Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Volatilitetsfaktor

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Volatilitetsfaktor

    Skulle vilja testa en volatilitetsfaktor i FBAT som jag hittat i en bok.
    I Easylanguage kod: (Average(Range,40)/Close)*100
    Ska alltså vara ett 40-dagars glidande MV på längden på stapeln.
    Hur skrivs detta i Friendly kod?

    Sen, om det är möjligt, så skulle jag vilja vaska fram i kalkylforskaren de papper som har ett värde på minst 1.5 gånger värdet för OMX-index. Eller kanske kunna få fram en lista på värden för alla papper på t.ex A-listan och OMX-index. Hur gör man då?

    Mvh Emil

  • #2
    Volla:

    Range:=sub(h,l)
    mult(div(mov(Range,40,s),c),100)


    Kalkylforskaren:

    #1. Om du vill ha fram A-listan och OMX-index, så markera dessa listor och papper enbart för körningen.

    Sedan lägg en kalkyl i en kolumn som du kan sortera efter,

    #2. Hur du menar med värde och ett index, så måste du nästan mena en procentuellt värdeändring eller liknande. Annars är det olika storheter.

    I filterdelen för Kalkylforskaren kan du lägga ett script då, som reducerar träffar kontra det som är markerat i listan.

    Så markera det som är relevant för körningen.

    Urvalsscriptet kan t.ex se ut som

    omxdiff:=roc(cmpref(c,0,A),1,%)
    aktiediff:=roc(cmpref(c,0,B),1,%)
    gt(aktiediff,mult(omxdiff,1.5))

    Du skall skapa ett extra objekt A som är låst till OMX-indexet i rätt upplösning du vill köra.

    Och ett objekt B skall vara Anslutet instrument i rätt upplösning. Då växlar ett instrument för varje papper i objekt B.

    Ungefär så kan du göra.

    Comment

    Working...
    X