va) script

[ali]

Hej.
Går det att använda följande va) script för att direkt vända en position ?

va) Vänd sälj

innehav:=portfolio(v)
målantal:=5
övermål:=GT(innehav,målantal)
antal:=if(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
i1(antal)

va) Vänd köp

innehav:=portfolio(v)
målantal:=-5
undermål:=LT(innehav,målantal)
antal:=if(undermål,0,SUB(målantal,innehav))
i1(ABS(antal))

[Rikard Nilsson]

Japp, det borde funka. Fast man måste byta plats på scripten, det som står som köp här är egentligen blankningsantal, och vice versa.

[ali]

Hej Rikard.

Det här är dina script som jag ändrat lite och rubriken blev väl lite luddig.

Det fungerar väl oxå om jag sätter 0 som målantal t.ex. om trenden är upp och jag vill gå ur men inte blanka, ordermodellen växlar ju igen.

Min tanke är att ha ett script där jag enkelt kan ändra antal efter marknadens svängningar.

Vet du om jag måste omaktivera efter ändring av antal ?

Är detta rätt eller skall de fortfarande byta plats?

va) Vänd blankning ( Köp )

innehav:=portfolio(v)
målantal:=5
övermål:=GT(innehav,målantal)
antal:=if(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
i1(antal)

va) Vänd köp ( Sälj )

innehav:=portfolio(v)
målantal:=0
undermål:=LT(innehav,målantal)
antal:=if(undermål,0,SUB(målantal,innehav))
i1(ABS(antal))

[Rikard Nilsson]

Det stämmer som du skrivit senast.
Du kan ha noll i antal om du önskar, och modellen kommer att ställa depån på noll i så fall.

Du behöver inte återansluta modellen om du bara ändrat i ett script, men däremot om du bytt script (nytt namn) i modellen eller ändrat nåt i orderföljden tex.

[Rikard Nilsson]

Har du några bra sl-script att köra med då Ali?

[ali]

Jag kör dom här, det går hyfsat.

sl)Upptrend Köp

value1:=add(mov(C,3,E),mov(C,5,E))
value2:=add(mov(C,8,E),mov(C,10,E))
value3:=add(mov(C,12,E),mov(C,15,E))
ihop1:=add(value1,value2)
signalup:=add(value3,ihop1)

value4:=add(mov(C,30,E),mov(C,35,E))
value5:=add(mov(C,40,E),mov(C,45,E))
value6:=add(mov(C,50,E),mov(C,60,E))
ihop2:=add(value4,value5)
signalner:=add(value6,ihop2)

i22 (gt(signalup,signalner))

sl)Nertrend Sälj

value1:=add(mov(C,3,E),mov(C,5,E))
value2:=add(mov(C,8,E),mov(C,10,E))
value3:=add(mov(C,12,E),mov(C,15,E))
ihop1:=add(value1,value2)
signalup:=add(value3,ihop1)

value4:=add(mov(C,30,E),mov(C,35,E))
value5:=add(mov(C,40,E),mov(C,45,E))
value6:=add(mov(C,50,E),mov(C,60,E))
ihop2:=add(value4,value5)
signalner:=add(value6,ihop2)

i22(GT(signalner,signalup))

[Rikard Nilsson]

Ok, men varför kör du i just 22 min upplösning? Backtestat fram ett bra resultat?

[ali]

Ja jag provade lite i den nya analysbänken och 22 gav ett bra resultat.

Jag har ett xk-script som spärrar mot handel 21min efter affär annars blir det en massa köp/sälj vid omslag.

Detta borde ju ligga i scriptet men jag är inte kompetent att fixa detta.

[Rikard Nilsson]

Hur ser xk)-scriptet ut? Det går ju att baka ihop säkert.

[lfm]

Den minutspärren som du använt mycket fungerar inte för 22 minuter.

22 minuter går nämligen inte jämnt upp med kl. 9:00.

9 x 60= 540 minuter in på dagen.

540/22 minuter=24,54 dvs inte jämnt upp.

Du kommer att få rullande tidpunkt i perioden som det löser ut hela tiden.

Och även avvikelse testat mot verkligt resultat.

[ali]

Xk-scripten är de här.

xk) Agera inte om köp inom 19 minuter
gt(mult(sub(Date(),LastTrade(b,d)),1440),19)


xk) Agera inte om sälj inom 19 minuter
gt(mult(sub(Date(),LastTrade(s,d)),1440),19)

Som du ser av Lasses komentar får jag hålla mig till 20 min ( 19 )

Av detta kan du ju oxå förstå hur mycket jag klarar av detta.

[lfm]

Om du bara vill spärra att inte köp och sälj inom samma period fungerar ju allt.

Så kör du precis på de scripten ovan, och ändrar minutspärren till 22 så får du ju den effekten.

Tidigare korrespondens per mail har du alltid haft den speciella tidspärren för sista minut i perioden med i online-versionen och då blir det lite nyckfullt var det slår till.

Ville bara göra dig uppmärksam på det ifall så är fallet.

[Rikard Nilsson]

Jag skulle tro att det bästa sättet som vanligt är att spärra allt utom sista minuten. Då visar alla värden rätt, och man handlar på de "sanna" medelvärdena etc. Då kan ju dessutom inte två avslut ske närmare varandra än 1 gång per period.

[ali]

Hej Rikard.
Kan du hjälpa mig att lägga in en tidspärr i ovantående script ?

Som det är nu så köp/säljer det så fort det kommer signal och sedan försvinner signalen igen och man ligger fel.

I detta läge spärrar ju xk-scriptet i 21 min. innan man kommer in igen.

Detta händer som regel bara i konsolidering som i dag på f.m.

Därför borde det vara bra att hindra affär i t.ex 5-10 min för att vara säker på tillförlitlig signal.

Har du backtestat scriptena under en längre period, är nyfiken vad det gav?

[Rikard Nilsson]

Jag har inte backtestat så noga, men de testr jag gjorde verkade tyvärr inte ge så värst mycket. Men allt går ju att fila vidare på.

Minutfilter är inget problem, bara att ANDa ihop signalen med tex följande, så släpps bara signal igenom i sista minuten varje period. Då får du samma signaler i verkligeheten som det som syns på skärmen i efterhand.

tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,22))
tidsignal:=Eqv(rest,21)