Aktier med hög direktavkastning

Såhär i oroliga börstider kanske det är bra att undersöka vilka aktier som har hög direktavkastning, men samtidigt står emot den generella börsnedgången.

Inget hindrar ju att man automathandlar dessa enligt vissa kriterier, och samtidigt får nytta av utdelningen.

Någon som har bra tips på lämpliga aktier?

Vid en första anblick ser Björn Borg vettigt ut även om kursen gått ner en del senaste året. Ett par till kanske kan vara:

BORG
NCC-B
TEL2-B


Hittade en lista med nyckeltal på Finansportalen:

http://www.finansportalen.se/nyckeltal.htm


men det finns säkert aktier med betydligt högre direktavkastning. Vi skulle kunna ta fram en enkel tradingmodell för att handla dessa men aldrig behöva stänga positioner med förlust, utan tanken är i så fall att ligga kvar tills kursen stigit alternativt utdelningen gör att positionen hamnar i vinst igen.

[axa]

Här är några ideer.....

Hej, Ratos, Millicom, MTG, Skanska, HM, är några du kan lägga till listan.

Det jag saknar är några ordermodeler som är enkla och simpla och som vem som helst kan se och hantera.
T.ex. Stockhastic och RSI. Brukar gå bra att handla i en konsoliderande och en tråkig marknad.

Eric är ett skolexempel i EOD där den slår mellan 5-6 Kr:-
HM brukar också tillhöra denna grupp.

Kriterier skulle kunna vara stockhastic måste ner under 30.00 för köp och för sälj måste det gå upp till 70.00.
Aktien drar iväg upp igenom bollinger band, då säljs halva innehavet direkt.
Givet en stopploss också.

[Rikard Nilsson]

Kul ide! Har labbat lite med Mountain Valley-scriptet för köp och byggt ett litet enkelt säljscript som testar om 2-dagars RSI (putsat med 3-dagars medel) slår i taket och börjar falla.

Kanske kan vara ett hyggligt utgångsläge för en ny aktiemodell?

Köp:

higher_closings:=2
botten:=Eqv(c,Llv(Aref(c,1),5))
bakåt:=Add(TopBars(botten,20,1),3)
köp1=Ge(Upsteps(c,bakåt,0),higher_closings)
köp2=And(köp1,Gt(c,Hhv(Aref(c,1),3)))
köp3=And(köp2,Gt(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(köp3,5),2,gsbF)
köp4=And(köp3,Le(Portfolio(v),0))
Mult(köp4,15)

Sälj:

fastrs:=mov(rsi(2),3,s)
topp:=gt(aref(fastrs,1),85)
svikt:=lt(fastrs,85)
säljläge1=and(hhv(topp,3),svikt)
säljläge2=and(säljläge1,lt(l,aref(l,1)))
säljläge3=lt(l,llv(aref(l,1),4))
mult(or(säljläge2,säljläge3),10)

[axa]

Ser vettig ut. Det är en bra början på enkelhet
Tackar, ska testa när jag får tid.

[ReflectTheStorm]

Jag är också väldigt intresserad av en swingtrading strategi som innebär
färre köp och sälj bl.a. jämfört med de strategier som handlar ett par ggr varje dag.

Modifieringen av Mountain Valley-scriptet ser lovande ut.
Sedan kan man ju koppla på en flytande stoploss på en lämplig nivå, kanske 2,5-4 %.

Denna strategi skulle också passa bra att handla bull och bear med eftersom
mycket av avkastningen från denna strategi kommer ifrån att ta negativa positioner alternativt stå utanför marknaden.

En till fundering är om man ska tillåta att tex 50 % av positionen ska använda
takeprofit på tex 10 % om man handlar med bull och bear.

Andra aktier med bra direktavkastning eller starka kassaflöden kan vara:

Telia
AstraZeneca
Betsson
Getinge
SCA
Swedish Match

MVH

[ReflectTheStorm]

Jag tänkte att man skulle kunna få till handel med bull och bear med denna strategi.
Nu är jag säkert ute och cyklar men skulle det kunna fungera med följande.
Exit-scripten är säkert fel, har klippt och klistrat från en annan strategi.
(Jag borde nog gå på kurs i att bygga ordermodeller.)

{KÖPSCRIPT BULL, ORDERTYP KÖP}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
higher_closings:=2
botten:=Eqv(c,Llv(Aref(c,1),5))
bakåt:=Add(TopBars(botten,20,1),3)
köp1=Ge(Upsteps(c,bakåt,0),higher_closings)
köp2=And(köp1,Gt(c,Hhv(Aref(c,1),3)))
köp3=And(köp2,Gt(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(köp3,5),2,gsbF)
köp4=And(köp3,Le(Portfolio(v),0))
Mult(köp4,15)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(köpsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}


{EXITSCRIPT BULL, ORDERTYPE SÄLJ}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
fastrs:=mov(rsi(2),3,s)
topp:=gt(aref(fastrs,1),85)
svikt:=lt(fastrs,85)
säljläge1=and(hhv(topp,3),svikt)
säljläge2=and(säljläge1,lt(l,aref(l,1)))
säljläge3=lt(l,llv(aref(l,1),4))
mult(or(säljläge2,säljläge3),10)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(exitsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}


{KÖPSCRIPT BEAR, ORDERTYP KÖP}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
fastrs:=mov(rsi(2),3,s)
topp:=gt(aref(fastrs,1),85)
svikt:=lt(fastrs,85)
säljläge1=and(hhv(topp,3),svikt)
säljläge2=and(säljläge1,lt(l,aref(l,1)))
säljläge3=lt(l,llv(aref(l,1),4))
mult(or(säljläge2,säljläge3),10)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(köpsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}


{EXITSCRIPT BEAR, ORDERTYPE SÄLJ}
dagskurs:=cmpref(c,0,A)
higher_closings:=2
botten:=Eqv(c,Llv(Aref(c,1),5))
bakåt:=Add(TopBars(botten,20,1),3)
köp1=Ge(Upsteps(c,bakåt,0),higher_closings)
köp2=And(köp1,Gt(c,Hhv(Aref(c,1),3)))
köp3=And(köp2,Gt(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(köp3,5),2,gsbF)
köp4=And(köp3,Le(Portfolio(v),0))
Mult(köp4,15)
time:=Le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
and(exitsignal,time)

{@A(0,OMX Stock )}

[ReflectTheStorm]

Är det någon som har möjlighet att kolla vad som behöver ändras i
scripten ovan för att få det att fungera?

Det gäller alltså det modifierade Mountain Valley-scriptet som Rikard tog fram.

Jag har som sagt klippt och klistrat lite och det skulle säkerligen behöva justeras en del...

MVH

[ReflectTheStorm]

Det skulle vara väldigt intressant att få reda på hur lönsam denna strategi har varit de senaste 2 åren. Någon som har lust och möjlighet att backtesta?

Jag har knåpat ihop 2 ordermodeller med 2 sekvenser i varje för denna strategi och kör nu simulering ett tag för att testa hur det fungerar. Har kopplat detta scriptet mot OMX 30 och vid köpsignal köps Xact Bull och vid säljsignal köps Xact Bear.

Sedan kanske man också ska koppla på någon form av stoploss...

MVH

[ReflectTheStorm]

Nu har jag gjort om scripten ovan till 4 ordermodeller. Har jag tänkt rätt?
Behöver jag lägga till något mer förutom Delay order, prislimit +/-0,25 kr på köp och säljnivå, antalscript och välja "stega till sekvens 1" vid nästa sekvens att utföra?


Swing Köp Bull

higher_closings:=2
botten:=Eqv(c,Llv(Aref(c,1),5))
bakåt:=Add(TopBars(botten,20,1),3)
köp1=Ge(Upsteps(c,bakåt,0),higher_closings)
köp2=And(köp1,Gt(c,Hhv(Aref(c,1),3)))
köp3=And(köp2,Gt(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(köp3,5),2,gsbF)
köp4=And(köp3,Le(Portfolio(v),0))
Mult(köp4,15)


Swing Exit Bull

fastrs:=mov(rsi(2),3,s)
topp:=gt(aref(fastrs,1),85)
svikt:=lt(fastrs,85)
säljläge1=and(hhv(topp,3),svikt)
säljläge2=and(säljläge1,lt(l,aref(l,1)))
säljläge3=lt(l,llv(aref(l,1),4))
mult(or(säljläge2,säljläge3),10)


Swing Köp Bear

fastrs:=mov(rsi(2),3,s)
topp:=gt(aref(fastrs,1),85)
svikt:=lt(fastrs,85)
köpläge1=and(hhv(topp,3),svikt)
köpläge2=and(köpläge1,lt(l,aref(l,1)))
köpläge3=lt(l,llv(aref(l,1),4))
mult(or(köpläge2,köpläge3),10)


Swing Exit Bear

higher_closings:=2
botten:=Eqv(c,Llv(Aref(c,1),5))
bakåt:=Add(TopBars(botten,20,1),3)
sälj1=Ge(Upsteps(c,bakåt,0),higher_closings)
sälj2=And(sälj1,Gt(c,Hhv(Aref(c,1),3)))
sälj3=And(sälj2,Gt(h,Aref(h,1)))
Draw(Mult(sälj3,5),2,gsbF)
Mult(sälj3,15)

Tacksam för hjälp

MVH

[Henric]

Jag körde en backtesting på dagskurser på Bull/Exit Bull, dvs trade vid close. Det blev inte så bra resultat. Scripten fungerar dock. Du kanske ska ha villkor för när trade får tas under dagen. Det finns inget antalskontroll i exit scripten, dvs de kan blir sant även om inget innehav. För modligen order med nollantal. Annars borde ditt upplägg med oberoende ordermodeller fungera.

[ReflectTheStorm]

Tack för svar!

Blev resultatet jättedåligt eller tom minus?

Hur ser det ut med Bear om man backtestar även den delen?
Minst 12-15 % per år hade varit godkänt med avkastningen från både Bull och Bear.

Jag tycker att det ser ut som en lönsam strategi när man ser hur signalerna ges i grafen.

MVH

[Henric]

Ja, det var minus på 500 dagar. Jag kör Bear i morgon. Det kanske bara behövs något extra?

[PerG]

Henric: , Hur blev utfallet för bear i detta fall?

[Henric]

Jag har ej dagsdata på Xact och det går inte att importera dagsdata från NAT. Om det är någon som har dagsdata och vill köra en simulering eller lägga upp/maila datafilen kan jag köra. Dvs, data från AT (fanns fram tom juni i år).

[Rikard Nilsson]

Hm, prova att flytta över filen HIST.DBF från NAT. Kanske fungerar det att få med sig dagsdata.