Köp- och blanksignaler 2

Sådär, då tycker jag vi samlar ihop alla 4 scripten så att det blir lite mer överskådligt. Vi har alltså script för att köpa-stänga och blanka-stänga positioner. Tanken är att de ska jobba i 2 parallella ordermodeller.
Är det nån som orkar backtesta korrekt, alltså sätta in värden i avsluta-scripten och se var dessa löser ut, därefter sätta in nytt värde från entry-scripten osv?
Möjligen får vi fortsätta utveckla scripten för att stänga smartare, man kan ju tänka sig att kräva att kursen förutom nuvarande krav även ska befinna sig på "fel" sida om reg100 tex, eller att en lång RSI pekar fel etc.

Tänk på att stänga av funktionen "oexponerad:=osv" om det finns ett innehav på depån medans ni testar. Annars syns inte signalerna från det ena scriptet.


sl) Forum OMX köp

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,10)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regupp1:=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
regupp2:=Lt(HhvBars(rgln2,2),1)
regupp3:=Lt(HhvBars(rgln3,2),1)
regupp4:=Lt(HhvBars(rgln4,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAupp1:=Lt(HhvBars(kortMA1,2),1)
kortMAupp2:=Lt(HhvBars(kortMA2,2),1)
kortMAupp3:=Lt(HhvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
stigRSI1:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
stigRSI2:=Lt(HhvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=0
oexponerad:=Ge(Portfolio(v),0)
bband:=Add(BolBands(20,2.0,u),0.5)
okband:=Not(Hhv(Gt(h,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
lowerband:=BolBands(20,2.0,l)
spik:=Hhv(Lt(l,Sub(lowerband,0.8)),2)
köpläge1:=Hhv(And(spik,Gt(c,lowerband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,0) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
köpläge2=And(And(köpläge1,stigRSI1),Lt(slowrsi1,-20))
lågRSI=And(And(And(Hhv(Lt(slowrsi2,-40),30),stigRSI1),regupp1),Gt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(stigRSI1,Lt(slowrsi1,30)),And(And(Lt(slowrsi1,90),stigRSI2),Lt(slowrsi2,60)))
köp1=And(And(regupp1,kortMAupp1),And(kortMAupp2,kortMAupp3))
köp2=And(Or(lågRSI,And(Gt(rgln1,rgln4),regupp2)),And(regupp3,And(köp1,Gt(rgln1,rgln2))))
köp3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(köp2,oexponerad))),tidsignal)
köp4=And(And(And(okband,Or(köpläge2,köp3)),inpådagen),mt2)
)


sl) Forum stäng köp

{lastbuy:=LastTrade(B,P)}
lastbuy:=687
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
kortMAner:=Lt(LlvBars(Mov(c,4,s),2),1)
rsiner:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
profit:=Abs(Sub(c,lastbuy))
faktor1:=Add(Div(Mult(Mult(profit,profit),profit),6),8)
i10(
faktor2=If(Gt(faktor1,200),200,faktor1)
rgln1=Mov(LinReg(c,faktor2:200),6,s)
regner1=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
signal=And(rsiner,And(regner1,kortMAner))
)


sl) Forum OMX blanka

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,10)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regner1:=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
regner2:=Lt(LlvBars(rgln2,2),1)
regner3:=Lt(LlvBars(rgln3,2),1)
regner4:=Lt(LlvBars(rgln4,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAner1:=Lt(LlvBars(kortMA1,2),1)
kortMAner2:=Lt(LlvBars(kortMA2,2),1)
kortMAner3:=Lt(LlvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
fallRSI1:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
fallRSI2:=Lt(LlvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=0
oexponerad:=Le(Portfolio(v),0)
bband:=Sub(BolBands(20,2.0,l),0.5)
okband:=Not(Hhv(Lt(l,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
upperband:=BolBands(20,2.0,u)
spik:=Hhv(Gt(h,Add(upperband,0.8)),2)
blankläge1:=Hhv(And(spik,Lt(c,upperband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,0) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
blankläge2=And(And(blankläge1,fallRSI1),Gt(slowrsi1,20))
högRSI=And(And(And(Hhv(Gt(slowrsi2,40),40),fallRSI1),regner1),Lt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(fallRSI1,Gt(slowrsi1,-30)),And(And(Gt(slowrsi1,-90),fallRSI2),Gt(slowrsi2,-60)))
sälj1=And(And(regner1,kortMAner1),And(kortMAner2,kortMAner3))
sälj2=And(Or(högRSI,And(Lt(rgln1,rgln4),regner2)),And(regner3,And(sälj1,Lt(rgln1,rgln2))))
sälj3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(sälj2,oexponerad))),tidsignal)
sälj4=And(And(Or(blankläge2,And(okband,sälj3)),inpådagen),mt2)
)


sl) Forum stäng blankning

{lastsell:=LastTrade(S,P)}
lastsell:=687
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
kortMAupp:=Lt(HhvBars(Mov(c,4,s),2),1)
rsiupp:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
profit:=Abs(Sub(lastsell,c))
faktor1:=Add(Div(Mult(Mult(profit,profit),profit),6),8)
i10(
faktor2=If(Gt(faktor1,200),200,faktor1)
rgln1=Mov(LinReg(c,faktor2:200),6,s)
regupp1=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
signal=And(rsiupp,And(regupp1,kortMAupp))
)

[jorgeng]

sl) Forum stäng köp
{lastbuy:=LastTrade(B,P)}
lastbuy:=687

sl) Forum stäng blankning
{lastsell:=LastTrade(S,P)}
lastsell:=687


Vad skall det vara istf 687??

[Rikard Nilsson]

Det är bara ett värde som man matar in vid backtestning.

Om du vill köra scriptet skarpt så ta bort hakarna runt första raden och radera den andra raden.
Då plockas värdet från senaste transaktionen.

[Rikard Nilsson]

En annan sak vid skarpkörning:

Sätt tillbaka värdena på raden "tidsignal:=osv" till 9 i entryscripten.

[jorgeng]

Jag la in scripten med OMX4A igår för att backtesta, men hela friendly börs hänger sig då, svarar ej på klick i menyerna. Rikard - vad har du för inställningar under preferenser på datastack mm?

[lfm]

Du får nog ha scriptanrop till 200 minst.

Datastack kan med moderna datorer sättas till sådär 100000.

Det betyder att man sätter av c:a 1 mb för att köra ett script.

[Rikard Nilsson]

Hej killar! Jo, det stämmer, man får öka datastacken för att kunna köra längre script. Mina egna avslutascript tex föbrukar runt 25000 i stacken, fast de är betydligt längre än de som är publicerade här.

[Rikard Nilsson]

Ännu en uppdatering!
Har ändrat lite i den logiska följden i slutet av entry-scripten, samt lagt till ett par villkor i avsluta-scripten.

Spik genom bollingerbandet kan numera endast trigga en signal i 10:e minuten i perioden, inte som tidigare när som helst.
Detta för att undvika "tjuvsignaler".

I avslutascripten så har jag lagt till krav på att kursen ska befinna sig på "fel" sida om Linreg100 , ELLER att den långa RSI-kurvan pekar fel. Detta sparar nog en del courtage, men samtidigt löper man kanske något högre risk att "missa" vid tillfälliga spikar. men ärligt talat så tror jag inte längre på att handla OMX-terminer så snabbt. Bättre att ta tillvara de lite längre åkningarna.

sl) Forum OMX köp

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,10)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regupp1:=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
regupp2:=Lt(HhvBars(rgln2,2),1)
regupp3:=Lt(HhvBars(rgln3,2),1)
regupp4:=Lt(HhvBars(rgln4,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAupp1:=Lt(HhvBars(kortMA1,2),1)
kortMAupp2:=Lt(HhvBars(kortMA2,2),1)
kortMAupp3:=Lt(HhvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
stigRSI1:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
stigRSI2:=Lt(HhvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Gt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Ge(Portfolio(v),0)
bband:=Add(BolBands(20,2.0,u),0.5)
okband:=Not(Hhv(Gt(h,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
lowerband:=BolBands(20,2.0,l)
spik:=Hhv(Lt(l,Sub(lowerband,0.8)),2)
köpläge1:=Hhv(And(spik,Gt(c,lowerband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,9) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
köpläge2=And(And(köpläge1,stigRSI1),Lt(slowrsi1,-40))
lågRSI=And(And(And(Hhv(Lt(slowrsi2,-40),30),stigRSI1),regupp1),Gt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(stigRSI1,Lt(slowrsi1,30)),And(And(Lt(slowrsi1,90),stigRSI2),Lt(slowrsi2,60)))
köp1=And(And(regupp1,kortMAupp1),And(kortMAupp2,kortMAupp3))
köp2=And(Or(lågRSI,And(Gt(rgln1,rgln4),regupp2)),And(regupp3,And(köp1,Gt(rgln1,rgln2))))
köp3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(Or(köpläge2,köp2),oexponerad))),tidsignal)
köp4=And(And(And(okband,köp3),inpådagen),mt2)
)


sl) Forum stäng köp

{lastbuy:=LastTrade(B,P)}
lastbuy:=687
rgln100:=LinReg(c,100)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
kortMAner:=Lt(LlvBars(Mov(c,4,s),2),1)
rsiner1:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
rsiner2:=Lt(LlvBars(slowrsi2,2),1)
profit:=Abs(Sub(c,lastbuy))
faktor1:=Add(Div(Mult(Mult(profit,profit),profit),6),8)
i10(
faktor2=If(Gt(faktor1,200),200,faktor1)
rgln1=Mov(LinReg(c,faktor2:200),6,s)
regner1=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
signal1=And(rsiner1,And(regner1,kortMAner))
signal2=And(signal1,Or(rsiner2,Lt(c,rgln100)))
)


sl) Forum OMX blanka

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,10)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regner1:=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
regner2:=Lt(LlvBars(rgln2,2),1)
regner3:=Lt(LlvBars(rgln3,2),1)
regner4:=Lt(LlvBars(rgln4,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAner1:=Lt(LlvBars(kortMA1,2),1)
kortMAner2:=Lt(LlvBars(kortMA2,2),1)
kortMAner3:=Lt(LlvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
fallRSI1:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
fallRSI2:=Lt(LlvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Lt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Le(Portfolio(v),0)
bband:=Sub(BolBands(20,2.0,l),0.5)
okband:=Not(Hhv(Lt(l,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
upperband:=BolBands(20,2.0,u)
spik:=Hhv(Gt(h,Add(upperband,0.8)),2)
blankläge1:=Hhv(And(spik,Lt(c,upperband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,9) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
blankläge2=And(And(blankläge1,fallRSI1),Gt(slowrsi1,40))
högRSI=And(And(And(Hhv(Gt(slowrsi2,40),40),fallRSI1),regner1),Lt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(fallRSI1,Gt(slowrsi1,-30)),And(And(Gt(slowrsi1,-90),fallRSI2),Gt(slowrsi2,-60)))
sälj1=And(And(regner1,kortMAner1),And(kortMAner2,kortMAner3))
sälj2=And(Or(högRSI,And(Lt(rgln1,rgln4),regner2)),And(regner3,And(sälj1,Lt(rgln1,rgln2))))
sälj3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(Or(blankläge2,sälj2),oexponerad))),tidsignal)
sälj4=And(And(And(okband,sälj3),inpådagen),mt2)
)


sl) Forum stäng blankning

{lastsell:=LastTrade(S,P)}
lastsell:=701
rgln100:=LinReg(c,100)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
kortMAupp:=Lt(HhvBars(Mov(c,4,s),2),1)
rsiupp1:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
rsiupp2:=Lt(HhvBars(slowrsi2,2),1)
profit:=Abs(Sub(lastsell,c))
faktor1:=Add(Div(Mult(Mult(profit,profit),profit),6),8)
i10(
faktor2=If(Gt(faktor1,200),200,faktor1)
rgln1=Mov(LinReg(c,faktor2:200),6,s)
regupp1=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
signal1=And(rsiupp1,And(regupp1,kortMAupp))
signal2=And(signal1,Or(rsiupp2,Gt(c,rgln100)))
)

[ali]

Jämförande ordermodeller.

Rikards Forum köp.

040623 kl 10:30 köp 682.50
040629 kl 12:00 sälj 697 =14,5
040701 kl 09:30 köp 702
040701 kl 12:30 sälj 703.30 =1,3

Rikards Forum sälj.

040628 kl 09:40 sälj 697
040628 kl 11:10 köp 700 =-3
040628 kl 15:40 sälj 700
040628 kl 17:00 köp 724 =-4
040629 kl 09:40 sälj 699
040629 kl 13:30 Köp 697.50 =-3,8
040701 kl 16:40 sälj 701.30
040702 kl 12:30 köp 697.30 =4

summa 9 x 5 kont =4500:-
Courtage 122 x 8 = 976:-
Vinst =3524:-
Jag har ändrat tiden för köp på morronen.


Torsten/Alis omvända Stochastic.

040623 kl 09:30 köp 681
040629 kl 10:00 sälj 698,50
040629 kl 16:50 köp 697,30
040701 kl 16:50 sälj 701
040702 kl 17:20 695,75
Stängningskurs 040702 ej signal.

summa 27,65 x 5 kont =13825:-
courtage 122x5 = -610:-
Vinst =13215:-
Ej stoploss, vänder direkt.

Korsande medel 5/20 30 min.

040623 kl 10:00 köp 682
040629 kl 09:30 sälj 698,80
040630 kl 06:30 köp 699,80
040701 kl 16:00 sälj 701
040702 kl 17:20 köp 695,75
Stängningskurs 040702 ej signal.

summa 22,25 x 5 kont =11125:-
courtage 122x5 = -610:-
vinst =10515:-

Ger kanske detsamma med stoploss, korsande medel 5/25.

Hoppas jag har räknat rätt.

[Rikard Nilsson]

Tjena Ali!
Kollade lite snabbt och det var något fel på nån affär, resultatet på Forum-modellen är egentligen 6174 kr efter courtage. Men det är bara att gratulera till din modell! Imponerande resultat!

Du får gärna publicera scripten i det skick som du kör dem! Skulle vara intressant att se om man kan vässa dem ytterligare. Å andra sidan, varför ska man "mucka" med nåt som funkar?

Spännande är det i alla fall!

[iceage]

Hej Ali!
Fina uträkningar.
Vad är det i Rikards FORUM OMX som du inte tycker stämmer. Jag är av samma uppfattning som din uträkning, Men Rikard är nog inte den som är den om vi bara kan finna ut vad som är fel med signalerna.
#1 Köpsignal- för tidigt / för sent
#2 Sälj stopp för tidigt / för sent
#3 Blankning för tidigt/ för sent
#4 Köpstopp för tidigt / för sent
Är det Rikards sista skript förslag du har använt i din uträkning?

#5 kommer onödiga köpsignaler i nedtrend?
#6 kommer onödiga blanknings signaler i upptrend?
#7 kommer ---------?
Jag tycker det ser ut som att det är stoppskripten som är boven, vad tycker du?Och har du några idéer som du ser i chartet som du skulle vidja ha in i skriptet ?

[jorgeng]

Hej ali!

Som du skriver visar "ali/torstens omvända stochastic" bäst resultat aktuell period. Jag är inte säker att det hade blivit samma
resultat om man kört testen över ett helt år. Richard har en del bra finesser i sina script, bla sälj innehav vid spik uppåt/neråt som sker vid börsstart emellanåt.

Jag använder själv den omvända stochastic:en i 21dagars/30min, det jag märkt är att vid ex. kraftig uppgång i 2 dgr och det blir sälj tar det 10 punkter innan scripten reagerar och säljer, här borde det gå att trimma lite så att man kommer ur efter fall i 5 punkter.

Vill man ha lugn handel kan man ju handla på dagskurser när 20+50 dagars medelvärden skär varandra, se bild.

[jorgeng]

Ali, hur många dagar använder du i din omvända stochastic-modell, 5 eller 14 eller 21?
Har du 30 minuter i scripten, mer eller mindre?

[ali]

Här kommer scripten.

sl) köpläge Stoch under 20 linjen

kurva1:=sub(100,Stoch(15))
kurva2:=20
under20:=LT(kurva1,kurva2)
i30(under20)

sl) säljläge Stoch över 80 linjen

kurva1:=sub(100,stoch(15))
kurva2:=80
över80:=GT(kurva1,kurva2)
i30(över80)


Scriptena till linjerna ligger på Forumet.

Rikard, jag är lessen att det blev fel men det är svårt att få exakt värde vid högerklick i diagramet

Jorgeng, jag hade skippat ordermodellen för länge sedan när jag fick se den på din bild tidigare.
Problemet med alla ordermodeller är ju att dom inte passar i alla typer av marknader.

Jag har provat massor av signalmodeller för att komma in/ut tidigare/senare men alla har hitills gett mer nackdelar än fördelar.

[Rikard Nilsson]

Mycket intressant resonemang killar! Att en modell baserad på en enda teknisk signal kan ge sånt resultat är förbryllande tycker jag.

Kollad lite på förra terminen och enligt den perioden (28/5-24/6) jag testade Ali´s script, plus en modifierad version av hans, samt mina egna om man kör dem i samma "mode" som Ali´s modell, dvs direkt vändande position hela tiden i marknaden. Dessutom har jag på alla 3 testerna stängt positionen manuellt den 24:e på 697 punkter.

Resultat:

Ali´s originalscript:

22 avslut, 3430 kr/kontrakt exl courtage

Ali´s script med Rikard´s mod:

12 avslut, 3345 kr/kontrakt courtage


Mina egna script enligt nedan:

10 avslut, 3700 kr/kontrakt exkl courtage

Man kanske ska strunta i det där med stoploss!



sl) Ali´s köp inkl modifering

rgln:=LinReg(c,70)
signal1:=Gt(Stoch(15),80)
signal2:=And(signal1,Gt(c,rgln))
i30(signal2)


sl) Ali´s blanka inkl modifiering

rgln:=LinReg(c,70)
signal1:=Lt(Stoch(15),20)
signal2:=And(1,Lt(c,rgln))
i30(signal2)



sl) Forum OMX köp

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,6)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regner1:=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
regner2:=Lt(LlvBars(rgln2,2),1)
regner3:=Lt(LlvBars(rgln3,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAner1:=Lt(LlvBars(kortMA1,2),1)
kortMAner2:=Lt(LlvBars(kortMA2,2),1)
kortMAner3:=Lt(LlvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
fallRSI1:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
fallRSI2:=Lt(LlvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Lt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Le(Portfolio(v),0)
bband:=Sub(BolBands(20,2.0,l),0.5)
okband:=Not(Hhv(Lt(l,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
upperband:=BolBands(20,2.0,u)
spik:=Hhv(Gt(h,Add(upperband,0.8)),2)
blankläge1:=Hhv(And(spik,Lt(c,upperband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,0) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
regner4=Lt(LlvBars(rgln4,2),1)
blankläge2=And(And(blankläge1,fallRSI1),Gt(slowrsi1,40))
högRSI=And(And(And(Hhv(Gt(slowrsi2,40),40),fallRSI1),regner1),Lt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(fallRSI1,Gt(slowrsi1,-30)),And(And(Gt(slowrsi1,-90),fallRSI2),Gt(slowrsi2,-60)))
sälj1=And(And(regner1,kortMAner1),And(kortMAner2,kortMAner3))
sälj2=And(Or(högRSI,And(Lt(rgln1,rgln4),regner3)),And(regner2,And(sälj1,Lt(rgln1,rgln2))))
sälj3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(Or(blankläge2,sälj2),oexponerad))),tidsignal)
sälj4=And(And(And(okband,sälj3),inpådagen),mt2)
)


sl) Forum OMX blanka

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,6)
rgln2:=Mov(LinReg(c,100),6,s)
rgln3:=LinReg(c,40)
rgln4:=LinReg(close,200)
regupp1:=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
regupp2:=Lt(HhvBars(rgln2,2),1)
regupp3:=Lt(HhvBars(rgln3,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMA2:=Mov(close,5,s)
kortMA3:=Mov(close,20,s)
kortMAupp1:=Lt(HhvBars(kortMA1,2),1)
kortMAupp2:=Lt(HhvBars(kortMA2,2),1)
kortMAupp3:=Lt(HhvBars(kortMA3,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(4),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(40),15,e),5,s)
stigRSI1:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
stigRSI2:=Lt(HhvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Gt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Ge(Portfolio(v),0)
bband:=Add(BolBands(20,2.0,u),0.5)
okband:=Not(Hhv(Gt(h,bband),1))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
lowerband:=BolBands(20,2.0,l)
spik:=Hhv(Lt(l,Sub(lowerband,0.8)),2)
köpläge1:=Hhv(And(spik,Gt(c,lowerband)),4)
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,0) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
regupp4=Lt(HhvBars(rgln4,2),1)
köpläge2=And(And(köpläge1,stigRSI1),Lt(slowrsi1,-40))
lågRSI=And(And(And(Hhv(Lt(slowrsi2,-40),30),stigRSI1),regupp1),Gt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(Or(stigRSI1,Lt(slowrsi1,30)),And(And(Lt(slowrsi1,90),stigRSI2),Lt(slowrsi2,60)))
köp1=And(And(regupp1,kortMAupp1),And(kortMAupp2,kortMAupp3))
köp2=And(Or(lågRSI,And(Gt(rgln1,rgln4),regupp3)),And(regupp2,And(köp1,Gt(rgln1,rgln2))))
köp3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(Or(köpläge2,köp2),oexponerad))),tidsignal)
köp4=And(And(And(okband,köp3),inpådagen),mt2)
)