ETP link

[Rikard Autostock]

Ja, då får man sitta och vänta på att börsen öppnar igen så vi kan prova nya ETP Link-funktionaliteten skarpt.

[KarlA]

Håller tummarna för en buggfri måndag.

[Rikard Autostock]

Tidigt skede kanske, men jag tänkte ni som är sugna på att testa nya ETP Link får chansen via forumet. Har bifogat scripten som behöver ändras.

Det funkar så här:

I fält 31 i Indata script på OMXS30 (eller den underliggande man valt) anges önskat pris på minifuturerna som associeras. Tex 75 kr enligt exemplet med Raptor.

I fält 32 anges ETP ID precis som vanligt.

I fält 30 (endast för anslutna minis) anges 1 eller 0. 1 betyder att minifuturen "checkas in" i urvalsprocessen där ETP Link skannar igenom de anslutna minisarna och hittar den som ligger närmast önskat pris. Scan görs varje timme, närmare bestämt sista 30 sekunderna av minut=59. Så i början av varje hel timme kan en ompositionering ske om en bättre kandidat hittats. Då säljs hela befintliga positionen och hela nya köps direkt.

Lämpligtvis ansluter man kanske 4-5 minis med olika pris till Long-sidan, och motsvarande till Shrt-sidan. Önskat pris gäller för båda sidor.

I mitt test med Raptor har jag anslutit följande:

B LONGOMX XQ
B LONGOMX XW
B LONGOMX XY
B LONGOMX XZ
B LONGOMX YH
B LONGOMX YM

och shrt-sidan

B SHRTOMX ND
B SHRTOMX OA
B SHRTOMX OR

I skrivande stund ligger LONGOMX YH närmast 75 kr och det är den jag har på kontot.
Det är egentligen onödigt många för Long-sidan men jag vill såklart se att positionsbyte fungerar när en annan mini hamnar närmare 75 kr än den jag innehar för tillfället. Det är också något man får tänka på när man väljer avstånd mellan kandidaterna. För tätt avstånd kommer innebära fler och onödiga byten, medan för långt avstånd gör att positionsstorleken på skarpa kontot varierar onödigt mycket.

Man kan också ansluta fler minis till underliggande, och om man inte "checkar in" den genom att sätta en 1:a i fält 30 kommer den köpas oavsett rankingen. Det är alltså endast incheckade minis som ingår i urvalet, och av dessa köps endast den bästa kandidaten medan övriga säljs om de finns på kontot. Tänk också på att första gången man kopplar upp ETP Link har ingen ranking gjorts, och då kommer alla incheckade minis säljas tills en scan har körts vid nästa hel timme. Vill man undvika det kan man tillfällfigt sätta 0 i fält 30 för den mini man vill behålla. Så fort rankingen körts kommer bästa kandiaten köpas automatiskt, och när man ser att det gjorts kan man "checka in" även det tidigare innehavet, så säljs det automatiskt.


Antalet globala celler är utökat i nya beta-programversionen som ligger ute nu vilket är nödvändigt för att den här versionen av ETP Link ska fungera.

[magnusb3]

Låter väldigt lovande!

[xdaytrader]

1 timme låter som en bra starttid, har väl ingen statistik som säger det, men någonstans ska man börja. Sen tycker jag personligen att man inte måste lägga hävstängerna så nära varandra, tanken är väl att kunna ligga kvar i den nya positionen utan flippande. Jag är helt med, kör på.

PS. Är det fler än jag som "tappar intresse" för manuell handel efter att börjat med robotar? DS.

Det skulle fungera om man bara använder ETP Link mot den direkt underliggande tillgången, men det skulle inte funka om man kopplar andra minis till den samtidigt osv (korgar av instrument osv). ETP Link är ett väldigt generellt och mångsidigt verktyg, så det blir lätt problem om man löser ett alltför specifikt problem. Men det är möjligt att man kan komma runt det på något sätt, tex att flagga varje ansluten mini individuellt om den ska tas med i autoselect-funktionen eller ej. Ett annat problem är minifutures som har annan paritet än 1, tex de som finns för DAX. Här är pariteten ofta 100, dvs index dividerat med minifuturens pris är 100 ggr högre. Då är det troligen enklare att använda om man istället selekterar direkt på minifuturens pris utan att gå omvägen att beräkna hävstången.

Vi är i ett tidigt utvecklingsstadium ännu så länge, så allt kan hända.



PS. passar på att "bumpa" frågan om vad som är en lämplig synkroniseringsfrekvens? Varje timme låter som en bra kompromiss i mina öron, då blir det inte alltför mycket "flippande" med positionen om man väljer minis där hävstängerna ligger nära varandra, samtidigt som det inte får gå för lång tid mellan synkning eftersom det skulle öka risken för oavsiktlig "knock" om man kör hög hävstång i volatil marknad.

[Shela]

Låter ju otroligt bra om detta fungerar. Om ETP-Link sen ska implementeras i de andra strategierna kanske det skulle vara bra om tiden för scanning kunde väljas i en parameter.

[HenrikSyst]

Jag tycker det är dags för en harmonisering när vi har marknadens bästa ETP-verktyg

[Rikard Autostock]

Nu ligger nya ETP Link ute för uppdatering. Har lagt upp ett videoklipp också som förklarar just Autoselect-funktionen > https://youtu.be/uRbMKQnFa4k

Här är uppdaterad sida i manualen > http://www.autostock.se/NATmanual/ETPLink.html

OBS, fungerar endast med programversion 3.0.0.12 och framåt.

[Rikard Autostock]

Missade ETP Link Trigger i uploaden, fixat nu så uppdatera igen via Hjälp > Uppdatera ETP Link. Ingen återanslutning behövs.

[Rikard Autostock]

Snyggt, där positionerade ETP Link om med Autoselect igen.

[HenrikSyst]

ETP-link Autoselect kommer att bli grym när man kör daytrading strategier.

[KarlA]

Verkar det fungera med nya ETP-linken för Raptor då? Jag har inte bytt ännu, men tänkte göra det under helgen. Är det någon som fått några byten av minisar och kan verifiera att allt verkar fungera?

Sen undrar jag om jag förstod det rätt någ jag kollade på installationsvideorna att det bara går att ha en robot kopplad till "incheckningsfunktionen" om man vill ha olika hävstång, men handla på samma underliggande (OMX30 i mitt fall)? Jag tänker på att man inte väljer pris per depå, utan att det gäller för samtliga depåer. Nu är det ju inget problem ännu, då ju Fusion inte använder ETP-link, men jag vill bara förstå.

[Rikard Autostock]

Jag har kört det skarpt 3 veckor och haft flera byten, inte minst igår. Det syns ganska tydligt i volymen på vissa minisar, en volymspik på hel timme är nästan garanterat Autoselect som positionerar om sig.

Autoselect är inte kontounikt på samma sätt som ETP ID. Men om man kör flera strategier och vill använda Autoselect kan man handla på separata skarpa konton. Det blir samma mini som selekteras, men den går ju att handla på unika ID så inga problem om man har flera skarpa konton. Alternativt, aktivera Autoselect på den strategi som använder högst hävstång, och anslut en annan mini utan att checka in till den andra strategin så handlas den "som vanligt" av ETP Link utan koll på hävstången.

[KarlA]

Lysande, då ska jag pyssla med detta under helgen och tjäna storkovan på måndag och därefter! :-)

[KarlA]

Lite off topic här, men det har ju med ETP:er att göra i alla fall...

Det var för någon tid sen någon av forummedlemmarna som gjort ett excel-verktyg för att hålla koll på samtliga (?) ETP:er på marknaden. Är det någon som har en länk till detta verktyg? Jag tänkte välja ut och jämföra rätt många ETP:er för FearGreed och kände att en sammanställning vore bekväm att ha .-)