Köp- och blanksignaler 3

Får tacka Ali för hans upptäckt med Stoch-signalen! Har lagt in den parametern i mina entry-script och rensat ut en del andra funktioner. Resultatet är ganska bra, 5200 kr /kontrakt på förra terminen, mätt enligt samma metod som i förra tråden.
Tänkte att det är lika bra att jag lägger ut de här scripten i en ny tråd så att det är lättare att hitta.

Samma saker gäller här som tidigare, att kolla raderna "exponerad/oexponerad" mot det egna innehavt för tillfället, samt att sätta "tidsignal:=0" vid backtestning.


sl) Forum OMX köp

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,6)
rgln2:=LinReg(c,80)
rgln3:=LinReg(c,10)
rgln4:=LinReg(close,200)
regupp1:=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
regupp2:=Lt(HhvBars(rgln2,2),1)
regupp3:=Lt(HhvBars(rgln3,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMAupp1:=Lt(HhvBars(kortMA1,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(3),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(35),15,e),5,s)
stigRSI1:=Lt(HhvBars(slowrsi1,2),1)
stigRSI2:=Lt(HhvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Gt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Ge(Portfolio(v),0)
bband:=Add(BolBands(20,2.0,u),0.4)
okband:=Not(Hhv(Gt(h,bband),2))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
kl1115:=0.46875
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
lowerband:=BolBands(20,2.0,l)
spik:=Hhv(Lt(l,Sub(lowerband,0.8)),4)
köpläge1:=And(spik,Lt(slowrsi2,-10))
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,9) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
köpläge2=And(And(köpläge1,Lt(klocka,kl1115)),Lt(slowrsi1,-40))
lågRSI=And(And(And(Hhv(Lt(slowrsi2,-30),30),stigRSI1),regupp1),Gt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(stigRSI1,And(Lt(slowrsi1,60),Lt(slowrsi2,60)))
köp1=And(regupp2,kortMAupp1)
köp2=And(Or(lågRSI,And(Gt(rgln1,rgln4),And(Gt(Stoch(45),80),regupp3))),köp1)
köp3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(köp2,oexponerad))),tidsignal)
köp4=And(Or(köpläge2,And(And(okband,köp3),inpådagen)),mt2)
)


sl) Forum OMX blanka

mp1:=div(sub(h,l),2)
close:=add(l,mp1)
rgln1:=LinReg(close,6)
rgln2:=LinReg(c,80)
rgln3:=LinReg(c,10)
rgln4:=LinReg(close,200)
regner1:=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
regner2:=Lt(LlvBars(rgln2,2),1)
regner3:=Lt(LlvBars(rgln3,2),1)
kortMA1:=Mov(close,2,s)
kortMAner1:=Lt(LlvBars(kortMA1,2),1)
slowrsi1:=Mov(Mov(Rsi(3),15,e),5,s)
slowrsi2:=Mov(Mov(Rsi(35),15,e),5,s)
fallRSI1:=Lt(LlvBars(slowrsi1,2),1)
fallRSI2:=Lt(LlvBars(slowrsi2,2),1)
exponerad:=Lt(Portfolio(v),0)
oexponerad:=Le(Portfolio(v),0)
bband:=Sub(BolBands(20,2.0,l),0.4)
okband:=Not(Hhv(Lt(l,bband),2))
mt1:=Mult(Sub(market(c),Frac(d)),1440)
mt2:=Ge(mt1,22)
tidnu:=Frac(DATE())
klocka:=Frac(d)
kl10:=0.425
kl1115:=0.46875
inpådagen:=gt(klocka,kl10)
upperband:=BolBands(20,2.0,u)
spik:=Hhv(Gt(h,Add(upperband,0.8)),4)
blankläge1:=And(spik,Gt(slowrsi2,10))
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Mod(totalt,10)
tidsignal:=Gt(rest,9) {ändra 9 till noll för att se signaler}
i10(
regner4=Lt(LlvBars(rgln4,2),1)
blankläge2=And(And(blankläge1,Lt(klocka,kl1115)),Gt(slowrsi1,40))
högRSI=And(And(And(Hhv(Gt(slowrsi2,30),30),fallRSI1),regner1),Lt(rgln1,rgln2))
okrsi=And(fallRSI1,And(Gt(slowrsi1,-60),Gt(slowrsi2,-60)))
sälj1=And(regner2,kortMAner1)
sälj2=And(Or(högRSI,And(Lt(rgln1,rgln4),And(Lt(Stoch(45),20),regner3))),sälj1)
sälj3=And(Or(exponerad,And(okrsi,And(sälj2,oexponerad))),tidsignal)
sälj4=And(Or(blankläge2,And(And(okband,sälj3),inpådagen)),mt2)
)

[ali]

Hej Rikard.
Ja det är väl jag som skall tacka jag klev av manuellt i dag efter Bollspiken 694.75 och en nätt förtjänst på 7045:-
detta tack vare din modifering av scriptet.

Jag testar i morron med ditt nya script men utan stoploss och vändning direkt.

[jorgeng]

Hej rikard.

Det går framåt med scripten, denna versionen ger -15kr i förlust
istf -31 kr som föregående scriptet gav när man kör vinstgeneratorn på OMX4E som under 2004 varit den svåraste terminen att få vinst på.

Förutsättningar - hela tiden i marknaden, vändande position, bara tagit med köp-sälj-affärer som vinstgeneratorn visar, ej blankningsaffärer. När jag testade scripten satte jag exponerad till 0, oexponerad till 1, tidsignal 0.

[Rikard Nilsson]

Kollade väldigt snabbt bara och det verkar som om blankningarna hade gett bättre resultat, ca 1800 kr/kontrakt.

[jorgeng]

Hej rikard

Har du testat vad det blev på omx4e om man använt stop-loss
istf "vändande innehav-hela tiden i marknaden" som du visade i köp- och blanksignaler 2?

[ali]

Rikards Forum senaste.

0628 12:30 Sälj 700,50
0630 15:30 Köp 701,80
0630 16:30 Sälj 700,30
0701 11:00 Köp 703,80
0701 16:30 Sälj 701,30
0702 09:30 Köp 695,50
0705 13:00 Sälj 693,30
0708 09:30 Köp 683,25
0709 11:00 Sälj 677,25


Omvänd Stoch. Rikards modiferad.

0628 13:00 Sälj 701
0709 17:20 Köp 680 fortfarande ingen signal, ligger i sälj.

[Rikard Nilsson]

Hej jorgeng!
Nä, har inte kollat på det, men det är ju väldigt mycket upp till stoplossen hur det faller ut.
Har ju tex en uppsjö med olika parametrar i mina egna script som filtrerar osv. Beroende på antalet kontrakt kan man ju köra olika strategier, tex behålla de sista 2 tills den långa trenden, (200-300 perioder) vänder upp igen eller likn. Men allt är ju en avvägning hur man vill göra. Gissar att det är omöjligt att få fram nåt som handlar "stuprätt" i alla lägen, det blir alltid lite sent när det svänger snabbt, och alltid något tidigt i längre trender.

Men egentligen spelar det ju ingen roll så länge man går plus. Bara att öka insatsen!

[ali]

Rikards Forum senaste.

0628 12:30 Sälj 700,50
0630 15:30 Köp 701,80
0630 16:30 Sälj 700,30
0701 11:00 Köp 703,80
0701 16:30 Sälj 701,30
0702 09:30 Köp 695,50
0705 13:00 Sälj 693,30
0708 09:30 Köp 683,25
0709 11:00 Sälj 677,25


Omvänd Stoch. Rikards modiferad.

0628 13:00 Sälj 701
0701 10:30 Köp 702,50
0701 16:00 Sälj 701,30
0709 17:20 Köp 680 fortfarande ingen signal, ligger i sälj.

Rättat.

Bild Långa streck Rikards Forum
Korta streck Omvänd Stoch

[Rikard Nilsson]

Om man vill så kan man självklart koppla bort funktionen med spik i Bollinger, vilken ger de här "onödiga" signalerna mitt i en lång trend. Bara att sätta "spik:=0".

Jag labbar vidare med triggerscripten och publicerar så fort jag gjort nåt framsteg. Och så får ni ju givetvis optimera/ändra själva!
Det är ju den stora fördelen med att ha ett forum som detta. Ju fler som "scriptar" desto större chans att vi hittar nåt som är RIKTIGT bra!

[ali]

Hej Rikard!

Hur fungerar funktionen " LineReg "?

Jag ökade värdet till 86 i det Omvända Stoch-scriptet och då försvann dom 2 skräpaffärerna 0701.

Men hur mycket trögar detta upp vid en vändning, man får kanske ta en del småaffärer i konsolidering eller vad tror du.

[Rikard Nilsson]

LinReg betyder Regressionslinje, och är ett sätt att visa "bästa trenden" genom en dataserie.
Karakteristiken är lite som en sten i ett gummiband, när linjen väl svänger så brukar den svänga ganska ordentligt. Detta signalerar trendbrott.

Den bildar oxå en slags stöd- eller motståndsnivå, som jag använder mig av.

Man kan ju helt klart labba med andra periodvärden, men det är hela tiden en kompromiss. Antingen får man ta en del skräp i konsolidering, eller så får man missa delar av en längre trend.

[lfm]

Allmänt råd....

Håll inte på för mycket med 'curve fitting' som man säger.

Att titta på en kort tidsperiod och ställa in allt för maximal vinst bara där är lätt att göra.

Titta på den sammansatta långa terminen OMXTERMIN(som finns på nya skivan) och se att det finns allmängiltighet för det man testat fram.

[Rikard Nilsson]

Precis! Det är det som ger vinst i längden.
Jag har inte hunnit ladda in CD:n ännu, men ska göra det.

Blir nog intressant att kunna testa på lång tid istället för en termin åt gången. Oftast blir det ju kanske bara ett par längre trender per termin, och det är svårt att avgöra hur det hade funkat på lång sikt.

Ska labba lite med funktionerna DynTrend oxå och se om man kan få till automatiska trendkanaler att handla efter. Har inte riktigt hajat hur det funkar, men jag ska försöka senare.

Tanken är att man i så fall kan rita upp korta trendkanaler vid konsolidering, och längre kanaler vid långa åkningar.

Sen är det bara att handla/stänga när motstånden/stödnivåerna bryts.