Hej
Jag har satt ihop en strategi för DAX-index som körs i 15 minuters upplösning. Under utvecklingen av strategin har jag ej använt extra objekt utan bara kört med intradayprefixet.
Nu när jag tar bort intradayprefixet och lägger till extra objekt 15 min istället (antar att jag måste göra så för att kunna koppla till minisar), så får jag väldigt stor diff i resultaten från mina backtest.
Varför blir det så? Färre antal affärer sker med extra objekt. Se bilder nedan.
Tacksam för svar!
Jag har satt ihop en strategi för DAX-index som körs i 15 minuters upplösning. Under utvecklingen av strategin har jag ej använt extra objekt utan bara kört med intradayprefixet.
Nu när jag tar bort intradayprefixet och lägger till extra objekt 15 min istället (antar att jag måste göra så för att kunna koppla till minisar), så får jag väldigt stor diff i resultaten från mina backtest.
Varför blir det så? Färre antal affärer sker med extra objekt. Se bilder nedan.
Tacksam för svar!
Comment