Diff resultat

[Filipb]

Hej

Jag har satt ihop en strategi för DAX-index som körs i 15 minuters upplösning. Under utvecklingen av strategin har jag ej använt extra objekt utan bara kört med intradayprefixet.

Nu när jag tar bort intradayprefixet och lägger till extra objekt 15 min istället (antar att jag måste göra så för att kunna koppla till minisar), så får jag väldigt stor diff i resultaten från mina backtest.

Varför blir det så? Färre antal affärer sker med extra objekt. Se bilder nedan.

Tacksam för svar!

[Rikard Autostock]

Skulle väl behöva se lite av scriptet för att förstå hur det fungerar, men i princip blir det lite annorlunda med extra objekt eftersom det blir flera dataserier som matchas i bänken. Är det signaler mitt i stapeln etc som försvinner?

Om det blir problem skulle jag kanske välja att köra scripten mot index, och bygga slavmodeller som handlar minis, samma upplägg som Coda/Legato/Fusion typ.

[Filipb]

Skulle väl behöva se lite av scriptet för att förstå hur det fungerar, men i princip blir det lite annorlunda med extra objekt eftersom det blir flera dataserier som matchas i bänken. Är det signaler mitt i stapeln etc som försvinner?

Om det blir problem skulle jag kanske välja att köra scripten mot index, och bygga slavmodeller som handlar minis, samma upplägg som Coda/Legato/Fusion typ.

Här kommer koden utan extra objekt. När jag hämtade in extra objekt ersatta jag alla "C" med "dax" i och med dax:=cmpref(c,0,a). Behöver jag alltså inte extra objekt i scriptet för att bygga en slavmodell?




gräns:=10

nummer2:=75

MA75:=mov(c,nummer2,e)
spar1:=115

i15(

{Connor}

rank1U=gt(c,aref(c,1))
rank1D=lt(c,aref(c,1))
rank2U=hhvbars(rank1D,20)
rank2D=hhvbars(rank1U,20)
rank3U=if(rank1U,rank2U,0)
rank3D=if(rank1D,rank2D,0.0001)


rsU=ema(rank3U,2)
rsD=ema(rank3D,2)
rsT1=div(rsU,rsD)
rsistreak2=sub(100,div(100,add(1,rsT1)))


pd1=div(sub(c,aref(c,1)),aref(c,1))
retval(pd1,4)
pd2=sum(lt(pd1,getval(4)),spar1)
percentrank=mult(div(pd2,spar1),100)

ConnorsRSI=div(add(add(rsiws(3),rsistreak2),percentrank),3)

{upptrend och villkor}

klocka=frac(date())

1715=lt(klocka,0.72)

0930=gt(klocka,0.4)

innehav=le(portfolio(v),0)

upptrend1=gt(ma75,aref(ma75,1))


kriteria=lt(connorsRSI,gräns)

köp1=and(innehav,upptrend1)
köp2=and(köp1,kriteria)
köp3=and(and(köp2,1715),0930)



mult(köp3,1)

)

[Filipb]

Här kommer koden utan extra objekt. När jag hämtade in extra objekt ersatta jag alla "C" med "dax" i och med dax:=cmpref(c,0,a). Behöver jag alltså inte extra objekt i scriptet för att bygga en slavmodell?




gräns:=10

nummer2:=75

MA75:=mov(c,nummer2,e)
spar1:=115

i15(

{Connor}

rank1U=gt(c,aref(c,1))
rank1D=lt(c,aref(c,1))
rank2U=hhvbars(rank1D,20)
rank2D=hhvbars(rank1U,20)
rank3U=if(rank1U,rank2U,0)
rank3D=if(rank1D,rank2D,0.0001)


rsU=ema(rank3U,2)
rsD=ema(rank3D,2)
rsT1=div(rsU,rsD)
rsistreak2=sub(100,div(100,add(1,rsT1)))


pd1=div(sub(c,aref(c,1)),aref(c,1))
retval(pd1,4)
pd2=sum(lt(pd1,getval(4)),spar1)
percentrank=mult(div(pd2,spar1),100)

ConnorsRSI=div(add(add(rsiws(3),rsistreak2),percentrank),3)

{upptrend och villkor}

klocka=frac(date())

1715=lt(klocka,0.72)

0930=gt(klocka,0.4)

innehav=le(portfolio(v),0)

upptrend1=gt(ma75,aref(ma75,1))


kriteria=lt(connorsRSI,gräns)

köp1=and(innehav,upptrend1)
köp2=and(köp1,kriteria)
köp3=and(and(köp2,1715),0930)



mult(köp3,1)

)

och tog bort intradayprefixet såklart.

[Rikard Autostock]

Snyggt jobbat! Ser ut som att enklaste sättet är att köra den som den är på virtuellt konto och använda ETP Link för att "relaya" signalerna.

[Filipb]

Snyggt jobbat! Ser ut som att enklaste sättet är att köra den som den är på virtuellt konto och använda ETP Link för att "relaya" signalerna.

Menar du att jag ska köra strategin mot DAX-terminen och sedan koppla på ETP-er? Går väl inte att koppla ETP link till B-IDX-DAXI antar jag?