Köp och sälj signal i samma stapel

[Emil]

Det händer ju ibland, att man får både köp och sälj signal i samma stapel. Det jag vill veta är vad som sker i verkligheten när det händer? Kan det bli så att programmet köper bara för att sedan sälja? Eller...?
Vad ska man sedan göra åt det? Kan man göra så att programmet avvaktar tills nästa ensamma signal? Kan man lägga till nån kodsträng som löser detta på nåt smart sätt?
Mvh Emil

[Torsten]

Go afton Emil

Vad är det mera konkret som du vill åtgärda?
Att undvika att den säljer strax efter ett köp eller tvärs om?

Via funktionen "Extra kontrollscript" när du skapar dina ordermodeller kan du lägga in olika typer av tidstester, t ex köp inte OM senaste säljaktivetet ligger närmare än X minuter från "just nu". Använd funktionen LastTrade(S,D) där S står för sälj och D för datum.

[lfm]

Om det ligger en köp och sälj-signal på samma stapel så kan det orsaka både sälj och köp inom den tidsperiod som stapeln utgör.

Jag brukar stoppa med sälj-scriptet i köpscriptet och gör en AND-funktion med NOT() på säljsidan.

T.ex

sälj:= <scriptet för sälj här>
köp:= <scriptet för köp>
AND(köp,NOT(sälj))

Vill du sedan bygga på med att inte köpa om det varit sälj inom 3 perioder.

sälj:= <scriptet för sälj här>
köp:= <scriptet för köp>
AND(köp,NOT(HHV(sälj,3)))

HHV() här testar tre värden bakåt efter högst. Eftersom det är en test så blir varje värde bara NOLL eller ETT.

Så förekommer det en enda ETTA på tre perioder, dvs att säljtesten är ETT någon gång inom 3 perioder, så blir utresultatet ETT.

NOT ETT är NOLL.

Och en NOLL i ena ingången på en AND gör att den spärrar och ger NOLL ut dvs FALSK dvs köpen löser ej ut.

[Emil]

Torsten: Det jag vill åstadkomma är att undvika onödiga affärer. Om det blir både köp och sälj signal i samma stapel så kan det ju vara klokt att vänta med köp av en aktie! Men i det här fallet så är det ett script till omx terminerna. Jag vänder bara på positionen vid ny signal. Vill avvakta till nästa ensamma signal för att välja riktning.

Lasse: 1. Nu ska vi se om jag förstått scriptet rätt, när det kommer en köpsignal så kontrollerar det om det samtidigt (första förslaget) kommer en säljsignal. Om det gör det så blir det ingen köpsignal.!?
2. Jag tror att det är det första förslaget jag behöver eftersom köpsignalen ofta kommer med bara en stapel, vågar inte missa den! Fungerar det scriptet mot vinsttesten, jag får samma vinst som utan detta tillägg? Däremot förslag två ändrar utfallet.
3. Jag måste väl göra en motsvarande till säljscriptet för att det inte det ska bli en försäljning om det samtidigt är en köpsignal,
and(sälj,not(köp)) ?
4. Spelar det nån roll om jag bakar in denna funktion i scripten eller lägger den som en extra kontrollfunktion, xk) ?
Mvh Emil

[lfm]

1. Ja, det är precis så.
2. Det är inte köpsignalen du spärrar bort. Det är att det inte varit sälj inom vissa perioder bakåt som kontrolleras. Att direkt lägga ny köp perioden efter en sälj har jag funnit drar ned resultatet.
3. Jag brukar inte har några spärrar på säljsidan med anledning av att köpsidan slår till. Att försvåra säljsidan måste göras med omsorg. Det är ju där den största idén med AT:n ligger. Att komma ur i tid. Lägg mer tid på att bestämma köpet förslår jag.
4. Om du bakar in det i scriptet så ser du skillnaden i vinstrapporten. Om det ligger i kontrollscriptet får det effekt när ordermodellerna slår till först. Eftersom längden på scripten inte är något problem i AT så kan man kosta på sig detta. Det är ju intressant att se så nära det verkliga utfallet som möjligt.

[Emil]

Hej igen Lasse.
1. Det verkar inte bli nån skillnad i vinsttesten med förslag 1. Har även testat med förslag 2 och sätta 1 perioder istället för 3, det blir väl samma sak? Jag tycker att det borde bli skillnad eftersom jag vet att det är både köp och sälj vissa staplar.
2. Jag har problem att se var det blivit bägge signalerna. Jag tänkte att det gick att låta t.ex säljscriptet få tillägget
mult(sälj,30) och att jag då skulle grafiskt kunna se en stapel till 30% röd och resten grön. Det gick inte! Är det nån viss färg jag behöver på staplarna eller kan du göra ett script som flaggar när detta inträffar?
3. Ideén med min modell är att alltid äga OMX terminer, antingen
tror jag på sälj eller köp! Fast det är sällan en ny köp kommer stapeln efter en sälj. Inte heller det du skrev om att komma ur i tid gäller ju då, jag kommer ju aldrig ur. Blev det rätt som jag skrev, and(sälj,not(köp)) ?
4. Jag skulle vilja testa vad resultatet skulle bli om jag gick kort vid första säljstapeln, och sedan höll den positionen tills första stapeln utan säljsignal, eller 2 staplar utan säljsignal! Jag säljer så att säga min säljtermin vid det läget! Skulle det resultatet bli bra så kanske jag inte vänder min position utan inväntar en köpsignal, eller sälj igen. Kan du hjälpa mig med detta, Lasse.
Mvh Emil

[lfm]

1. Om du gjort komplettering så att inte köp skall överlappa sälj är det ju lätt att se att staplarna inte längre överlappar.

Det är därmed inte säkert att resultatet i vinsttesten ändras. Men antal falska köp eller sälj borde synas skillnad på. Det är ju bland dessa som en flagga kan ligga också.

2. Alla script ritas från lägre scriptplats till högre. Så säljscriptet ritas före köpscriptet. Om man då ser till att säljscriptet har en längre flagga än köp så syns båda om det överlappar varandra.

3. Det finns inget som hindrar att du gör precis som du angav.

4. Om du vill testa en blankningsliknande situation kan du bara ansluta köp-scriptet till sälj-platsen och tvärtom.

Om du vill göra script som gäller att vara eller inte vara i en zon så utformar du scriptet så. Om jag förstod ditt önskemål så använder du bara en NOT()-sats på scriptet i motsatta transen. Då får du precis den effekten att gå lång eller kort.

[lfm]

4. Litet tillägg..

Du skall också titta efter en så stor förlust som möjligt i vinsttesten.

[Emil]

1. Sant, jag ska kolla antalet falska signaler!
2. Anade att det var nåt sånt!
4. Ja, jag känner till att jag ansluter scripten tvärtom och får minus vid vinst. Förstod inte riktig ditt svar, jag kanske förklarade mig lite dåligt. Det jag har idag är ett säljscript som ger flera flaggor på raken vid en nedgång. När dessa upphör så kan det bli några staplars uppgång innan en köpsignal utlöses, jag kommer alltså ur min säljtermin lite sent. Det jag vill göra med ett script är att när säljstaplarna upphört gå ur min säljtermin på första eller andra stapeln utan säljsignal. Det blir ett köpscript (vända positionen till köptermin eller inte ha nåt) som utlöses när säljscriptet inte längre utlöses gör det! Blev det krångligt?
Mvh Emil

[Emil]

4. Blir det så här:

sälj:=säljscriptet
not(sälj)

alternativt:
not(hhv(sälj,2)) för ej sälj på 2 staplar

Mvh Emil