Bra tanke kring optimering

[HenrikSyst]

Läser en bok av Carver som heter typ Systematic trading - a unique new method (bla bla bla). Hur som helst i boken så skriver killen att många letar efter parametrar som är optimala över en genomsnittsmetod. Han menar på att det är bättre att dela upp den totala perioden i delperioder och hitta optimala parametrar för varje period och väga ihop de optimala reglerna. Prova det och det gav faktiskt bäst resultat på en period som inte är del av mitt stickprov.

Han skriver också att det är bra att dela upp datan i en del som används för optimering och en del som används för att backtesta. För att undvika overfitting.

Ganska teoretisk bok och tung bok utan några magiska recept för att sitta på stranden och trada. Han är ganska emot avancerad mjukvara för backtesting för att man kan få extrema regler som är kass på framtiden. Tänkvärt. Se mitt inlägg under bok och placeringstips.

[Peppepeppe]

Läser den nu o den är lite småsnårig...

[Henric]

Läser den nu o den är lite småsnårig...

Håller med. Nog inte att rekommendera som första bok.

Läser en bok av Carver som heter typ Systematic trading - a unique new method (bla bla bla). Hur som helst i boken så skriver killen att många letar efter parametrar som är optimala över en genomsnittsmetod. Han menar på att det är bättre att dela upp den totala perioden i delperioder och hitta optimala parametrar för varje period och väga ihop de optimala reglerna. Prova det och det gav faktiskt bäst resultat på en period som inte är del av mitt stickprov.

Han skriver också att det är bra att dela upp datan i en del som används för optimering och en del som används för att backtesta. För att undvika overfitting.


Ganska teoretisk bok och tung bok utan några magiska recept för att sitta på stranden och trada. Han är ganska emot avancerad mjukvara för backtesting för att man kan få extrema regler som är kass på framtiden. Tänkvärt. Se mitt inlägg under bok och placeringstips.

Det han egentligen säger är att man ska vara medveten om att det inte finns optimala parametervärden.

Ju fler perioder ju svårare med cf. En liten tankeställare när du sitter på stranden. Kan man inte hamna i olika zoner om flera perioder används och att de sedan vägs ihop?