Sälj där det borde blivit köp!? Globala celler. Fiskeorder?

[swedtraders]

Sjösatte en ordermodell som funkar klockrent i bänken, men när den handlade skarpt så fick jag sålt innehavet istället för att den borde köpt på sig ännu en post. Frustrerande då jag inte har en aning om vad felet kan vara. Jag gissar i riktning mot orderdjupet då det legat en fiskeorder i marknaden i det papper jag kopplat modellen mot. Har inget annat uppslag att gå på just nu men vet inte om det kan vara fiskeordern som "lurat" mina script heller så jag känner mig lite "lost"!

Modellen använder globala celler som den stoppar in antal och pris i vid köp för att sen läsa in dessa värden och sälja poster vid gynnsamma tillfällen. Kan en fiskeorder strula till denna metod?

Är det någon som har nån aning om vad som kan ha gått fel och om det isf. går att åtgärda på nåt sätt?

[Rikard Autostock]

Hm, har det blivit fel i sekvensen där man väljer "köp" eller "sälj"?

[swedtraders]

Nä, det har jag kollat och det står sälj i säljordermodellen. Köpordermodellen har köpt och säljordermodellen har sålt så sekvensen måste vara rätt inställd.

Det enda uppslag jag hade kvar var att det kunde vara fiskeordern som störde på nåt vis. Kan det värdet (buy/sell-nivå) ha använts av mitt script? Om market makerns volym tillfälligt faller bort, tas då fiskeorderns b/s av scriptet, analysen blir "fel" och triggar köp/sälj? Kan det hända utan att det syns i realtidsgrafen, t.ex. om bortfallet bara varar nån sekund eller ännu mindre?

Jobbigt fel att jaga efter detta...

[swedtraders]

Har nu debuggat alla i ordermodellerna ingående script och nollat alla globala celler.

En fräsch start alltså. Får se om det lirar bättre den här gången.

Behöver man koppla ifrån och koppla på ordermodellerna igen eller slår alla ändringar igenom ändå?

[Rikard Autostock]

Ok, håller tummarna! Om det är samma script som redan är anslutna behövs ingen återanslutning. Det är bara om du bytt script i modellen, ändrat något i strukturen osv som det behövs.

[swedtraders]

En fundering: Scripten är nog ganska tunga. Ska jag ändra några inställningar för programmet på VPSen för att de ska exekveras säkrare/bättre?

Annars är det bara att invänta action... Återkommer med resultaten så småningom!

[Rikard Autostock]

Kolla hur tungt det går genom att öppna Task manager > CPU och titta på kurvan under 1 minut. Hur många toppar får du?

[swedtraders]

image.png

Ser väl okej ut antar jag? Ska iofs tillägga att detta är med bara en köp-/sälj-ordemodell kopplad mot ett papper. Tänkte koppla fler sen, kanske inte lika tunga men inga lättviktare heller precis.

[swedtraders]

Får det här i bänken ser jag nu. Hur kommer man enklast åt att bli av med dessa falska signaler som fiskeorder kan ge? Koll på spread? Annat??


image.png

[Rikard Autostock]

Fiskeorder funkar inte på testkonton, men du menar kanske att modellen väntar tills priset når en viss nivå och klipper till?

[swedtraders]

Ja, precis, fiskeordern påverkar b/s-nivån som scriptet bevakar för att "klippa till" när priset och en del andra villkor är uppfyllda. Spiken i grafen ovan visar fiskeordern som lagts och som i detta fall lurar scriptet att köpa. Dumt att NAT/grafen påverkas av annat än market makerns priser men det är väl så det ska vara antar jag.

Kan man komma runt problemet genom att sätta krav på hur stor spreaden får vara och kanske om det går att kolla den utställda volymen? Då kunde kravet vara att spreaden ska vara "liten" och den utställda volymen "stor", annars är det en "fiskeorder" eller vanlig order i marknaden och villkoret för köp/sälj är inte uppfyllt.

Skulle det funka och hur scriptar man det i så fall?

[Rikard Autostock]

Jo, man får nog labba lite med spread-filter och prisavstånd kanske. För att läsa av tillgänglig volym på en orderdjupsnivå kan man använda Odepth():

https://autostock.se/NATscriptref/Od...C_A01234_.html

[swedtraders]

Okej, tack! Då bör det går att sno ihop nånting.

Sen står det om Odepth: "Genom att funktionen bara levererar senaste "just nu"-värden kan den inte användas för att backtesta ett script historiskt"...

...så just orderdjupet funkar inte i analysbänken, men spread-filter bör väl räcka i bänken antar jag!?

[Rikard Autostock]

Stämmer, Odepth() returnerar bara "nuvarande värde" direkt från marknaden, ingen dataserie. Den går alltså inte att backtesta tyvärr.

[swedtraders]

Med spreadkontroll som extra villkor för köp ser det bättre ut i bänken. Behöver kanske inte blanda in orderdjupet alls?

image.png