänger.

Dessa kan själv känna av innehavet på depån så att när du tex har köpt något så spärras blanksignaler från den andra ordermodellen.

[tfteknik]

Spinning-modellen

Tack för svaret. Jag har gjort ordermodeller precis som du beskrev. Vid simulering blir det max 2-3 affärer om dagen och då räcker det egentligen med de vanliga ordermodellerna. Jag har där 10 identiska steg så det bör räcka 2-3 dagar innan jag får ansluta dem på nytt. Måste emellertid köra dem en tid där jag bekräftar orderläggningen eftersom simuleringen fångar inte alla köp och säljsignaler. Det händer att kursen gör en spik och då utlöser någon signal som man dock inte ser vid simulering eftersom den tar hänsyn till slutkursen för perioden. Ska försöka lösa detta med retval men har inte lyckats riktigt ännu.

[Rikard Nilsson]

Det går att göra på ett annat sätt, man kan fitrera bort allt innan sista minuten i varje period, så får du bara signaler i verkligheten som överensstämmer med det som synd på skärmen. Återkommer med formel för det.

[Rikard Nilsson]

Nedan är en variant som man kan ändra till vilken periodlängd som helst.
Själv kör jag script i 10 minuters upplösning, och släpper bara igenom signaler i 10:e minuten i varje period.

Vill du ha något annat värde är det bara att ändra.

tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10) {Här kan du ändra till valfritt}
tidsignal:=Gt(rest,9) {Hur långt in i perioden som krävs}
köp:=And(tidsignal,ditt script)

[tfteknik]

simuleringsresultat

Jag har själv använt ett liknande script tidigare. Fördelen är att verkligheten blir samma som simuleringen men det kanske hade blivit bättre resultat om scriptet uppdateras hela tiden. Jag har valt att lägga en tidsspärr istället så att om scriptet ger köpsignal och köpet genomförs så kan inte en försäljning ske inom 30 minuter som är samma som tiden på mitt script. Det gör jag för att undvika att jag får en massa omväxlande köp- och säljsignaler på kort tid. Du nämner att du har ett 10-minuters script. Hur många affärer blir det om dagen med ett så kort script?

[Rikard Nilsson]

Tjena!
Jag kör i 10 minuters intervall just för att det inte gör så mycket att jag spärrar bort allt utom 10:minuten. Annars jobbar scripten förhållandevis långsamt. Mer som swingtrading ungefär. Jag kan ligga flera dagar i en position ibland.