Spread Öhman mini futures

[PerG]

Tagit upp detta med Öhmans igår på e2 expon samt möjligheten att se om FLEX skall börja kunna handlas i pensionsdepåer. Lyfte frågan om spreadskillnaden mellan Minisar och Flex, de skall se över dessa punkter. Förhoppningsvis till alla oss Autostockisar fördel.

[Rikard Nilsson]

Fint, bra om de får feedback från kunder också.

By the way, kom något annat intressant upp på Expon?

[PerG]

By the way, kom något annat intressant upp på Expon?

Lite för mkt faktiskt, så det krävs lite bearbetning av informationen men kortfattat kan man säga att det nya "Composite" strategin bygger på att man lägger ihop olika villkor och ju fler villkor som pekar åt rätt håll, så adderar man en poäng,
Ju fler poäng , ju bättre edge, och det används som sorterings-ordning där man tar de trades sorterat på de som ger mest poäng..

Med andra ord ett sätt att kunna kombinera olika edge:ar

Här kommer nog lite av ditt förarbete med sorterings-metodiken för MFI/RSI-modellen bra till hand.

dvs

{ testa om aktuell aktie har köpsignal och högre rating än den högsta lagrade värdet och skriv i så fall det nya högsta värdet till call830 samt flytta de tidigare värderna en cell bakåt så att bästa kandidaten alltid finns i cell 830 - skriv samtidigt ID i motsvarande celler 835 - 839}
skriv_rate=and(högre_rate,kl1719)
setgvarif(rate3,830,skriv_rate)
setgvarif(rating1,831,skriv_rate)
setgvarif(rating2,832,skriv_rate)
setgvarif(rating3,833,skriv_rate)
setgvarif(rating4,834,skriv_rate)
setgvarif(crcid(),835,skriv_rate)
setgvarif(crc1,836,skriv_rate)
setgvarif(crc2,837,skriv_rate)
setgvarif(crc3,838,skriv_rate)
setgvarif(crc4,839,skriv_rate)

{klockslag då alla celler nollställs direkt efter öppning}
nolltid=lt(frac(date()),0.377)
nollställ0=setgvarif(0,830,nolltid)
nollställ1=setgvarif(0,831,nolltid)
nollställ2=setgvarif(0,832,nolltid)
nollställ3=setgvarif(0,833,nolltid)
nollställ4=setgvarif(0,834,nolltid)
nollställ5=setgvarif(0,835,nolltid)

{läs av ID för sparade köpkandidater och jämför med CRC ID för den aktie scriptet exekveras på just nu}
aktie1=getgvar(835)
aktie2=getgvar(836)
aktie3=getgvar(837)
aktie4=getgvar(838)
aktie5=getgvar(839)
kandidat_a=if(gt(aktie1,0),aktie1,aktie2)
kandidat_b=if(gt(kandidat_a,0),kandidat_a,aktie3)
kandidat_c=if(gt(kandidat_b,0),kandidat_b,aktie4)
kandidat_d=if(gt(kandidat_c,0),kandidat_c,aktie5)

{ koppla ihop logiska villkor och testa om CRC ID är lika med sparad kandidat. Köp i så fall och nollställ cellen så att nästa scriptkörningscykel läser nästa sparade kandidat}
köp1=and(and(botten,ej_innehav),and(öppet,kl1720))
köp2=and(and(köp1,eqv(crcid(),kandidat_d)),gt(kandidat_d,0))
setgvarif(0,835,or(nolltid,and(eqv(crcid(),aktie1),köp2)))
setgvarif(0,836,or(nolltid,and(eqv(crcid(),aktie2),köp2)))
setgvarif(0,837,or(nolltid,and(eqv(crcid(),aktie3),köp2)))
setgvarif(0,838,or(nolltid,and(eqv(crcid(),aktie4),köp2)))
setgvarif(0,839,or(nolltid,and(eqv(crcid(),aktie5),köp2)))
mult(köp2,10)

[Henric]

Intressant. Jag har läst om liknande strategier. Det framgick att det är viktigt att ge varje villkor samma tyngd. Gäller samma här. (ibland sker det implicit i och med att flera villkor ska vara sanna).

[jimmy]

Hej,

med ett graderingssystem så kan olika viktning (antal poäng) adderas för respektive villkor eller filter beroende på hur "starkt" eller "viktigt" villkoret är. summan av alla villkors/filters poäng är grund i att rangordna. På så vis kan olika villkor/indikatorer och även strategier köras parallellt och det finns en möjlighet att låta de signaler/instrument med bästa sannolikhet till avkastning få förtur.

En förutsättning för detta är att man vet hur man ska poängsätta olika villkor/nivåer eller strategier, detta i sin tur förutsätter att man kan backtesta och kan jämföra dem med vettiga nyckeltal för att komma fram till föregående förutsättning för.

[Rikard Nilsson]

Lite off topic kanske, men allt det här går redan att göra, och tom spara ned viktningen eller andra avgörande koder med transaktionen som kan tala om på vilka kriterier instrumentet köptes, och därmed låta säljsidan avgöra hur det ska säljas osv.

[Henric]

Jag frågade för att det är svårt att avgöra en förutbestämd styrka för olika villkor. Ofta blir det tillfälligheter/slumpen från historien som bestämmer. För att undvika detta ges varje villkor samma styrka. Som sagt vi hamnade lite off topic. Kanske PerG ska ta över här.