Experimentscript OMX

Tänkte att jag kunde lägga ut ett par experimentscript för OMX-handel om någon vill labba.
Dessa ger ganska bra resultat i en lång backtest.

sl) Köp

rgln1:=Mov(LinReg(c,16),3,e)
slowrsi:=Mov(LinReg(Rsi(25),4),10,e)
rsistiger:=Lt(HhvBars(slowrsi,2),1)
regupp:=Lt(HhvBars(rgln1,2),1)
stochastic:=Gt(Stoc(LinReg(c,15),4),60)
i30(
signal1=And(stochastic,And(regupp,rsistiger))
signal2=And(signal1,Lt(slowrsi,50))
signal2)


sl) Blanka

rgln1:=Mov(LinReg(c,16),3,e)
slowrsi:=Mov(LinReg(Rsi(25),4),10,e)
rsifaller:=Lt(LlvBars(slowrsi,2),1)
regner:=Lt(LlvBars(rgln1,2),1)
stochastic:=Lt(Stoc(LinReg(c,15),4),40)
i30(
signal1=And(stochastic,And(regner,rsifaller))
signal2=And(signal1,Gt(slowrsi,-50))
signal2)


Det skumma är att jag får olika resultat i Analysbänken om jag har animering påkopplad eller ej.

Kör med följande inställningar:

Animering ikryssad

Animera bara på fullbordade staplar, borde väl ge samma sak som att ha ett minutfilter inkopplat i sista minuten?

Returvärde=Köp/Sälj-kurs

I min referensperiod får jag då resultatet 1596 pkt vinst/623 avslut.

Om jag kryssar bort animeringen så får jag 882 pkt på 623 avslut, men förhållandet vinst/förlustaffärer är mycket sämre.

Jag tänkte vänta med att koppla på minutfilter tills backtesten är klar.

[lfm]

Animera på fullbordad stapel finns nog inte, utan man plockar bara första signalen i stapeln och gör inget mer i den stapeln efter det.

[Åke Sturefelt]

Jag har också testat ett antal script i analysbänken och fått varierande resultat. Vad detta beror på vet jag inte men jag antar att analysbänken i nuvarande version inte fungerar fullt ut. Vid tester av blankningar får jag helt missvisande resultat då ”Innehav – Blanka – Innehav” är valt. Även ”Innehav – Kontant – Blanka – Kontant” ger helt obegripliga resultat.

Så det är nog klokt att i nuvarande läge granska rehållna resultat mycket kritiskt innan man litar fullt ut på dem.

[jorgeng]

Undrar när lfm ordnar som han lovat så att det blir valbart om man ska få upp påkopplade script i köp/sälj som valda val i analysbänken, inte som det är nu att man måste välja köp/sälj-script varje gång. Jag väntar fortfarande på lovade förbättringar
från lfm sedan 1,5 år tillbaka, bla uppdatering av avslut-rutan varje minut mm.....

[lfm]

Analysbänkens två första alternativ skall fungera riktigt. Avvikande resultat där vill jag gärna ha rapport om.

Det jag minns hittills rapporterat är att första köpen inte kom med(under vissa omständigheter, vet inte).

Alternativet med kontant-innehav-kontant-blanka osv är speciellt och kräver att man returnera SANT i variabelcell 2 då man vill göra entry på marknaden. Det kommer som ett 'M1' på de raderna i listan o kolumnen direkt efter K eller S.

ERIC B 2001-07-19 14:29:00 K 50.50 M1 Innehav
ERIC B 2001-07-19 14:39:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 14:45:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 14:49:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 14:55:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 15:00:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 15:04:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 15:10:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 15:24:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 15:30:00 K 48.48 Innehav
ERIC B 2001-07-19 16:19:00 S 52.47 1.97 3.76 01:50:00


Med retval(1,2) t.ex på någon rad fixar detta.

Då kan du bestämma när du köper på dig innehav och aktiverar en stopp från den tidpunkten, när du blankar och nollar den positionen via t.ex en stopp.

Låt säga att du har korsande medel som entry i marknaden. Då skall den signalen åtföljas av retval(1,2) i det scriptet som ger sant ut.

Så när man ligger kontant så matchas inga affärer trots köp-sälj-signaler förrän cell 2 har sant på antingen köp eller säljsidan.

Sedan görs exit så fort det finns signal efter en sådant entry.

DETTA GÄLLER ALLTSÅ ANALYSBÄNKEN FÖR BACKTESTING.

Online scripthantering är som alltid returvärde från ett script SANT som ger signal.

I Analysbänken har du två script att välja in, ett för köp och ett för sälj. Men du behöver dubbla funktioner i varje script. Köpsidan kan köpa på sig innehav, och nolla en blankning. Säljsidan inititera blankning och att sälja ett innehav. Och värdet i cell 2 SANT eller FALSKT avgör vilken typ av signal scriptet levererar - entry eller exit.


Men det är som sagt helt odokumenterat ännu.

[Rikard Nilsson]

Lasse, när man kryssar i Animering får man ju upp en dialog, i den kan man välja Animera signal endast på fullbordade staplar. Det finns ett kryss till där man kan välja Animera till första signal, eller hela stapeln. Jag har valt hela stapeln.

Då borde det väl bli så att alla signaler utom sista closekursen ignoreras (Endast fullbordad stapel), vilket jag tolkar som att simuleringen skulle bli i princip identisk med att köra utan animering.

Men om jag förstår ditt senaste inlägg rätt så ska man i produktion tillåta signal mitt i perioden från scripten, sen spärra resten, då har man efterliknat simuleringen?

[lfm]

Fullbordad stapel alternativet fungerar så här:

Om det finns signal på fullbordad stapel, så animerar man fram exakt var i stapeln signalen kommer.

Om man hade funktionen som du föreslog finns ingen vits med animeringen alls. Då kan man ju köra utan animering istället.

Altrnativen fram till första signal kontra hela stapeln är lite för att minska rapportens storlek om man bedömer det betydelselöst att fortsätta plocka signalen i stapeln.

När man kör med de utökade kolumnerna vill man sannolikt alltid ha alla signaler, för att se hur övriga testkolumner beter sig vid signal. Det är ju ett redskap för att forska vilka ev. extra villkor som kan gynna vinstaffärer s a s.

[Rikard Nilsson]

Aha, så då borde jag testa att göra backsimulering på alla minuter, dvs kryssa bort fullbordad stapel. Då får man reda på vad som händer om man kör helt utan minutfilter.

[Rikard Nilsson]

Om det INTE finns nån signal i sista minuten, missar man då ev signaler mitt i perioden om man kör med Fullbordad stapel?

[lfm]

japp, det gör du.

Så det är ett alternativ man får bedöma om det är användbart, för det är väsentligt snabbare att slippa animera alla staplar för att leta signaler.

T.ex om man i sitt script kör med ref(xxx,1) på slutet, dvs att man agerar bara på fullbordad stapel då är det ju perfekt.

[Rikard Nilsson]

Man skulle oxå kunna handla på första signal i perioden, sen "verifiera" om det var korrekt eller inte i sista minuten. Är det signal även där ligger man kvar, annars stänger man positionen.

Hmm..tål att tänkas på det där!

[lfm]

I de delarna som är kvar att utveckla kommer du att kunna visa alla signaler från en animerad körning. Så du kan du bedöma om du har en extra säkerhet i den hanteringen du säger.

Du kan du t.ex köra ett antal extra kolumner med valda delar av triggerscriptet separat.

Sedan får du statistik på slutet hur många signaler du får vid vinstaffärer kontra förlustaffärer etc. Kan ge en vink.

Kör man analoga värden(inte signaler alltså) i extra kolumner får du statistik inom vilken range som den befinner sig vid vinst kontra förlust. Då kan man se om det finns entydiga villkor som skulle befrämja vinst.

[Rikard Nilsson]

Klart spännande!
En fulländad Analysbänk skulle göra ActiveTrader till ett totalt överlägset program på marknaden.

Min absoluta önskedröm är dock fortfarande att kunna animera tex 2 parallella kompletta ordermodeller, med alla funktioner som LastTrade etc inkluderat, antalsscript, prisscript etc.

Man anger startdatum, stoppdatum, utgångskassa, etc. Sen får datorn tugga under natten, och varje order simuleras exakt som det skulle skett i verkligheten, därefter presenteras resultatet ihop med lite statistik.

Det skulle vara så bra att det nästan riskerar att bli förbjudet....

[lfm]

don't try this at home.

Mina helhjärtade ansträngningar kommer inte att avta innan man bara kan välja in en ordermodell och simulera fram den som test.

På vägen dit ingår att se till att animerafunktionerna växelvis kan köra en period köp och sedan en period sälj för att Lasttrade() skall fungera samma i simulering som online.

I Januari är det 10 år sedan första Friendly Börs släpptes på marknaden. Man vet aldrig men nog skulle det vara trevligt att kröna den tidpunkten.

[Rikard Nilsson]

Tänka sig! 10 år!
Heja Lasse!